[轉(zhuǎn)] 趨勢(shì)交易系統(tǒng)的構(gòu)建
最近在跟一位朋友交流時(shí)說(shuō)到了當(dāng)前非常流行的交易系統(tǒng)。由于進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的時(shí)間不長(zhǎng)，這位朋友對(duì)交易系統(tǒng)的概念還感覺(jué)很深?yuàn)W，說(shuō)自己看到別人整天說(shuō)交易 系統(tǒng)，覺(jué)得很神秘、很好奇，遺憾地表示自己還不知道什么是交易系統(tǒng)。由于這位朋友入市時(shí)間并不長(zhǎng)，還處學(xué)習(xí)階段，所以操作成績(jī)并不算好，但是他很用心，一 直在不斷學(xué)習(xí)、總結(jié)。隨著交流的深入，他告訴我，他現(xiàn)在嘗試著開(kāi)始做風(fēng)險(xiǎn)控制、做資金管理，交易開(kāi)始有計(jì)劃性，不再盲目亂做。說(shuō)到這里我告訴他：只要不斷 總結(jié)，你的交易就會(huì)完善，其實(shí)你所做的這些事情、這個(gè)過(guò)程綜合起來(lái)就是一個(gè)交易系統(tǒng)；現(xiàn)在你已經(jīng)在建立自己的交易系統(tǒng)了，只不過(guò)你還沒(méi)有意識(shí)到；只要你堅(jiān) 持多總結(jié)多思考，在細(xì)節(jié)上修正一下，就可以稱之為交易系統(tǒng)。實(shí)事就是這么簡(jiǎn)單。交易系統(tǒng)不是什么神秘的東西，它就是一套適合投資者交易的工具。每一個(gè)理性 的投資者都應(yīng)該形成一套屬于自己、適合自己的交易系統(tǒng)。
現(xiàn)代意義上的投機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)有了幾百年的歷史，對(duì)市場(chǎng)交易模式的研究已經(jīng)相對(duì)較為成熟。從目前來(lái)看，最具備穩(wěn)定盈利特性的交易模式便是趨勢(shì)交易，這一點(diǎn)也為廣大投資者所認(rèn)可。筆者結(jié)合自己多年來(lái)的體會(huì)認(rèn)為，一個(gè)完善的順勢(shì)交易系統(tǒng)需要做到兩點(diǎn)。
1、捕捉順勢(shì)波段
真正能給普通投資者帶來(lái)盈利機(jī)會(huì)的行情必然是趨勢(shì)行情，而一波趨勢(shì)行情會(huì)延續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，其中會(huì)有調(diào)整和節(jié)奏上的差異，投資者要做到不參與調(diào)整，只把握 順勢(shì)波段行情。趨勢(shì)的定義非常簡(jiǎn)單，高點(diǎn)或者低點(diǎn)沿著某一方向依次降低或者抬高就會(huì)形成趨勢(shì)，當(dāng)這一規(guī)律被打破時(shí)趨勢(shì)就有可能終止。著名的海龜法則就是用 最簡(jiǎn)單的方法來(lái)發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)、跟蹤趨勢(shì)，從而獲得驚人回報(bào)，時(shí)至今日，這一法則在大多數(shù)市場(chǎng)中仍然有效。中長(zhǎng)期的趨勢(shì)是難以被操縱的，具有相當(dāng)?shù)目陀^性，因此 趨勢(shì)交易系統(tǒng)的重點(diǎn)是捕捉趨勢(shì)行情中的順勢(shì)波段。捕捉趨勢(shì)的工具一定是要以價(jià)格分析為核心的技術(shù)分析工具——K線形態(tài)、支撐壓力位、均線以及其他可以用來(lái) 跟蹤趨勢(shì)的指標(biāo)如MACD等，都可以實(shí)現(xiàn)捕捉趨勢(shì)。不過(guò)，僅僅依靠捕捉趨勢(shì)的工具雖然能夠保證趨勢(shì)被捕捉到，但捕捉到的機(jī)會(huì)里可能魚龍溷雜，夾雜著相當(dāng)數(shù) 量沒(méi)有操作價(jià)值的行情，而且也難以有效規(guī)避振蕩行情。
2、剔除振蕩行情
在投資領(lǐng)域里呆過(guò)一段時(shí)間的投資者都知道，振蕩行情波動(dòng)小、爆倉(cāng)概率小，但是規(guī)律性弱、賺錢難度大，尤其是遇到類似“溫水煮青蛙”的行情，大批定力不 強(qiáng)的投資者就會(huì)被淘汰，即便是市場(chǎng)老手也容易馬失前蹄。因此，交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)的另一出發(fā)點(diǎn)就是想辦法規(guī)避振蕩行情，尤其是一些幅度不大、規(guī)律性很弱而時(shí)間 跨度又很長(zhǎng)的振蕩行情一定要從交易機(jī)會(huì)選擇中剔除掉。這里筆者提供一點(diǎn)思路：1.振蕩行情通常是有一定波動(dòng)區(qū)間的，如何去界定這個(gè)區(qū)間？能不能找到這個(gè)區(qū) 間？2.一些趨勢(shì)指標(biāo)在振蕩行情中會(huì)失靈，那么能不能反過(guò)來(lái)用？只要趨勢(shì)指標(biāo)失靈那就是振蕩行情？投資者可以自己去想，尋找其中的內(nèi)在規(guī)律。
客觀來(lái)講，如何規(guī)避振蕩行情歷來(lái)是交易系統(tǒng)建立中的難點(diǎn)。趨勢(shì)很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術(shù)分析也是側(cè)重于發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)和入場(chǎng)點(diǎn)。但誰(shuí)也不能先 知先覺(jué)地預(yù)知行情進(jìn)入振蕩，因此振蕩行情被確認(rèn)的時(shí)候往往已經(jīng)振蕩了一段時(shí)間，所以交易系統(tǒng)沒(méi)有辦法做到把所有振蕩行情都規(guī)避掉——水至清則無(wú)魚。交易系 統(tǒng)在過(guò)濾振蕩行情的同時(shí)同樣會(huì)面臨這樣一個(gè)問(wèn)題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規(guī)避大量的振蕩行情，但同時(shí)交易機(jī)會(huì)也會(huì)大量流失；過(guò)濾得太少，勝算就不 高，導(dǎo)致系統(tǒng)執(zhí)行起來(lái)難度加大。因此，在如何實(shí)現(xiàn)盡可能地規(guī)避振蕩，又不錯(cuò)過(guò)重要機(jī)會(huì)之間尋求一個(gè)平衡就顯得非常重要。儒家講究中庸之道，交易系統(tǒng)的建立 不是尋找盈利最大的系統(tǒng)，不是找最高勝率的系統(tǒng)，而是尋找能將二者結(jié)合的最理想最穩(wěn)健的系統(tǒng)，這一點(diǎn)需要投資者仔細(xì)去體會(huì)。
3、建立交易系統(tǒng)的注意事項(xiàng)
1、要注意交易系統(tǒng)的賬戶運(yùn)行情況要平穩(wěn)，不能出現(xiàn)深幅回撤，通常來(lái)講，賬戶回撤超過(guò)10%就是不能接受的系統(tǒng)，哪怕只出現(xiàn)過(guò)一次；
2、看起來(lái)最終盈利不錯(cuò)，但勝率低于40%的系統(tǒng)不能用，如果錯(cuò)誤次數(shù)太多，就很難堅(jiān)持執(zhí)行；
3、勝率太高的系統(tǒng)不一定是好系統(tǒng)，因?yàn)檫^(guò)濾條件太苛刻，將大量有操作價(jià)值的機(jī)會(huì)也錯(cuò)過(guò)了，得不償失。
4、建立交易系統(tǒng)的幾點(diǎn)建議
1、要從內(nèi)心深處接受虧損，沒(méi)有哪個(gè)系統(tǒng)具有100%的勝率，50%以上的勝率結(jié)合大賺小賠的原則就會(huì)創(chuàng)造驚人的業(yè)績(jī)；
2、執(zhí)行力、恐懼跟貪婪要用在合適的地方，盈利時(shí)遵守系統(tǒng)信號(hào)，讓利潤(rùn)奔跑，虧損時(shí)遵守系統(tǒng)信號(hào)，堅(jiān)定離場(chǎng)；
3、系統(tǒng)是一個(gè)工具，就跟電腦再發(fā)達(dá)也代替不了人腦一樣，極端行情還是需要自己加一道關(guān)卡——風(fēng)險(xiǎn)控制，不要讓自己的賬戶出現(xiàn)災(zāi)難性損失。
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