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程序化交易

  • [轉(zhuǎn)] 量化交易是投資交易的未來

    瀏覽: (715) 評論(0) 2015-01-29 10:18 hjh1350

    投資交易的未來是什么？是量化交易（Quantitative Trading）！這是華爾街資深交易員、量化交易公司W(wǎng)orldQuant的創(chuàng)始人伊戈?duì)?amp;middot;圖利欽斯基（Igor·Tulchinsky）的回答。伊戈?duì)栒J(rèn)為，通過研發(fā)大批的量化金融模型，使...

  • [轉(zhuǎn)] 模型交易策略的深度分析

    瀏覽: (1087) 評論(0) 2015-01-29 10:02 hjh1350

    在投資領(lǐng)域，特別是量化投資領(lǐng)域，模型交易的策略大致可分為趨勢交易型（包括正反向、不同周期的趨勢），回歸交易型（包括震蕩模型、概率回歸），對沖交易型（包括指數(shù)和個(gè)股對沖、期貨和現(xiàn)貨對沖、不同品種對沖）。所有的策略...

  • [轉(zhuǎn)] 交易從程式化、系統(tǒng)化到智能化

    瀏覽: (867) 評論(0) 2015-01-28 10:15 hjh1350

    系統(tǒng)化交易是當(dāng)今世界上最流行的量化交易理念，系統(tǒng)化交易的提出，標(biāo)志著人類由盲目的感性投資理念向理性的投資法則的轉(zhuǎn)變。做到系統(tǒng)化、理念化和模塊化，是人類投資和量化投資歷史上投資理念的一個(gè)質(zhì)的飛躍。系統(tǒng)化交易主要包...

  • [轉(zhuǎn)] 資金管理能力的逐步進(jìn)階

    瀏覽: (702) 評論(0) 2015-01-26 11:19 hjh1350

    在量化投資領(lǐng)域，90 %的人敗在沒有能力解讀市場，更談不上高概率地預(yù)測市場。對絕大多數(shù)人來說，談資金管理(Money Management)、交易模式、一致性地穩(wěn)定長期盈利、心理和心態(tài)，等等，都是根本沾不著邊的奢侈！因?yàn)?，根本就都?..

  • [轉(zhuǎn)] 交易系統(tǒng)之交易方程式

    瀏覽: (1447) 評論(0) 2015-01-23 11:17 hjh1350

    一、交易公式每個(gè)人對程序化交易的理解不同，便會構(gòu)造出不同的程序化交易公式。1、波濤的交易公式：交易成功＝交易策略＋資金管理＋自我控制2、史泰米亞的交易公式：交易成功＝市場理解*（自我認(rèn)識＋交易策略）相比之下，我更...

  • [轉(zhuǎn)] ETF套利交易手段你知道幾個(gè)？

    瀏覽: (954) 評論(0) 2015-01-22 10:45 hjh1350

    近期，上證指數(shù)在券商兩融業(yè)務(wù)被查處、降準(zhǔn)預(yù)期落空等不利因素的打擊下，以大跌近190點(diǎn)開盤，盤中指數(shù)最多暴跌了282點(diǎn)。收盤時(shí)下跌7.7%。但一批跨境交易的ETF基金昨日獲得T+0交易的資格，表現(xiàn)相對堅(jiān)挺，成交也大為活躍。華夏恒...

  • [轉(zhuǎn)] 程序化交易的系統(tǒng)檢驗(yàn)問題

    瀏覽: (732) 評論(0) 2015-01-22 10:32 hjh1350

    隨著我國證券期貨市場的不斷發(fā)展和完善，程序化交易系統(tǒng)逐漸褪去了神秘的面紗，為越來越多的量化投資者所了解和使用。然而，對于如何檢驗(yàn)程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)劣，業(yè)內(nèi)尚未建立起統(tǒng)一的評價(jià)體系。為此，筆者擬結(jié)合基于趨勢跟蹤原...

  • [轉(zhuǎn)] 上證50ETF期權(quán)投資策略分析

    瀏覽: (949) 評論(0) 2015-01-21 10:01 hjh1350

    1月9日，中國證監(jiān)會發(fā)布《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與股票期權(quán)交易試點(diǎn)指引》。同時(shí)，證監(jiān)會宣布批準(zhǔn)上海證券交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)，正式上市交易日為2月9日。隨著上...

  • [轉(zhuǎn)] 評估系統(tǒng)效率的量化指標(biāo)

    瀏覽: (952) 評論(0) 2015-01-20 10:56 hjh1350

    1.已平倉交易總筆數(shù)(Total Number of Closed Trades)長期系統(tǒng)可能出現(xiàn)巨額的帳面獲利，這也應(yīng)該視為該系統(tǒng)的績效。某些電腦程序會將測試結(jié)束后的未平倉凈值分別列出。某些程序則會在測試的最后一天。將該倉位做假設(shè)式的了結(jié)，...

  • [轉(zhuǎn)] 淺談交易系統(tǒng)策略加碼

    瀏覽: (802) 評論(0) 2015-01-20 10:46 hjh1350

    部位控管一直是很熱門的交易系統(tǒng)話題，何時(shí)要如何調(diào)整部位大小，或是在何時(shí)該加碼部位讓獲利加大，都是大家很有興趣的議題。因?yàn)槲覀冇肋h(yuǎn)不知道何時(shí)會有行情出現(xiàn)，要是知道的話，在一開始全部梭哈就好，就可以大賺特賺。也因?yàn)?..