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[轉(zhuǎn)] 三重濾網(wǎng)日內(nèi)交易系統(tǒng)方法

2014-11-03 13:48 來源: 量投網(wǎng) 瀏覽:9624 評論:(0) 作者:hjh1350

第一重濾網(wǎng)

運用趨勢指標,分析長期圖表,制定戰(zhàn)略決策,確定做多,做空或觀望。

選擇你最喜歡的周期,并把它定義為中間周期。,

在此,我們選擇五分鐘圖表作為中間周期,每根柱線都代表五分鐘的交易活動。當然交易者也可以選擇稍長周期的圖表來滿足需要。不過,不應選擇太短的周期,否則是與搶短差的機構(gòu)交易商較勁。

你也可以與大眾的作法完全脫離,選擇一個非正統(tǒng)的周期長度,比如七分鐘或九分鐘圖。一些日內(nèi)交易者,沉迷于技術(shù)分析,采用一分鐘圖甚至閃電圖進行分析,并認為與場內(nèi)數(shù)據(jù)同步。這是一種錯覺。交易場內(nèi)的數(shù)據(jù),需要半分鐘或更長的時間來錄入上傳至衛(wèi)星并傳到交易者電腦屏幕前。所以,普通交易者獲取的數(shù)據(jù)要比場內(nèi)落后。當市場開始飛奔時,獲取數(shù)據(jù)的時間延遲會讓交易者殆誤先機。

將中間周期乘以五倍,得到長周期。若中間周期是五分鐘圖。則長周期是25分鐘圖。若交易軟件件不能查看25分鐘圖,就用半小時圖來替代。一個成功的交易者需要與大眾保持距離,所以需采用不同的周期和指標參數(shù)。成千上萬的人使用半小時圖,只有一小撮人采用25分鐘圖,并得到較快的信號。

用趨勢指標分析長期圖表,作出戰(zhàn)略決策,確定多空方向,決定做多,做空或是觀望。

采用20或30單位的指數(shù)加權(quán)均線,調(diào)整均線參數(shù)直至適應特定的市場,盡可能減少兩面受損的場面。當25分鐘均線向上時,表明是上升市道,應當做多或觀望。25分鐘均線向下的時候,則是下降市場,應做空或觀望。分析長周期圖表并做出戰(zhàn)略決定,然后才能返回中間周期分析圖表。成功的日內(nèi)交易者更重視圖表形態(tài),而較少地依賴指標。因為日線產(chǎn)生的缺口會讓日內(nèi)圖表的技術(shù)指標發(fā)生變形。不過,依然有一些指標在日內(nèi)圖表上也是有效的,例如均線和包絡線(Envelope),后者也被稱為通道。

第二重濾網(wǎng)

返回至中間圖表(五分鐘圖)尋找順應趨勢方向的入場點。

觀察五分鐘圖上的22單位指數(shù)加權(quán)均線,并畫出相應的通道,通道應包括大約95%的價格波動。

均線反映了平均的價值共識,而通道則表明了牛熊狀態(tài)下的正常波動范圍。在上升趨勢里做多,那么應在五分鐘圖表價格回落至均線之下買入,在下降趨勢里做空,則在價格反彈至均線之上賣出。注意不要在通道上軌上方做多,因為在那里,市場價值已被高估,也不要在通道下軌做空,在那里市場價值被低估。

采用振蕩指標,比如MACD柱線和強力指數(shù)(ForceIndex),來確定超買超賣區(qū)域。

順著浪潮的方向交易,在出現(xiàn)與浪潮反向的波浪時,入市。(注,就是順應著主要趨勢的方向交易,在拉回修正時入場。)

當25分鐘圖表趨勢向上的時候,五分鐘圖回落的價格和振蕩指標都反映了,市場處在臨時的熊市不平衡狀態(tài),應當做多,當25分鐘圖表趨勢向下的時候,5分鐘圖上升的價格和震蕩指標都反映了,市場處在臨時的牛市不平衡狀態(tài),應當做空。有時,日內(nèi)交易者會詢問,是否應當分析周圖和日圖。對日內(nèi)交易來講,周線基本沒有意義,而日線的價值也是有限的。分析過多的周期會導致“分析癱瘓癥”,以致無法交易。

設置安全區(qū)域止損

入市后,運用安全區(qū)域(參見173頁)方法,設立一個保護性的止損。采用“以收盤價為準”的方法,觀察價格的波動。只有當五分鐘棒圖的收盤價收在你的停損水平之外時,才執(zhí)行止損。由市場噪聲引起的短暫的穿越我們將不予理會。當然,也不應當在執(zhí)行止損時,心懷僥幸地有所拖延。作為日內(nèi)交易者,你必須有鋼鐵紀律!

第三重濾網(wǎng)

第三重濾網(wǎng)處理進場點與出場點的問題。

在五分鐘圖的指數(shù)加權(quán)均線附近入市。

當二十五分鐘圖表趨勢向上的時候,則在價格拉回至5分鐘圖表的均線時買進。若此時振蕩指標超賣,則更是做多良機。下降趨勢則反之。這種入場方式,勝于突破后追單,追漲殺跌的做法。

在通道的上軌和下軌附近獲利出局。在靠近均線處買進,并計劃在價格到達通道上軌時平倉。如果五分鐘振蕩指標,比如MACD柱線,創(chuàng)出新高并且相關(guān)市場也在上漲,你可以等待通道被觸發(fā)或突破,如果指標走弱,則快速獲利出局,不須等待價格觸發(fā)通道。

測試不同的通道寬度與你的交易績效的關(guān)系。

你必須成為一流的交易者,才能證明日內(nèi)交易是有價值的。

不唯如此,你還必須用更出色的成績來證實日間短線交易勝過中長線交易。

在一天里交易數(shù)次,力爭抓取日波幅的三分之一以上的利潤。謹慎入市,迅捷離場。不要在交易后時段(after-hourstrading)入場,此時價格波動很小,沒有獲利良機。


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