[轉(zhuǎn)] 程序化交易需要解決的問(wèn)題

2014-07-31 08:44 來(lái)源： 開(kāi)拓者金融網(wǎng) 瀏覽：788 評(píng)論：(0) 作者：hjh1350

在國(guó)外，70%以上的期貨交易都是通過(guò)程序化交易完成的。在國(guó)內(nèi)，程序化交易起步的比較晚，從最早有行情支持程序化交易的編制，到現(xiàn)在不過(guò)是五六年的時(shí)間?？梢哉f(shuō)，國(guó)內(nèi)的程序化交易都是只處于初始階段。那么作為一個(gè)普通投資者，怎么樣來(lái)把程序化交易運(yùn)用到自己的實(shí)際的交易中呢？需要解決那些問(wèn)題呢？
1、怎么知道程序化交易是否有效
程序化交易系統(tǒng)本質(zhì)上是對(duì)交易思想的數(shù)量化和具體化。程序化交易系統(tǒng)是否有效首先取決于：
（1）期貨市場(chǎng)是否存在有獲利的方法，是否存在有穩(wěn)定獲利的方法？如果這個(gè)問(wèn)題你持否定態(tài)度，你將無(wú)法實(shí)施程序化交易。
（2）你是否能掌握能讓你盈利的程序化系統(tǒng)？如果你不能，你也無(wú)法實(shí)施程序化交易。
（3）程序化交易模型的測(cè)試方法是進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)，你是否能獲得并統(tǒng)計(jì)大量的，有效的數(shù)據(jù)？如果你不能，你無(wú)法清楚你所用的系統(tǒng)能否獲利。
（4）用過(guò)去的方法解決未來(lái)的問(wèn)題，從哲學(xué)上是否說(shuō)的通，程序化交易一旦產(chǎn)生對(duì)你不利的后果，你是否已經(jīng)有應(yīng)對(duì)措施？
2、怎么獲得程序化交易指標(biāo)
程序化交易系統(tǒng)實(shí)際上包括程序化交易指標(biāo)和實(shí)施指標(biāo)的各個(gè)環(huán)節(jié)。單純一個(gè)指標(biāo)，離“系統(tǒng)”還很遙遠(yuǎn)。但是我們沒(méi)有指標(biāo)，就沒(méi)有辦法實(shí)施配套的環(huán)節(jié)。怎么獲得指標(biāo)呢？指標(biāo)是交易思想和程序語(yǔ)言的結(jié)合體。想獲得程序化指標(biāo)，可以嘗試：
（1）直接購(gòu)買(mǎi)：運(yùn)用別人的思想，別人的編程。（如果選擇這個(gè)方式，理論上可以越過(guò)3、4個(gè)步驟）
（2）找專(zhuān)業(yè)編程人員定制：用自己的思想，請(qǐng)別人編程。
（3）全部自學(xué)：自己形成交易思想，自己學(xué)習(xí)編程。
3、怎么產(chǎn)生交易思想
這個(gè)不是一件簡(jiǎn)單的事情，讀書(shū)，向別人學(xué)習(xí)是必要的；在市場(chǎng)中實(shí)踐更是必要的。長(zhǎng)期學(xué)習(xí)和實(shí)踐最終產(chǎn)生的對(duì)市場(chǎng)的領(lǐng)悟，才可能達(dá)成一個(gè)交易思想，如果要體現(xiàn)在程序化交易上，僅僅“盤(pán)感”就不行了，必須是能夠具體描述，具體實(shí)施，可以量化的交易思想。這些可以量化的交易思想可以是趨勢(shì)交易、震蕩交易、套利交易、日內(nèi)短線交易、超短線交易、形態(tài)分析交易和波段交易等等。
4、怎么編程
相對(duì)交易思想來(lái)說(shuō)，編程還是個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的東西。畢竟，編程是可以通過(guò)努力學(xué)習(xí)能夠掌握的，而交易思想，并不是通過(guò)學(xué)習(xí)就可以簡(jiǎn)單達(dá)到的。當(dāng)然編程也不簡(jiǎn)單，尤其現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的編程軟件的功能都相對(duì)簡(jiǎn)單，無(wú)法滿(mǎn)足一些比較復(fù)雜的函數(shù)描述。
5、怎么使用
怎么樣使用程序化交易，比編寫(xiě)交易指標(biāo)更難。指標(biāo)可以在圖上發(fā)出一個(gè)向上或者向下的箭頭，而使用中必須考慮：
（1）用在什么市場(chǎng)？
（2）用在什么品種？
（3）用在什么合約？
（4）什么時(shí)候作為使用起點(diǎn)？
（5）用在什么周期？
（6）使用什么參數(shù)？
（7）用什么軟件？
（8）人工下單還是電腦下單？
（9）用什么倉(cāng)位？
（10）用什么價(jià)格（開(kāi)盤(pán)、最新價(jià)、收盤(pán)價(jià)）？
（11）在信號(hào)發(fā)出前下單還是信號(hào)發(fā)出后下單？
（12）遇到流動(dòng)性不好的市場(chǎng)怎么辦？
……
6、怎么執(zhí)行
程序化交易的一大優(yōu)點(diǎn)就是在提高人的執(zhí)行力，系統(tǒng)給出確定的信號(hào)，提醒人在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟僮?，但?wèn)題在于，你遇到以下情況該怎么辦？
（1）做不進(jìn)去怎么辦？（如漲跌停）
（2）下錯(cuò)單怎么辦？
（3）持續(xù)多次虧損怎么辦？
（4）持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間虧損怎么辦？
（5）有了很大盈利開(kāi)始縮水的時(shí)候想不想在系統(tǒng)發(fā)出信號(hào)前了結(jié)？
（6）漏過(guò)的信號(hào)要不要馬上跟進(jìn)？
（7）是否想過(guò)濾一些錯(cuò)誤的信號(hào)？
（8）信號(hào)發(fā)出后又消失，消失后又出現(xiàn)，該怎么處理？
……
7、怎么評(píng)估
操作一段時(shí)間之后，對(duì)于系統(tǒng)的評(píng)估是非常重要的，因?yàn)閷?shí)戰(zhàn)中對(duì)系統(tǒng)的檢驗(yàn)比用數(shù)學(xué)簡(jiǎn)單的對(duì)過(guò)去發(fā)生的走勢(shì)進(jìn)行檢測(cè)來(lái)說(shuō)，可信度高很多。評(píng)估的周期、方法會(huì)作為對(duì)程序化交易系統(tǒng)完善的起到關(guān)鍵作用。

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