[轉(zhuǎn)] 交易濾鏡 Filter

2014-12-16 09:46 來源： 量投網(wǎng) 瀏覽：682 評論：(0) 作者：hjh1350

多空指標(biāo)是最常見的技術(shù)分析運(yùn)用，場內(nèi)游戲者希望藉此探知當(dāng)前市場狀態(tài)，是多或空。由于多空指標(biāo)的對或錯(cuò)相對直觀，驗(yàn)證起來也較容易，因此技術(shù)分析交易者花費(fèi)其多數(shù)精力于研究指標(biāo)。

許多人耗費(fèi)畢生精力在尋找圣盃，一個(gè)神奇的指標(biāo)，而過程中往往佈滿荊棘，甚至出現(xiàn)迷霧，卻在一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)僅僅是幻覺 - 所謂的「指標(biāo)失效」。

缺乏神奇指標(biāo)是否就與在市場獲利絕緣呢?

若濾鏡使用得當(dāng)，「一般常見的多空指標(biāo)搭配上濾鏡 」在市場中獲利能力將不遜色于一個(gè)神奇指標(biāo)。

指標(biāo)跟濾鏡的定義往往被溷淆，此處定義濾鏡為：交易系統(tǒng)中，判斷多空以外的部份，用以過濾雜訊及假訊號、減少無謂的交易次數(shù)、提高獲利績效以及增進(jìn)資金利用效率。以下簡單分享濾鏡的各種型態(tài):

1. 價(jià)位型態(tài)：

常用的指標(biāo)「均線」往往在行情盤整時(shí)產(chǎn)生假訊號，我們可以使用濾鏡來減少許多不必要的進(jìn)出誤判，提高獲利績效。例如僅在關(guān)鍵價(jià)位作進(jìn)出，像是近期的高低點(diǎn)。

2. 時(shí)間型態(tài)：

選擇正確的時(shí)間交易 - 特定時(shí)間內(nèi)市場心理造成的現(xiàn)象或雜訊較大，避免交易。舉例來說，臺股的首根 K 棒因開盤前非交易時(shí)間的空檔摻雜了盤后新聞或國際股匯市的影響，使得雜訊過大，但這種雜訊一般來說并不影響原本既有趨勢。

3. 部位型態(tài)：

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)值位于相對高點(diǎn)時(shí)，市場雜訊往往也較高，此時(shí)可藉由量化的風(fēng)險(xiǎn)值動(dòng)態(tài)縮小交易部位。這樣動(dòng)態(tài)的濾鏡方式對于風(fēng)險(xiǎn)控管與增加獲利都是相當(dāng)好的方法。

4. 商品型態(tài)：

無論在股票或期貨等市場，可以交易的目標(biāo)千百種，在考量資金效率下，我們藉由量化計(jì)算篩選出適合策略的精品，濾掉風(fēng)險(xiǎn)過高的商品，使得資金更高效率的在商品間游走，定量風(fēng)險(xiǎn)下滾出更多的獲利。

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