[轉(zhuǎn)] 關(guān)于混沌理論
近年來(lái)，有很多投資者開(kāi)始關(guān)注混沌理論在投資及交易中的運(yùn)用，下面讓我們簡(jiǎn)單的了解一下混沌。
1、非線性系統(tǒng)的非因果性
當(dāng)原因與結(jié)果間的關(guān)系并不確定時(shí)，便產(chǎn)生非線性現(xiàn)象。比如說(shuō)利率提高1%（原因），市場(chǎng)反應(yīng)（結(jié)果）就是不確定的——結(jié)果取決于人群對(duì)該消息的解釋。
再如美國(guó)家森林公園，每年都由雷電引起數(shù)百起火災(zāi)（起因相同），仿佛老天爺每年都要向大地投放火星大小相同的成百上千個(gè)未熄的煙頭，于是幾百次火災(zāi)被引發(fā)，并蔓延、終止，有時(shí)燒毀數(shù)畝、有時(shí)蔓延數(shù)百畝，有時(shí)……1988年那次，使黃石公園全部150萬(wàn)畝森林片草無(wú)存。以致其它森林公園為防止枯草積得太厚，還不得不讓消防人員，每年人為制造些火災(zāi)。
量子世界、人類歷史、地震、天氣運(yùn)行……莫不如此。遠(yuǎn)至恐龍時(shí)代的大小生態(tài)滅絕事件，近至非典、北美大停電、各國(guó)證券市場(chǎng)，每年無(wú)數(shù)個(gè)煙頭被仍向場(chǎng)內(nèi)，引發(fā)或大或小的震動(dòng)，并蔓延、終止……但到底哪個(gè)煙頭，才是那顆重要的煙頭？
相同的初始力，令人瞠目的結(jié)果，是所有混沌系統(tǒng)的基本特征。大家都不難理解，曾救了薩達(dá)姆命的藏身之所，偏就成了送命之處，但很多人卻很難理解同樣一個(gè)歷史點(diǎn)位，并不代表同樣的未來(lái)。許多歷史學(xué)家在逐次的趨勢(shì)和循環(huán)中，搜尋說(shuō)得過(guò)去的理由與解釋，顯然是用錯(cuò)了工具。這些傳統(tǒng)觀念產(chǎn)生于勻衡物理和天文學(xué)中，而合適的工具，卻在非線性的非勻衡物理中。新物理學(xué)家們則開(kāi)始用模擬游戲代替方程式，去發(fā)現(xiàn)事態(tài)運(yùn)行的規(guī)律。
2、對(duì)初始條件的極端敏感依賴性
倫敦氣象局計(jì)算機(jī)系統(tǒng)每日處理覆蓋全歐洲的數(shù)千個(gè)氣象站的上億條數(shù)據(jù)，一次洛倫茲將5.06127輸入為5.06，萬(wàn)分之一的省略，提供了兩份截然不同的天氣預(yù)報(bào)。于是洛倫茲在美國(guó)科學(xué)促進(jìn)會(huì)提出：“一只蝴蝶在巴西煽動(dòng)翅膀可能會(huì)在美國(guó)德克薩斯引起一場(chǎng)龍卷風(fēng)”，從此，令人著迷、發(fā)人深省的“蝴蝶效應(yīng)”，就以其大膽的想象力與迷人美學(xué)色彩，更加之深刻科學(xué)內(nèi)涵與內(nèi)在哲學(xué)魅力，傾倒了不斷在復(fù)雜系統(tǒng)中苦苦求索的蕓蕓眾生。“蝴蝶效應(yīng)”反映了混沌運(yùn)動(dòng)的一個(gè)基本特征：對(duì)初始條件的極端敏感依賴性。
經(jīng)典動(dòng)力學(xué)認(rèn)為，初始條件的微小變化，對(duì)未來(lái)狀態(tài)所造成的差別也微小。但混沌理論認(rèn)為，初始條件的十分微小的變化經(jīng)過(guò)不斷放大，對(duì)其未來(lái)狀態(tài)會(huì)造成極其巨大的差別。
大家不妨想像一下臺(tái)球桌面：撞擊母球不到1度的微小偏差，會(huì)使臺(tái)面出現(xiàn)縱線與橫折兩種極端迥異的走勢(shì)。西方流傳的一首民謠更是對(duì)此作了形象的說(shuō)明：“醉了一個(gè)農(nóng)夫，丟了一顆鐵釘；丟了一顆鐵釘，少按一付馬掌；少按一付馬掌，跛了一匹戰(zhàn)馬；跛了一匹戰(zhàn)馬，摔壞一位將軍；死了一個(gè)將軍，輸了一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)；輸了一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，亡了一個(gè)國(guó)家！”
系統(tǒng)對(duì)無(wú)數(shù)變化，何時(shí)極度敏感，何時(shí)能消化掉而不予理會(huì)，對(duì)此人類不是無(wú)能為力，而是絲毫都無(wú)能為力——地球上每天億萬(wàn)只蝴蝶上下翻飛、百萬(wàn)只蒼鷹鼓翼、千百只大鵬展翅……初始力或相同、或不同，初始因素本身雖不大，但經(jīng)時(shí)間積累后的結(jié)果，已遠(yuǎn)非人們當(dāng)初之想當(dāng)然。
從前我們經(jīng)常聽(tīng)到“明年將現(xiàn)暖冬”，“下月平均氣溫將低于去年同期”等說(shuō)法，但擁有超乎想像的完備數(shù)據(jù)的美國(guó)家氣象局去年已宣布：“從此再不對(duì)超過(guò)10天的氣象做任何預(yù)測(cè)。”這是人類科學(xué)認(rèn)識(shí)的又一步飛躍。
3、能量法則
完全不同于線性代數(shù)的產(chǎn)物——概率論。該法則是不同國(guó)度的學(xué)者們，耗時(shí)巨大的獨(dú)立研究后，最終共同發(fā)現(xiàn)的一項(xiàng)新的重要自然法則，已被證實(shí)是一個(gè)適用于上千種的模板的、普遍存在于萬(wàn)事萬(wàn)物的法則。舉例簡(jiǎn)述：
（1）人類在不同的地區(qū)依不同的人口理論建造了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的城市，但人口每減半，城市數(shù)必多16倍（柏林學(xué)院數(shù)據(jù)）。
（2）地震震級(jí)每減1，發(fā)生機(jī)率增4倍；而兩次地震相隔時(shí)間每增1倍，不發(fā)生機(jī)率增2.7倍。
（3）人類歷史上每當(dāng)戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)模擴(kuò)大1倍，發(fā)生機(jī)率降為1/2.62；戰(zhàn)爭(zhēng)死亡人數(shù)每增倍，發(fā)生次數(shù)降為1/4（英國(guó)物理學(xué)家萊斯利）。
（4）所有物種的滅絕規(guī)模每大1倍，發(fā)生機(jī)率則降為1/4；黃石公園火災(zāi)吞噬面積每大1倍，不發(fā)生概率增2.48倍；兩塊磁石距離每擴(kuò)大1倍，指向同一方向的可能性減少1.19個(gè)因數(shù)；科學(xué)家們的論文被引用次數(shù)每增1倍，數(shù)量就降為1/8；以任何方式擊碎石頭，檢點(diǎn)碎片發(fā)現(xiàn)：碎石重量每減半，數(shù)目就多6倍；財(cái)富每增一倍，人數(shù)就降為1/4……那么大家關(guān)心的股市呢？美股標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)13年450萬(wàn)根15分鐘K線顯示：振幅每減半，出現(xiàn)次數(shù)多16倍……
這些數(shù)字的意義仍然在于強(qiáng)烈提示人類：世界是按內(nèi)在規(guī)律運(yùn)行的，造物主只要求市場(chǎng)嚴(yán)格的符合一個(gè)簡(jiǎn)單數(shù)，其它的秘密，人們?cè)僖矡o(wú)從知曉。神秘的大自然面前，人類正如一個(gè)圍棋新手，僅知游戲規(guī)則是分黑白兩色，其它更多的，尚未入門。但至少已比那些自以為在玩一種五顏六色的搏弈游戲者，進(jìn)了一大步。理解了混沌法則，才會(huì)知道在5分鐘線和年線中起作用的那個(gè)相同緣因。正確的法則，適用所有形態(tài)，所有事件。
4、分形
分形是指維數(shù)為非整數(shù)的圖形，如直線和立體分別具有的1和3的整數(shù)維，但標(biāo)準(zhǔn)普爾的維數(shù)卻是1.24（數(shù)據(jù)自斯坦福大學(xué)金融教材）。分形被稱為本世紀(jì)數(shù)學(xué)領(lǐng)域最有用的發(fā)現(xiàn)，它使科學(xué)家得以輕易描述如云朵、湍流等自然形狀，還復(fù)雜以單純。也迫使金融研究者對(duì)搏弈理論、風(fēng)險(xiǎn)度量、時(shí)間序列等理論，做出全面修正。
心律不齊者的心電圖，是很規(guī)律的，許多線性分析方法，可以計(jì)數(shù)描述、甚至預(yù)測(cè)它的未來(lái)。但這些傳統(tǒng)方法在一個(gè)健康人——一顆蓬勃自然跳動(dòng)著的心臟面前，卻頓顯蒼白。人腦亦然，只有癲癇病人的大腦波，才有規(guī)律。事實(shí)上，人類的意識(shí)程序，在結(jié)構(gòu)上必須是混沌的分形形式，才可能運(yùn)作。
證券市場(chǎng)也同樣是自然的函數(shù)，其行為并不遵循古典物理、參數(shù)統(tǒng)計(jì)學(xué)或線性數(shù)學(xué)。歐幾里德幾何的研究對(duì)象，越放大就越簡(jiǎn)單，三維的塊，最終變成二維的線，但自然物體越近的觀察，卻越顯示出越多的細(xì)節(jié)，局部的隨機(jī)和全局的有序構(gòu)成其全貌。
我們見(jiàn)過(guò)很多分析預(yù)測(cè)研究報(bào)告都有這樣的結(jié)尾：“如無(wú)隨機(jī)因素，或剔除突發(fā)事件影響，我們結(jié)論……”其實(shí)定義某種事為隨機(jī)，只表明他并不了解這種隨機(jī)結(jié)構(gòu)與規(guī)律?；煦缦到y(tǒng)中出現(xiàn)的，恰是傳統(tǒng)思維視為隨機(jī)而加以排除的不必要因素。傳統(tǒng)研究者拒絕思考、故意回避這項(xiàng)挑戰(zhàn)，而自造些與自然界全然無(wú)關(guān)的理論。股市一如大自然，唯混沌觀念，適合描述與理解——它的演進(jìn)。
5、自相似性
海岸線、樹(shù)的枝葉、價(jià)格走勢(shì)圖都是這種特征——在不同放大等級(jí)下，總顯示出相同的模式。如一張純粹價(jià)格波動(dòng)曲線圖，沒(méi)數(shù)字，那么你怎么可以知道這根曲線是5分鐘波動(dòng)？還是月線走勢(shì)圖？是個(gè)股？還是指數(shù)？是投資基金的杰作？還是民間野莊操盤結(jié)果？是來(lái)自允許T+0的市場(chǎng)？還是已設(shè)了做空機(jī)制的市場(chǎng)？是解放前流氓掮客自發(fā)形成的低級(jí)混亂的投機(jī)市場(chǎng)？還是來(lái)自經(jīng)過(guò)了投資者素質(zhì)教育之后的或者僅允許擁有金融碩士以上文憑的高素質(zhì)投資者參與的市場(chǎng)？是洛基山脈剪影？夏威夷海岸線？門前潑出的一汪清水的邊緣？——沒(méi)有區(qū)別。
多年來(lái)，很多金融人士誤以為導(dǎo)致長(zhǎng)期波動(dòng)和短期波動(dòng)的原因是不同的，于是分別去找到許多原因，用以解釋總結(jié)過(guò)去，用以展望規(guī)劃未來(lái)。最終找到的卻都非真正原因。提升觀察層次后再看，就知它只是在很單純的遵循著混沌系統(tǒng)規(guī)律，生生不息的運(yùn)行。
多年來(lái)，人們?yōu)楣墒兴龅拇蟛糠盅芯颗c思考，多數(shù)愛(ài)護(hù)股市的方式，都偏離了正道太遠(yuǎn)，沒(méi)什么用處。唱多的文章總是十倍于唱空，數(shù)千萬(wàn)參與者，對(duì)股市上漲千思百慮獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，百倍于一小撮壞分子散布的謠言，可是終久沒(méi)能改變這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí)：市場(chǎng)只嚴(yán)格的遵循大自然的法則演化，不管人類們正在怎樣理解著它、寄望于它。
6、自組織性
我們常見(jiàn)到花瓶破碎，突然從有序走向無(wú)序和混亂，但很少見(jiàn)到相反過(guò)程——這就是曾引起世人極大恐慌的“熱力學(xué)定律的不可逆性定律”，換一種說(shuō)法是“世界及其秩序終將崩潰”。最終混沌研究發(fā)現(xiàn)，它僅適用于封閉系統(tǒng)，即沒(méi)有能量補(bǔ)充，或與外界熱量交換的場(chǎng)所。這也就可以理解為何股市上所有的存量資金換手行情，都終將隨著時(shí)間的流逝，而亂做一鍋粥……
“混沌（高層次秩序）是自然法則，秩序（線性規(guī)律）是人類的夢(mèng)想。”（亞當(dāng)斯）……股市與自然何其相似！其實(shí)，兩者根本就是同一。在更高一級(jí)層次上認(rèn)識(shí)它們時(shí)，所有的道理都是相通的——所有的事物并非相互關(guān)聯(lián)而已。事實(shí)上，任何人當(dāng)進(jìn)入正確融入自然時(shí)，都會(huì)有那種萬(wàn)事萬(wàn)物一致性的強(qiáng)烈感受。在這種交易心境中，每一種現(xiàn)象都“如同一顆鉆石的每一個(gè)切面”，“時(shí)間似乎祥和而靜止，交易場(chǎng)所成為一種永恒廣袤而單一的景象，移動(dòng)僅存在觀察者的眼中。”（比爾·威廉姆斯《混沌操作法》）
其它基本概念還有：過(guò)程的有序與結(jié)果的不確定性；臨界狀態(tài)；奇異吸引子；缺口原理；反饋原理；對(duì)流原理等等，都是混沌體系的有機(jī)組成部分。美宇航局“威爾金森微波各向異性探測(cè)器”探測(cè)結(jié)果：年齡約137億年的宇宙中，普通物質(zhì)、暗物質(zhì)和暗能量構(gòu)成比例分別為4%、23%和73%。人類對(duì)自身、社會(huì)、大自然、證券市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，也差不多是這個(gè)比例。大部分影響力，迄今尚未為人所知，但它們無(wú)時(shí)無(wú)刻不在起著作用。
混沌也能使你更易理解大師們終生的感悟。如道氏眼中永恒的5-3波浪態(tài)、江恩《時(shí)空隧道》輪中之輪的循環(huán)的描述、其及對(duì)書(shū)中之書(shū)《圣經(jīng)》的解讀，愛(ài)德華的“順勢(shì)而為”。具備混沌基礎(chǔ)后，再讀巴菲特、索羅斯、李佛莫爾、各種各樣的華爾街股諺等，會(huì)有全新的認(rèn)知與感悟，你會(huì)看見(jiàn)他們多年的理念與見(jiàn)識(shí)，多方面的認(rèn)證了混沌世界所認(rèn)可的規(guī)律。更有助于理解均線系統(tǒng)或技術(shù)指標(biāo)。宮本武藏在其傳世兵書(shū)的序中寫(xiě)到：“終于在55歲時(shí)，我悟到了所謂兵法的精髓，至此所有的修煉方式對(duì)我都失去了意義。我懂得了做一切事情的至高無(wú)上的方法，乃是仿效自然。”
混沌理論，這個(gè)新世紀(jì)科學(xué)界的嶄新世界觀和方法論，能輕易的掃除許多傳統(tǒng)理論的大小謬誤與誤區(qū)，但其自身的發(fā)展，僅僅還只是開(kāi)始，未來(lái)廣闊的進(jìn)步空間，也將超過(guò)今天我們所有的理解。
布萊克在《混沌開(kāi)創(chuàng)新科學(xué)》寫(xiě)到：“相對(duì)論排除了對(duì)絕對(duì)空間和時(shí)間的牛頓迷夢(mèng)；混沌則排除了決定論可預(yù)見(jiàn)性的狂想。”更有人說(shuō)：“20世紀(jì)的科學(xué)家只有三件事將被記?。合鄬?duì)論、量子力學(xué)和混沌”。“上世紀(jì)初人們經(jīng)歷了相對(duì)論和量子力學(xué)兩次科學(xué)革命?；煦绺锩?，卻是我們正在經(jīng)歷的革命。”
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