程序化交易
[轉(zhuǎn)] 遵守交易紀律重于一切
瀏覽: (609) 評論(0) 2014-11-07 14:24 hjh1350
交易中最重要的是什么、最難的是什么？你可能會說是預測市場，確實，預測市場最重要，但它不是最難的，而是不可能的！很多人就是犧牲在這個無解之迷上的。市場存在的基礎是不確定性，而不是可預測性，這是一個最重要的交易問題...
[轉(zhuǎn)] 數(shù)學模型在投機交易中的應用
瀏覽: (733) 評論(0) 2014-11-07 14:20 hjh1350
金融數(shù)學，又稱數(shù)理金融學等，是利用數(shù)學工具研究金融現(xiàn)象，通過數(shù)學模型進行定量分析，以求找到金融活動中潛在的規(guī)律，并用以指導實踐。金融數(shù)學是現(xiàn)代數(shù)學與計算機技術在金融領域中的結合應用。目前，金融數(shù)學發(fā)展很快，是目...
[轉(zhuǎn)] 動量反轉(zhuǎn)模型
瀏覽: (2135) 評論(0) 2014-11-06 16:21 hjh1350
動量與反轉(zhuǎn)效應是市場上經(jīng)常出現(xiàn)的一種情況。所謂動量效應就是在前一段時間強勢的股票，在未來一段時間繼續(xù)保持強勢；反轉(zhuǎn)效應就是前一段時間弱的股票，未來一段時間會變強。但問題的關鍵是這個強勢和弱勢會保持多長時間和多大...
[轉(zhuǎn)] 索羅斯的反射理論
瀏覽: (730) 評論(0) 2014-11-06 16:17 hjh1350
當代金融領域的投機大師索羅斯在解釋他的投資方法時說，在投資決策以前，他總是先擬定一個市場假設，作為理解市場運動的一個框架。他在《金融煉金術》中說：請嘗試給出一個未經(jīng)精心構造的假設，它只會引導漫無目的的投資，相反...
[轉(zhuǎn)] 策略上的金融哲學
瀏覽: (838) 評論(0) 2014-11-06 16:12 hjh1350
1、金融投資，如同一場戰(zhàn)爭！資金管理險益比為正才是真正的戰(zhàn)略。買賣策略只是戰(zhàn)術，而入場點位僅僅是戰(zhàn)斗。在一場戰(zhàn)爭里面，孰輕孰重，一目了然。所以永遠要記住，對錯沒有我們想的那么重要，重要的是對的時候賺了多少，錯的...
[轉(zhuǎn)] 從西蒙斯的策略看高頻交易
瀏覽: (990) 評論(0) 2014-11-05 14:49 hjh1350
西蒙斯的大獎章基金是華爾街對沖基金的一個神話，連續(xù)20年，平均每年盈利35%，如果考慮該基金5%的管理費和40%的提成的話，它每年的收益率超過60%。這個收益率遠遠超過了巴菲特和索羅斯。西蒙斯的策略主要是利用強大的數(shù)學模型...
[轉(zhuǎn)] 追求趨勢價值的量化策略
瀏覽: (875) 評論(0) 2014-11-05 14:47 hjh1350
量化投資是指將投資理念或市場觀點轉(zhuǎn)化為數(shù)學模型，并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對模型進行測試驗證，總結收益—風險特性以及相關參數(shù)，然后通過計算機技術實現(xiàn)自主化交易的投資方式。一個完整的量化投資策略具備四個方面的特點：一是...
[轉(zhuǎn)] 十種日內(nèi)交易策略
瀏覽: (3810) 評論(0) 2014-11-04 13:38 hjh1350
1.區(qū)間突破波動區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動幅度的一定百分比，來觸發(fā)當日的突破性交易。如果昨天的波動幅度是異常的，應該對該波動幅度進行必要的調(diào)整，以保證其合理性。主要特點：日內(nèi)交易策略；區(qū)間突破基于昨日振幅與今日開...
[轉(zhuǎn)] 海龜法則的核心靈魂
瀏覽: (2166) 評論(0) 2014-11-04 13:27 hjh1350
著名的商品投機家理查德·丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是后天培養(yǎng)的。為此，在1983年他招募了13個人，教授給他們期貨交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原則。學員們被稱為海龜（丹尼斯先生說這項計劃...
[轉(zhuǎn)] 模型參數(shù)的優(yōu)化與取舍
瀏覽: (1301) 評論(0) 2014-11-03 14:39 hjh1350
交易系統(tǒng)可以理解為由內(nèi)在的邏輯與外在的參數(shù)有機構成，我們希望程序化交易系統(tǒng)能夠?qū)ξ磥韮r格進行預測，不可避免地要涉及對模型參數(shù)的正確設置。通常我們在選取參數(shù)時多會碰到兩個難點：一是如何選擇合適的指標來評價不同參數(shù)...