交易心得
[轉(zhuǎn)] 量化策略風(fēng)險(xiǎn)控制
瀏覽: (1521) 評(píng)論(0) 2014-12-18 10:27 hjh1350
無(wú)庸置疑，在量化投資領(lǐng)域，交易中風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，無(wú)論是人工交易還是自動(dòng)化的程序化交易，都必須要認(rèn)真對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)控制這一重要工作環(huán)節(jié)。量化交易中的風(fēng)險(xiǎn)多種多樣，大到市場(chǎng)行情的突變，超出現(xiàn)有策略模型的范疇，小到某部分實(shí)現(xiàn)...
[轉(zhuǎn)] 中低頻交易中如何處理 aliasing？
瀏覽: (898) 評(píng)論(0) 2014-12-18 10:20 hjh1350
在量化投資領(lǐng)域，高頻交易已逐漸被世人熟知，那么中低頻交易呢？時(shí)間序列分析（time series analysis）中一般對(duì)采集到的信息都預(yù)設(shè)是一個(gè)真實(shí)信號(hào)和一個(gè)隨機(jī)擾動(dòng)的疊加。如果真實(shí)信號(hào)的頻率高過(guò)Nyquist frequency（即采樣率的...
[轉(zhuǎn)] 錨定效應(yīng)與事件驅(qū)動(dòng)策略
瀏覽: (787) 評(píng)論(0) 2014-12-17 10:46 hjh1350
2002年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主卡納曼曾經(jīng)做過(guò)這樣一個(gè)實(shí)驗(yàn)：他們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)只會(huì)出現(xiàn)10和65兩個(gè)數(shù)字的輪盤，每轉(zhuǎn)一次輪盤，便請(qǐng)參與者回答問(wèn)題：聯(lián)合國(guó)中，非洲會(huì)員國(guó)的數(shù)量占所有會(huì)員國(guó)的數(shù)量的比例最有可能是多少？按理說(shuō)，輪盤的...
[轉(zhuǎn)] 行情判讀、風(fēng)險(xiǎn)和資金管理
瀏覽: (678) 評(píng)論(0) 2014-12-17 10:41 hjh1350
在量化投資領(lǐng)域，任何交易系統(tǒng)盈利的基礎(chǔ)是行情判讀正確度高概率，資金管理(Money Management)在此基礎(chǔ)上使得盈利更系統(tǒng)化地安全和可預(yù)期(即數(shù)學(xué)期望值為正)，目前資金管理已經(jīng)成為投資、特別是量化投資領(lǐng)域重要的組成部分。Su...
[轉(zhuǎn)] 金融復(fù)雜系統(tǒng)的適應(yīng)性
瀏覽: (761) 評(píng)論(1) 2014-12-16 10:00 hjh1350
遺傳算法之父約翰.霍蘭德(John Holland)，也是復(fù)雜理論和非線性科學(xué)的先驅(qū)，他在《隱秩序》(Hidden Order)一書中，對(duì)復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)(CAS)的研究著重于適應(yīng)性的角度，并提出對(duì)主體適應(yīng)性模擬的回聲模型(Echo)。在復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)中，...
[轉(zhuǎn)] 交易濾鏡 Filter
瀏覽: (682) 評(píng)論(0) 2014-12-16 09:46 hjh1350
多空指標(biāo)是最常見(jiàn)的技術(shù)分析運(yùn)用，場(chǎng)內(nèi)游戲者希望藉此探知當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)，是多或空。由于多空指標(biāo)的對(duì)或錯(cuò)相對(duì)直觀，驗(yàn)證起來(lái)也較容易，因此技術(shù)分析交易者花費(fèi)其多數(shù)精力于研究指標(biāo)。許多人耗費(fèi)畢生精力在尋找圣盃，一個(gè)神奇的...
[轉(zhuǎn)] 紀(jì)律——贏家和輸家的區(qū)別
瀏覽: (694) 評(píng)論(0) 2014-12-15 10:22 hjh1350
擁有交易系統(tǒng)是期貨市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定獲利的必要條件，但并非充分條件。做交易首先還得解決思想問(wèn)題，觀念問(wèn)題和認(rèn)識(shí)問(wèn)題。如果連思想問(wèn)題都沒(méi)有解決，研究再多的技術(shù)都沒(méi)用。在執(zhí)行系統(tǒng)信號(hào)時(shí)應(yīng)不折不扣，不要心存猶豫。對(duì)系統(tǒng)的猶...
[轉(zhuǎn)] 程序化交易系統(tǒng)模型的設(shè)計(jì)
瀏覽: (2577) 評(píng)論(0) 2014-12-15 10:13 hjh1350
俗話說(shuō)的好：思路決定出路，眼界決定境界。作為一名程序化交易愛(ài)好者，僅僅依靠已經(jīng)掌握了模型編寫平臺(tái)的基本語(yǔ)法和函數(shù)，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。要想編寫出一個(gè)真正具有實(shí)戰(zhàn)價(jià)值的自動(dòng)交易系統(tǒng)模型，設(shè)計(jì)思想的重要性不言而喻，而設(shè)計(jì)...
[轉(zhuǎn)] 量化對(duì)沖基金有哪些投資策略？
瀏覽: (1948) 評(píng)論(0) 2014-12-12 13:34 hjh1350
成熟市場(chǎng)，對(duì)沖基金往往會(huì)廣泛采用各種投資策略尋求絕對(duì)收益。具體投資形式可能會(huì)相對(duì)復(fù)雜，操作上面具有一定的隱蔽性和靈活性。據(jù)耶魯財(cái)富了解，管理人在運(yùn)用各種策略的同時(shí)，本身又在不斷演化與改進(jìn)，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)。...
[轉(zhuǎn)] 交易模型的定義及理論基礎(chǔ)
瀏覽: (966) 評(píng)論(0) 2014-12-12 13:27 hjh1350
交易模型是指交易人員運(yùn)用數(shù)學(xué)建模的方式，將其在交易實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)代投資學(xué)原理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合而建立的具有較高機(jī)械化交易程度的交易體系。該交易體系可以由單個(gè)交易模型組成，也可以由多個(gè)交易模型組成。由于交易模型的...