[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨3月17日套利日報
中國社會正處去杠桿擠泡沫等艱難過程中,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)外需求均有所減弱,市場擔(dān)憂中國爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。銀行間市場流動性較為充足,但社會融資受抑制明顯。關(guān)注13年6月底低點處支撐,暫時觀望。滬深300資金凈流出52.88億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè),金融業(yè),批發(fā)和零售業(yè)。
期現(xiàn)套利方面,至15:15收盤IF1403合約升水-22.8點。IF1404合約升水日內(nèi)在-34.8到-22點間波動,當(dāng)天不存在套利機會。
跨期套利方面,下月-當(dāng)月合約間的價差為-39.8點,不具備套利機會,不建議操作;下季-下月合約之間價差為-50.4點,不具備套利機會。
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