[轉(zhuǎn)] 交易系統(tǒng)智能化
系統(tǒng)化交易是當(dāng)今世界上最流行的交易理念，系統(tǒng)化交易的提出，標(biāo)志著人類由盲目的感性投資理念向理性的投資法則的轉(zhuǎn)變。做到系統(tǒng)化、理念化和模塊化，是人類投資歷史上投資理念的一個質(zhì)的飛躍。系統(tǒng)化交易主要包括：主盈利模塊、風(fēng)險控制模塊、資金管理模塊。這三者相輔相成、缺一不可。當(dāng)今國際投資市場上使用的主要的系統(tǒng)都是以程式化交易規(guī)則為主，并配合風(fēng)險控制和資金管理，下面主要對人工智能化系統(tǒng)方面的設(shè)計進行簡單介紹：
當(dāng)今世界紛繁復(fù)雜，本身就是一個普遍聯(lián)系、復(fù)雜多變的系統(tǒng)。系統(tǒng)本身是不穩(wěn)定的，每時每刻都在變化出各種各樣的形態(tài)。系統(tǒng)的平衡性、關(guān)聯(lián)性、多樣性、離散性、應(yīng)激性、變異性等使得系統(tǒng)變得離散而無所適從。在一個這樣的系統(tǒng)中，沒有人完全知道將來，只有一部分展開的事件能使人們隱約感覺到將來要發(fā)生什么。
智能化系統(tǒng)的核心部分是其所建立的技術(shù)基礎(chǔ)，也就是其所依賴的技術(shù)分析平臺。搭建技術(shù)分析平臺并非如人們想象的那么簡單。交易技術(shù)必須形成一個系統(tǒng)，達(dá)到1+1>2才是我們理想的目標(biāo)。在投資市場，沒有幾個人能準(zhǔn)確預(yù)測將來，很多都是事后的“神仙”。在交易中，技術(shù)分析和交易技術(shù)是兩個不同的理念，技術(shù)分析是一種對行情走勢的初步的研判，純粹是一種理論方面的東西；交易技術(shù)主要取決于你瞬間的反應(yīng)速度，你的行動的果敢，交易計劃的完整性，心理的承受能力，非系統(tǒng)風(fēng)險的對抗能力等，而其中任何一項出現(xiàn)問題，操作者都有可能遭到毀滅性的打擊！
我們所建立的智能化系統(tǒng)要求系統(tǒng)對所有的行情走勢做出獨立的判斷，對所出現(xiàn)的問題必須在系統(tǒng)內(nèi)部進行獨立的智能化的分析，并給出處理方法，然后獨立去執(zhí)行，減少人為因素的干擾。應(yīng)激性和自適應(yīng)性是智能化系統(tǒng)的兩大特點。在制作一整套的交易計劃的過程中，你必須考慮的是，可能出現(xiàn)的盈利和風(fēng)險及整體獲利能力。計劃作的越詳細(xì)，系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力就越強，但執(zhí)行起來在形態(tài)識別方面需要的時間就越多，兩者之間很難有一個兩全的方法。計劃不可能詳盡到對所有突發(fā)事件都做出應(yīng)有的判斷和反應(yīng)，這時只好對所發(fā)生的事件聽之任之，來個不聞不問，或來個一刀兩斷止損出局。那么，這樣的交易技術(shù)又如何在盈利率和盈利面方面有所提高呢？不能對現(xiàn)有或突發(fā)行情進行自適應(yīng)的技術(shù)永遠(yuǎn)無法成為真正意義上的人工智能。系統(tǒng)本身具有耗散性和自適應(yīng)性，而智能化系統(tǒng)更是如此。智能化系統(tǒng)必須具有的一個典型的特征就是對每時每刻出現(xiàn)的行情都能夠及時做出應(yīng)激反應(yīng)，判斷出是什么樣的行情或是什么樣的噪音，并能對所發(fā)生的事件做出合理的反應(yīng)。如果是以前從未出現(xiàn)過的事件，則從中學(xué)習(xí)經(jīng)驗，以便日后出現(xiàn)類似的事件時做出反應(yīng)。隨著各種事件的逐步累積，系統(tǒng)的智能化級數(shù)將越來越高。系統(tǒng)分析平臺有各種各樣的行情因子組成，根據(jù)不同的行情，系統(tǒng)將自動化擬定操作計劃，并啟動一系列的風(fēng)險防范體系對所發(fā)生的事件進行評估，以得出最優(yōu)化的投資組合。由于投資市場上70%以上的信號都是噪音信號，所以系統(tǒng)的優(yōu)化是在所難免的，但絕對不能采用相同的技術(shù)來優(yōu)化一套相同的系統(tǒng)。
開創(chuàng)新的分析技術(shù)使得智能化系統(tǒng)的開發(fā)工作難上加難，在噪音信號大于70%的系統(tǒng)中采用現(xiàn)成的技術(shù)如模糊數(shù)學(xué)、基于導(dǎo)數(shù)的優(yōu)化等技術(shù)是一種天量的數(shù)據(jù)流動模型。由于各種因子的動態(tài)權(quán)重比率隨時變化，要求在瞬間掌握并給出各個因子權(quán)重的變化量而求出未來的行情走勢的局部變化數(shù)據(jù)，確實很難。數(shù)學(xué)上的計量總在理想的狀態(tài)上進行，而現(xiàn)實中充滿了各種各樣的矛盾和噪音。當(dāng)噪音信號大于實際走勢信號時，系統(tǒng)很難給出令人滿意的結(jié)果。因此智能化系統(tǒng)的開發(fā)過程就是一個尋找更多盈利點和屏蔽噪音的過程。隨著系統(tǒng)的經(jīng)驗的無限累積，部分噪音將會在系統(tǒng)的經(jīng)驗庫中被過濾。
在我們的測試過程中，系統(tǒng)的分析周期越長所產(chǎn)生的噪音信號就越少，但系統(tǒng)的經(jīng)驗累積速度和反應(yīng)速度也會越慢，顧此失彼。由于系統(tǒng)的噪音是非均勻分布的，顯然，與理想的環(huán)境相差太大，現(xiàn)行的數(shù)學(xué)計量方法是不能實現(xiàn)輸出確認(rèn)的結(jié)果的。那么，怎樣才能讓系統(tǒng)對行情走勢做出正確的判斷呢？系統(tǒng)可通過對行情多空因子的測定和數(shù)學(xué)計量及行情短期走勢的證實來感覺出未來的行情走勢的輕重，然后確認(rèn)其方向，得出最終所要的結(jié)果。還記得投資大師李弗莫關(guān)于“最小阻力線”的精辟論述嗎？行情總是沿著阻力最小路線前進的，只要系統(tǒng)能感覺出哪條路線才是阻力最小的路線，那么什么問題都解決了。因此，適當(dāng)?shù)母杏X對系統(tǒng)來說是至關(guān)重要的。在行情走勢中，數(shù)學(xué)的計量得出的結(jié)果永遠(yuǎn)是粗略的，而系統(tǒng)存在的本身就是通過大量的數(shù)學(xué)模型計量得出一個勝算大于50%以上的結(jié)論。這就是系統(tǒng)所謂的感覺。
作為系統(tǒng)，其最主要的目的就是：實現(xiàn)利潤的快速增長。在系統(tǒng)對行情的判斷和實際走勢方向一致時，交易就可以發(fā)生了。
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