國債期貨：多頭獲利了結(jié)

　　0、SHIBOR三合約漲跌互現(xiàn)，12月合約尤其受到空頭“照顧”承壓下行，鑒于宏觀數(shù)據(jù)有所緩和、短期利率居高不下且技術(shù)圖形出現(xiàn)回調(diào)壓力，建議多頭獲利了結(jié)。

　　1、上周五SHIBOR隔夜大漲111.10個基點，1周漲63.70個基點，2周漲71.70個基點，1月漲26.60個基點，當(dāng)前銀行間短期資金面已趨于緊張。

　　2、上周五現(xiàn)券價格變動比較小，其中13附息國債08凈價由99.752元下降到99.7398元；6月、9月合約CTD基差分別降至-0.0152、0.2104，處于中低區(qū)域。

　　3、中國5月制造業(yè)PMI為50.8%，比上月回升0.2個百分點；德國4月零售銷售年率為1.8%，好于預(yù)期的1.1%；美國密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值為84.5，好于預(yù)期的83.7；美國4月個人消費支出月率為-0.2%，低于預(yù)期的0.0%。

　　長江期貨

　　國債期貨研究員 薛家銘

　　2013-6-3

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