[轉] 浙商期貨股指期貨3月20日套利日報
資本市場對房價、匯率、剛性兌付等問題憂慮不安,美聯(lián)儲QE規(guī)??s減更加大了國內(nèi)資金外流傾向。短期可跟蹤房地產(chǎn)板塊表現(xiàn),倘若該板塊有效企穩(wěn),股指亦無下殺動力。滬深300資金凈流出73.61億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè),金融業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)。
期現(xiàn)套利方面,至15:15收盤IF1403合約升水2.3點。IF1404合約升水日內(nèi)在-23.6到-5.3點間波動,當天不存在套利機會。
跨期套利方面,下月-當月合約間的價差為-12.3點,不具備套利機會,不建議操作;下季-下月合約之間價差為-40.9點,不具備套利機會。
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