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交易心得

  • [轉(zhuǎn)] 交易系統(tǒng)的類型與選擇

    瀏覽: (1041) 評(píng)論(0) 2015-02-02 10:55 hjh1350

    在量化投資領(lǐng)域，要成為一個(gè)成功的交易者，你必須了解市場(chǎng)是如何運(yùn)作的。要想成為一個(gè)出色的交易者，首先你必須掌握核心的市場(chǎng)知識(shí)，其次你需要堅(jiān)持自己的交易風(fēng)格，再次是形成自己的量化交易系統(tǒng)，最后才能實(shí)行相應(yīng)的量化交易...

  • [轉(zhuǎn)] 概率思維對(duì)系統(tǒng)交易的影響

    瀏覽: (906) 評(píng)論(0) 2015-02-02 10:50 hjh1350

    這個(gè)世界上最大的困擾，并不是因?yàn)槭澜缡莿?dòng)蕩還是穩(wěn)定合理。我們最普遍的困擾是，世界接近了合理，但距合理還有一段距離。生活是不合邏輯的，但他們又為邏輯學(xué)家布下了種種陷阱。它似乎比自身更精確，更有規(guī)律。生活的規(guī)矩顯而...

  • [轉(zhuǎn)] 金融工程建模的未來

    瀏覽: (1023) 評(píng)論(0) 2015-01-30 13:04 hjh1350

    在任何一個(gè)領(lǐng)域，建立模型的目的是什么？比較清楚的是，模型的目的是用來預(yù)測(cè)未來或者控制未來。我在這里的任務(wù)就是預(yù)測(cè)一個(gè)關(guān)于預(yù)測(cè)未來的領(lǐng)域的未來。 為了這個(gè)目標(biāo)：我必須說明我們現(xiàn)在身處何地：什么金融工程模型現(xiàn)在正在...

  • [轉(zhuǎn)] 程序化交易之資金回撤的探討

    瀏覽: (2785) 評(píng)論(0) 2015-01-30 12:59 hjh1350

    大部分人初期參與投資交易時(shí)，考慮的多為盈利方面，而往往會(huì)忽視風(fēng)險(xiǎn)。導(dǎo)致的結(jié)果是在投資中大部分人都是虧損的，只有少部分人能夠盈利。也就是說，交易的核心并非是盈利而應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)控制。?風(fēng)險(xiǎn)控制的核心除了基礎(chǔ)的資金控制...

  • [轉(zhuǎn)] 量化交易是投資交易的未來

    瀏覽: (715) 評(píng)論(0) 2015-01-29 10:18 hjh1350

    投資交易的未來是什么？是量化交易（Quantitative Trading）！這是華爾街資深交易員、量化交易公司W(wǎng)orldQuant的創(chuàng)始人伊戈?duì)?amp;middot;圖利欽斯基（Igor·Tulchinsky）的回答。伊戈?duì)栒J(rèn)為，通過研發(fā)大批的量化金融模型，使...

  • [轉(zhuǎn)] 模型交易策略的深度分析

    瀏覽: (1087) 評(píng)論(0) 2015-01-29 10:02 hjh1350

    在投資領(lǐng)域，特別是量化投資領(lǐng)域，模型交易的策略大致可分為趨勢(shì)交易型（包括正反向、不同周期的趨勢(shì)），回歸交易型（包括震蕩模型、概率回歸），對(duì)沖交易型（包括指數(shù)和個(gè)股對(duì)沖、期貨和現(xiàn)貨對(duì)沖、不同品種對(duì)沖）。所有的策略...

  • [轉(zhuǎn)] 交易從程式化、系統(tǒng)化到智能化

    瀏覽: (867) 評(píng)論(0) 2015-01-28 10:15 hjh1350

    系統(tǒng)化交易是當(dāng)今世界上最流行的量化交易理念，系統(tǒng)化交易的提出，標(biāo)志著人類由盲目的感性投資理念向理性的投資法則的轉(zhuǎn)變。做到系統(tǒng)化、理念化和模塊化，是人類投資和量化投資歷史上投資理念的一個(gè)質(zhì)的飛躍。系統(tǒng)化交易主要包...

  • [轉(zhuǎn)] 資金管理能力的逐步進(jìn)階

    瀏覽: (702) 評(píng)論(0) 2015-01-26 11:19 hjh1350

    在量化投資領(lǐng)域，90 %的人敗在沒有能力解讀市場(chǎng)，更談不上高概率地預(yù)測(cè)市場(chǎng)。對(duì)絕大多數(shù)人來說，談資金管理(Money Management)、交易模式、一致性地穩(wěn)定長期盈利、心理和心態(tài)，等等，都是根本沾不著邊的奢侈！因?yàn)?，根本就都?..

  • [轉(zhuǎn)] 交易系統(tǒng)之交易方程式

    瀏覽: (1447) 評(píng)論(0) 2015-01-23 11:17 hjh1350

    一、交易公式每個(gè)人對(duì)程序化交易的理解不同，便會(huì)構(gòu)造出不同的程序化交易公式。1、波濤的交易公式：交易成功＝交易策略＋資金管理＋自我控制2、史泰米亞的交易公式：交易成功＝市場(chǎng)理解*（自我認(rèn)識(shí)＋交易策略）相比之下，我更...

  • [轉(zhuǎn)] ETF套利交易手段你知道幾個(gè)？

    瀏覽: (954) 評(píng)論(0) 2015-01-22 10:45 hjh1350

    近期，上證指數(shù)在券商兩融業(yè)務(wù)被查處、降準(zhǔn)預(yù)期落空等不利因素的打擊下，以大跌近190點(diǎn)開盤，盤中指數(shù)最多暴跌了282點(diǎn)。收盤時(shí)下跌7.7%。但一批跨境交易的ETF基金昨日獲得T+0交易的資格，表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，成交也大為活躍。華夏恒...