[轉(zhuǎn)] 混沌分形理論在市場(chǎng)中的應(yīng)用
趨勢(shì)跟蹤：永恒的投資策略。
趨勢(shì)跟蹤目的: 抓單邊行情。
趨勢(shì)跟蹤操作法則：追隨價(jià)格。
趨勢(shì)跟蹤方法：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑趨勢(shì)系統(tǒng)是為有趨勢(shì)的市場(chǎng)設(shè)計(jì)的。市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)的存在，是一切技術(shù)操盤可能成功的基礎(chǔ)。
要想開(kāi)發(fā)程序化交易系統(tǒng)，首先就要保證這個(gè)程序化交易系統(tǒng)絕對(duì)不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何單邊大行情。最簡(jiǎn)單的方法就是永遠(yuǎn)持有倉(cāng)位，一個(gè)基于趨勢(shì)的交易系統(tǒng)是不能成功交易在盤整(sidewaystrends)階段，也不能識(shí)別市場(chǎng)的回調(diào)(setbacks)和逆轉(zhuǎn)(reversals.,反向走勢(shì))！
程序化交易系統(tǒng)在橫盤振蕩的市場(chǎng)或無(wú)趨勢(shì)的市場(chǎng)是很容易虧錢的。當(dāng)市場(chǎng)振蕩時(shí)，你要眼睜睜地看著資金曲線出現(xiàn)了明顯的回撤。如果一個(gè)系統(tǒng)是在趨勢(shì)市場(chǎng)賺錢的，那么在振蕩的市場(chǎng)就會(huì)虧錢。你的首要目標(biāo)是在振蕩的市場(chǎng)盡量減少虧損。握著頭寸，看著回調(diào)損失大量的浮贏不是件容易的事。
分形系統(tǒng)恰恰可以用同一套工具及判市系統(tǒng)，執(zhí)行趨勢(shì)和盤整的不同操盤策略。就像海龜加海龜湯系統(tǒng)可以互補(bǔ)解決趨勢(shì)和盤整操作一樣。采用一個(gè)基本交易系統(tǒng)（BTS），但卻能同時(shí)適應(yīng)于“趨勢(shì)”和“反趨勢(shì)”(逆向)，兩種不同的程序化交易操作策略。通常的交易系統(tǒng)必須采用兩個(gè)子系統(tǒng)，分別解決“趨勢(shì)”和“反趨勢(shì)”的問(wèn)題。這是本系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)之一。價(jià)格與多周期多分形結(jié)構(gòu)線的位置關(guān)系，可以解決趨勢(shì)回調(diào)幅度，適時(shí)止盈的時(shí)機(jī)問(wèn)題。
本系統(tǒng)不同時(shí)間周期趨勢(shì)過(guò)程的階梯結(jié)構(gòu)線，清晰地標(biāo)記了一波趨勢(shì)從頭到尾的發(fā)展過(guò)程。這個(gè)策略同時(shí)兼容了“波段策略”。找出一個(gè)辦法以便讓交易者只交易趨勢(shì)良好的市場(chǎng)。使用有一內(nèi)建的投資組合功能和自動(dòng)的趨勢(shì)評(píng)級(jí)模塊的子系統(tǒng)，就可以選擇最適合交易的市場(chǎng)。有效地實(shí)現(xiàn)機(jī)會(huì)成本低的投資組合。達(dá)到低風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)擴(kuò)張的目的。
支撐阻力與突破策略：
支撐和阻力程序化交易系統(tǒng)的主要目標(biāo)就是在無(wú)趨勢(shì)的市場(chǎng)中做波段賺錢。支撐和阻力系統(tǒng)是根據(jù)市場(chǎng)85%的時(shí)間都沒(méi)有趨勢(shì)而開(kāi)發(fā)的。這個(gè)系統(tǒng)想在橫盤或振蕩市場(chǎng)中捕捉到價(jià)格的波動(dòng)。這種系統(tǒng)勝率高，每筆交易的利潤(rùn)小。單獨(dú)使用支撐和阻力系統(tǒng)，最終會(huì)錯(cuò)過(guò)大行情。
區(qū)間突破系統(tǒng)：
本程序化交易系統(tǒng)的分形結(jié)構(gòu)線特征表現(xiàn)為動(dòng)態(tài)的盤整區(qū)間狀態(tài)（即動(dòng)態(tài)的ATR區(qū)間）時(shí)，兼容了“波動(dòng)帶寬策略”。價(jià)格盤整，明顯受制于波動(dòng)帶寬的上下軌之間。
區(qū)間突破系統(tǒng)是利用市場(chǎng)中價(jià)格在一波趨勢(shì)開(kāi)始初期，突發(fā)的，帶方向性的單邊快速走勢(shì)而設(shè)計(jì)的。波動(dòng)突破系統(tǒng)先衡量最近的波動(dòng)性，發(fā)現(xiàn)價(jià)格對(duì)當(dāng)前盤整區(qū)間的上（或下）軌發(fā)生突破，在上漲突破一個(gè)合適的距離時(shí)買入，在下跌突破一個(gè)合適的距離時(shí)賣出。這叫“追買”或“追賣”策略。
回檔介入（或回檔加倉(cāng)）策略：
回檔介入（或加倉(cāng)）策略，是根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)行情運(yùn)行過(guò)程中，價(jià)格總有回撤，這是市場(chǎng)在試探尋找阻力最小途徑的過(guò)程?；爻返纳顪\幅度，標(biāo)志多空方向上的阻力大小。回撤淺，表明原趨勢(shì)方向是阻力最小方向?；爻飞?，則可能是原趨勢(shì)方向上遇到較大阻力。價(jià)格有可能進(jìn)入某時(shí)間架構(gòu)上的盤整區(qū)域，盤整后重新按照阻力最小途徑行走。這是由市場(chǎng)分形自組織決定的。
能量策略：
市場(chǎng)”能量”是在價(jià)格波動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生,而潛伏在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)之中, 能量積蓄到一定的數(shù)量級(jí),價(jià)格運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)就產(chǎn)生,而能量積蓄所需的時(shí)間,則是由過(guò)程動(dòng)力學(xué)所決定。因此,交易者只要正確地觀察了解市場(chǎng)結(jié)構(gòu),加上知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),就可以在交易中穩(wěn)定獲利。
資金流動(dòng)的量和方向雖然是市場(chǎng)運(yùn)行的根本原因,但總會(huì)以價(jià)格的變化表現(xiàn)出來(lái)，市場(chǎng)的根本結(jié)構(gòu)體現(xiàn)在價(jià)格變化之中?？梢?jiàn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在觀察市場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)和過(guò)程中的重要作用。有了它,就能了解價(jià)格運(yùn)行模式,而能在投機(jī)市場(chǎng)中游刃。
看大做小策略：
在市場(chǎng)實(shí)際操作中，應(yīng)用蝴蝶效應(yīng)的非線性思維，用大尺度周期，評(píng)估價(jià)格大趨勢(shì)走勢(shì)方向，而用小級(jí)別周期的價(jià)格微小的波動(dòng)的敏感初始條件中撲捉交易機(jī)會(huì)。這就是人們通常說(shuō)的“看大做小”的操作理念。是實(shí)戰(zhàn)的要旨之一。不可輕易忽略。
這些看似“微小”的波動(dòng)信息被忽略，就可能在黑天鵝出現(xiàn)時(shí)，手足無(wú)措。
市場(chǎng)操作許多有效的策略、技巧，都可以與市場(chǎng)價(jià)格分形結(jié)構(gòu)圓融貫通。該交易系統(tǒng)的進(jìn)場(chǎng)系統(tǒng), 可以透露許多市場(chǎng)行為結(jié)構(gòu)的演變訊息，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格在高高低低之間波動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)可以藉由了解市場(chǎng)的行為而改善交易績(jī)效。
把握緊密依托周期，實(shí)現(xiàn)浮動(dòng)波長(zhǎng)周期策略：
趨勢(shì)和盤整都與時(shí)間周期密切相關(guān)。在價(jià)格多分形在不同尺度上行走過(guò)程中，需要選擇“緊密依托周期”作為觀察支撐和阻力位置的作用大小，以便確定介入、加減倉(cāng)、止盈、止損、離場(chǎng)。。。操作的位置，發(fā)出信號(hào)并自動(dòng)執(zhí)行。
周期波長(zhǎng)的移動(dòng)：
有了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)周期波長(zhǎng)的移動(dòng)的動(dòng)能，使得交易過(guò)程實(shí)現(xiàn)了“是在不同層面[時(shí)間尺度]的剖析過(guò)程中,為狀態(tài)識(shí)別提取模式結(jié)構(gòu)特征。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)模式變化中映射出來(lái)的方向進(jìn)行判斷。在觀察沿途各式各樣情景的同時(shí)撲捉到市場(chǎng)的全部情況中可以復(fù)制的穩(wěn)定獲利的機(jī)會(huì)”。
真假突破識(shí)別功能策略：
程序化交易系統(tǒng)裝有市場(chǎng)周期自動(dòng)識(shí)別功能。這樣市場(chǎng)周期波長(zhǎng)的移動(dòng)通常不會(huì)對(duì)所用交易系統(tǒng)構(gòu)成嚴(yán)重傷害。
在以突破概念為基礎(chǔ)的交易系統(tǒng)中裝有對(duì)突破真?zhèn)涡缘淖詣?dòng)識(shí)別裝置。因此其有效性大大高于一般以突破概念為基礎(chǔ)的交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)。
當(dāng)對(duì)輸入信息具有自反饋及自動(dòng)調(diào)整功能后，交易系統(tǒng)對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力大大提高。通常設(shè)置有內(nèi)部自動(dòng)調(diào)整裝置的交易系統(tǒng)，其后期維護(hù)工作量可大大降低
突破真?zhèn)涡宰R(shí)別策略：
當(dāng)價(jià)格多分形在不同周期之間游走時(shí)，自然給出當(dāng)下價(jià)格多分形與各時(shí)間架構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)線位置關(guān)系的信息，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)周期自動(dòng)識(shí)別。設(shè)計(jì)的操作規(guī)則執(zhí)行系統(tǒng)也自動(dòng)執(zhí)行結(jié)構(gòu)線信號(hào)所發(fā)出的交易指令。對(duì)所謂“突破真?zhèn)涡?rdquo;也被依托周期結(jié)構(gòu)線自然地化解。
對(duì)初始條件的敏感依賴位置做單策略：
在特定的時(shí)期，在特定的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下，也許一次微小的波動(dòng)，就會(huì)讓價(jià)格改變已有的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)而進(jìn)入新的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)。這個(gè)思想很重要，可以幫助我們準(zhǔn)確地捕捉交易信號(hào)，讓倉(cāng)位的價(jià)格處于一個(gè)非常有利的位置。抓住蝴蝶效應(yīng)，在蝴蝶剛剛煽動(dòng)翅膀的瞬間，敏感的初始條件處開(kāi)始做單。。。是最有利的時(shí)機(jī)和位置。“看大做小”策略中的“小”，就是此刻。
程序化交易交易系統(tǒng)的維護(hù)：
由于價(jià)格波動(dòng)中隨機(jī)性部分的強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于非隨機(jī)性部分，使得交易系統(tǒng)的研制成為一項(xiàng)非常困難的工作。同時(shí)，價(jià)格波動(dòng)中無(wú)論隨機(jī)性部分或非隨機(jī)性部分的統(tǒng)計(jì)特征都存在相當(dāng)程度的不確定性，使得交易系統(tǒng)的維護(hù)成為一件非常困難的工作。投資家必須時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)所用交易系統(tǒng)的工作狀態(tài)并根據(jù)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)特征的根本性變化來(lái)相應(yīng)修正所用交易系統(tǒng)，甚至研究開(kāi)發(fā)新的交易系統(tǒng)。
對(duì)付市場(chǎng)不確定性：
應(yīng)以承認(rèn)市場(chǎng)不確定的客觀必然為前提，通過(guò)交易系統(tǒng)的容錯(cuò)性能，順應(yīng)不確定性的出現(xiàn)，通過(guò)資金管理的糾錯(cuò)功能，應(yīng)對(duì)不確定性的現(xiàn)實(shí)。
循環(huán)是個(gè)錯(cuò)覺(jué)！------市場(chǎng)是非線形性的，不存在確定的周期性！在完全混沌中，發(fā)生周期行為的概率為零。
對(duì)艾略特波浪理論容錯(cuò)策略：
索羅斯在《金融煉金術(shù)》中表示：和其它社會(huì)科學(xué)家一樣，艾略特波浪理論家費(fèi)盡苦心希望維護(hù)“方法的統(tǒng)一”，但成果卻十分有限，努力的結(jié)果僅僅淪落為自然科學(xué)的拙劣復(fù)制品。沒(méi)有八浪循環(huán)，只有驅(qū)動(dòng)浪和回撤浪之分。放棄數(shù)浪。放棄所有人為規(guī)定的規(guī)則。
內(nèi)折返(Retracement)和外展折返(Extended Retracement)可與Fibo相關(guān)。
對(duì)波浪理論的容錯(cuò)策略：
波浪理論歸納出的很多調(diào)整浪的形態(tài)是很復(fù)雜的，在波浪理論中調(diào)整的形態(tài)也是最復(fù)雜和最難以把握的。拘泥于各種形態(tài)中的浪形模式識(shí)別，常變成交易者的操作陷阱。從分形結(jié)構(gòu)線的信號(hào)觀察，其實(shí)這只是混沌區(qū)域，價(jià)格多分形在不同時(shí)間架構(gòu)的盤整區(qū)間之間的移動(dòng)。其上下邊界的位置和距離幅度是動(dòng)態(tài)變化的。盤整區(qū)域的分形結(jié)構(gòu)線照樣可以用支撐阻力系統(tǒng)的策略，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的操作。
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