[轉(zhuǎn)] 概率思維對(duì)系統(tǒng)交易的影響
“這個(gè)世界上最大的困擾，并不是因?yàn)槭澜缡莿?dòng)蕩還是穩(wěn)定合理。我們最普遍的困擾是，世界接近了合理，但距合理還有一段距離。生活是不合邏輯的，但他們又為邏輯學(xué)家布下了種種陷阱。它似乎比自身更精確，更有規(guī)律。生活的規(guī)矩顯而易見，但其隱諱卻深藏其中，而生活的動(dòng)蕩在于遙遙等待。” ---- G. K. 切斯特頓(G.K.Chesterton)
生活的動(dòng)蕩就在遙遙等待之中。我們?nèi)匀槐仨氂酶怕仕季S。為什么？因?yàn)槲覀兊氖澜绲教幊錆M概率。
生活所有
我們可以從更遠(yuǎn)的眼光來(lái)審視。我們應(yīng)該運(yùn)用心理學(xué)的知識(shí)，可以借用占卜術(shù)，還可以祈禱神靈。而事實(shí)上，確實(shí)有人這么做。我們大都要么將交易歸結(jié)于自己的命運(yùn)、神靈庇護(hù)，要么歸結(jié)于概率。專業(yè)的投資者，包括量化投資者，都偏愛概率，即使概率有時(shí)并不正確。周期時(shí)有發(fā)生，量化交易系統(tǒng)間或生效，基本分析雖然指示了價(jià)格，但也不是萬(wàn)試萬(wàn)靈。
放松心情。如果真的萬(wàn)試萬(wàn)靈，游戲就會(huì)無(wú)法進(jìn)行了。這就是為什么運(yùn)用內(nèi)部信息進(jìn)行交易是違法的了。雖然不是全部，但是大多內(nèi)部信息都有預(yù)測(cè)走勢(shì)的功用。但是現(xiàn)在，就連是否犯罪也非十分確定的了。
那我們可以做些什么呢？接受我們擁有的一切。用概率的思維，并據(jù)此采取行動(dòng)。時(shí)時(shí)刻刻注意概率，甚至感激概率。畢竟，概率就意味著可能。
“對(duì)我們來(lái)說(shuō)，可能性就是生活最好的指南。” --巴特勒主教（Bishop Butler）
成功的交易者從概率角度思考問(wèn)題。他們將自己與概率息息相關(guān)。他們交易概率：很小的可能性、可能的，以及較高的可能性。比起很小的可能性，他們更愿意在可能性高的交易上冒險(xiǎn)。這就是他們?nèi)绾喂芾碣Y金或掌握頭寸的。
科學(xué)強(qiáng)化概率
利用現(xiàn)代化的計(jì)算機(jī)，我們可以科學(xué)的強(qiáng)化概率。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、基因運(yùn)算、流動(dòng)編輯：我們利用電腦，使得我們的工作超越個(gè)人能力的局限。我們獲得了什么呢？雙倍的舒心。而我們真正獲得了什么呢？更多可能發(fā)生的概率--但并不總是如此。生活的動(dòng)蕩就在遙遙等待中。
我們不能編輯未來(lái)的數(shù)據(jù)，因?yàn)槲覀儧](méi)有數(shù)據(jù)。但是我們可以將過(guò)去的數(shù)據(jù)編輯進(jìn)電腦，并以此預(yù)測(cè)未來(lái)。但過(guò)去不是未來(lái)。生活的動(dòng)蕩就在遙遙等待中。
我們需要承認(rèn)自己以及自己技能的底線。我們必須坦然面對(duì)各種預(yù)測(cè)和解釋。我們隨勢(shì)而動(dòng)，堅(jiān)信現(xiàn)在的走勢(shì)將持續(xù)一段時(shí)期。
自我懷疑和自我尊重：曲解概率
有些人認(rèn)為自己生來(lái)就不是交易的料，認(rèn)為自己交易注定是要失敗的。這些人隨他們的量化系統(tǒng)交易，但只發(fā)現(xiàn)當(dāng)他們開始交易的時(shí)候，量化交易系統(tǒng)就以前所未有的方式失效了。暫且不考慮系統(tǒng)的滯后性，那個(gè)交易者又當(dāng)如何解釋這個(gè)現(xiàn)象呢？
有很多交易者多認(rèn)為交易的失敗都來(lái)自于自身不幸的命運(yùn)。如果他們進(jìn)行了某個(gè)交易，或是運(yùn)用了某種方法進(jìn)行交易，它們一定是與交易者背道而馳的。對(duì)他們來(lái)說(shuō)，情況總是，而且將一直是這樣。
這些量化投資者不僅非常消極的看待自己，他們還拋棄了種種的概率。因?yàn)槊慨?dāng)他們采用某種不敗的量化交易方法，這種方法就會(huì)以失敗告終，而且總是如此，怎么會(huì)這樣？如果他們?cè)诘撞抠u出，在頂部買進(jìn)，又會(huì)如何？這正是概率思維的作用。
概率解除你的煩憂
概率的思維使得交易者解除各種煩憂。如果你確定某個(gè)量化交易者有多大的概率賺錢，你必然將跟隨他的行動(dòng)，及時(shí)地入市。你為什么不這樣做呢，畢竟你還有一定的概率能夠贏錢。
另一方面，如果你知道某個(gè)交易只是有可能盈利，那么你就會(huì)設(shè)置一個(gè)保護(hù)性止損。因?yàn)樗皇怯锌赡苡?，你就得留意其他的各種可能，否則它將轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)虧損的交易。因此，你必須保護(hù)自己。
概率使得你能夠保持心境的平和。概率的思維與確定的思維截然不同。要記住，在交易中，沒(méi)有什么是確定的。通過(guò)概率的思維，你就可以在紛繁復(fù)雜的指標(biāo)和信息中審時(shí)度勢(shì)，辨認(rèn)真?zhèn)?，而不必依賴于占卜?lái)告知你未來(lái)的動(dòng)向。在交易中，來(lái)不得半點(diǎn)自欺欺人
在交易中，概率的思維使得你的自負(fù)無(wú)容身之處。因?yàn)槿魏螞Q策都建立在一定的概率基礎(chǔ)之上，無(wú)論你輸贏與否，都不是最重要的。因?yàn)槟銓⒆⒁饬Ψ旁谘芯扛怕手希憔蜁?huì)更多的考慮市場(chǎng)的情況，而不是自身的喜好。一旦你從自身的角度審視市場(chǎng)，麻煩就出現(xiàn)了。首先，你扭曲了自己的眼光。有些東西雖然近在咫尺，但你確視而無(wú)睹。第二，你扭曲了自己的價(jià)值。你太看重自己的交易。但當(dāng)交易變得過(guò)分重要時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生各種各樣的曲解和錯(cuò)誤判斷。你進(jìn)行交易已經(jīng)不再是為了賺錢，而是要證明自己的價(jià)值。
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