[轉(zhuǎn)] RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)

2014-11-14 11:01 來源： 量投網(wǎng) 瀏覽：3451 評論：(0) 作者：hjh1350

一、RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)介紹

在量化投資領域，RangeBreak區(qū)間突破程序化交易系統(tǒng)被市場廣泛用于日內(nèi)交易,曾經(jīng)連續(xù)多年在《美國期貨雜志》盈利交易系統(tǒng)排行榜中位居前十.目前該程序化交易系統(tǒng)也仍舊被很多專業(yè)機構和個人投資者所推崇.

二、原版RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)的操作原則

RangeBreak日內(nèi)波動區(qū)間突破交易系統(tǒng),首先是根據(jù)昨日波動幅度的一定百分比,來觸發(fā)當日的趨勢交易,屬于日內(nèi)短線趨勢交易系統(tǒng).具體交易方面的六大操作原則如下:

1、昨日振幅=昨日最高價-昨日最低價;
2、今日行情區(qū)間上軌=今日開盤價+N*昨日振幅;
3、今日行情區(qū)間下軌=今日開盤價-N*昨日振幅;
4、突破上軌,買入開倉做多;
5、突破下軌,賣出開倉做空;
6、在當日收盤時平倉.

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圖一:RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)圖

以上是RangeBreak區(qū)間突破程序化交易系統(tǒng)的六大主要操作原則.其中變量N的取值范圍較為靈活,可以依據(jù)交易品種的波動屬性和個人交易經(jīng)驗進行變換.通常情況下,N的取值范圍位于0.5-0.8之間.

當今日價格位于上軌和下軌之間波動時,RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)判定市場屬于震蕩行情,不進行買入和賣出的操作.此系統(tǒng)最適合捕捉的市 場行情就是窄幅震蕩后的單邊大漲或大跌走勢.如果,市場一直處于震蕩,那么,市場價格將不會觸及上下軌的買賣入場點.這時投資者就要一直保持耐心等待突破 的機會到來.

RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)不去預測未來的市場行情是震蕩亦或大單邊走勢,它認為只要今日價格從開盤價向上或向下突破了昨日震蕩的N倍,那么,價格本身就會發(fā)出大單邊行情的預警,投資者只要跟隨市場傳遞的信息順勢入場操作即可.

三、改進版RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)的操作原則

由于互聯(lián)網(wǎng)以及程序化軟件的普及,現(xiàn)在的交易市場和過去七八十年代的市場相比肯定會發(fā)生變化.以現(xiàn)貨白銀為例,我們通過歷史復盤不難發(fā)現(xiàn),過去歷史上的行情走勢假突破明顯較少,而現(xiàn)在的行情走勢和過去相對,假突破變多,震蕩整理的時間也變得較長.但是,由于人性是永遠不會變的,所以,現(xiàn)貨白銀市場的交易本質(zhì)并不會變化.

優(yōu)秀的交易系統(tǒng)在過去穩(wěn)定盈利,那么,理論上在如今的市場應該也會保持盈利狀態(tài).但是,在面對現(xiàn)在的市場特點時,將過去原版的交易系統(tǒng)進行適當?shù)母倪M和優(yōu)化就顯得十分重要.

筆者根據(jù)自己的操作經(jīng)驗和交易習慣,再結合目前市場主流的止盈止損策略,將原版RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)進行了改進,使此系統(tǒng)在保持穩(wěn)定盈利性的同時還能適合本人的交易習慣和性格.

回到文章開篇那句話,筆者并不希望投資者生搬硬套的運用此系統(tǒng),而是希望通過這篇文章給投資者帶來一些開發(fā)交易系統(tǒng)的靈感.具體改進和優(yōu)化RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)的六大方面如下:

1、增加區(qū)間突破時間過濾機制

區(qū)間突破時間段的有效性.以現(xiàn)貨白銀為例:亞盤區(qū)間突破多數(shù)是假突破,歐美盤時段的區(qū)間突破有效性概率較大.為此增加區(qū)間突破時間段的過濾機制,放棄亞洲盤區(qū)間突破的買賣操作,只做歐美盤區(qū)間突破行情.

2、增加止損

不一定要像原版RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)那樣,非要等到收盤才平倉.

增加虧損固定點數(shù)或者虧損當前價格的百分比作為止損原則.

3、增加跟蹤止盈

為了防止較大的盈利被吞噬,增加跟蹤止贏.其中,回撤值止盈策略和百分比跟蹤止贏策略的效果較理想.

4、增加交易次數(shù)限制

增加失敗次數(shù)限制,防止單日極小概率的擴張三角形出現(xiàn),致使虧損無限被擴大.

四、總結

筆者通過對RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)的使用和研究,發(fā)現(xiàn)此系統(tǒng)操作原理簡單.但是,盈利效果卻比市面上大多數(shù)的復雜交易系統(tǒng)要好出很多.這讓每一位交易者再次不由自主的想到那句交易名言:"大道至簡,順勢而為".

在交易的世界里,無論是日內(nèi)短期趨勢跟蹤還是日間長期趨勢跟蹤策略,亦或是趨勢跟蹤和趨勢預測,只要這個程序化交易系統(tǒng)是符合市場規(guī)律,并且,投資者長期堅持操作便可達到穩(wěn)定盈利的目的,那么,這個程序化交易系統(tǒng)就是值得肯定和學習的.

在市場面前,交易者是渺小的,我們要永遠保持學習的心態(tài).希望交易者對RangeBreak區(qū)間突破程序化交易系統(tǒng)進行學習和研究,能夠領悟到一些交易之道.

（來源：量投網(wǎng)）

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