[轉(zhuǎn)] 程序化交易中自律的作用

2012-08-01 15:08 來源： 新財(cái)金融技術(shù)人才網(wǎng) 瀏覽：800 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

自律的定義是：

1、不僅僅是能夠制定交易計(jì)劃并堅(jiān)守，還要能夠了解你的交易計(jì)劃是否有效并知道何時(shí)該摒棄。

2、能夠在對你有利時(shí)給你的期貨交易頭寸足夠的時(shí)間，而不是在對你不利的時(shí)候。

3、能夠忽視無關(guān)緊要的信息，并消除那些與你的交易系統(tǒng)不相干的東西。

4、能夠抱有合理的交易系統(tǒng)，避免過度交易情緒。

5、堅(jiān)持維護(hù)你的交易系統(tǒng)，并隨時(shí)計(jì)算各種必要的時(shí)間指標(biāo)，不管是用手工還是通過電腦。

總而言之，自律是一種能夠每天嚴(yán)格遵守交易策略的能力，而不管前一天是賺錢、賠錢還是剛剛持平。

說到這里你就明白了，自律包含有許多不同的內(nèi)容，它不只是一種特別的技能。也許理解交易自律最好的方法就是檢驗(yàn)一些行為構(gòu)成?，F(xiàn)在我們來看幾個(gè)：

堅(jiān)持。這也許是交易者所能夠掌握的最重要的品質(zhì)了。期貨交易要求能夠持續(xù)交易，縱使以前的交易結(jié)果不怎么樣好?；谑袌龅奶匦院徒灰紫到y(tǒng)的原因，好的機(jī)會(huì)和倒霉的時(shí)機(jī)總是交替出現(xiàn)的。

交易者最大的幾次成功通常是在一系列損失之后出現(xiàn)的。這也就是為什么交易者必須堅(jiān)持運(yùn)用其交易方法，并持續(xù)堅(jiān)持一段合理時(shí)間的原因所在。許多人退出市場太快了，當(dāng)他們的交易系統(tǒng)開始有效的時(shí)候，他們已經(jīng)不在這個(gè)市場。另有許多人退出市場太過拖沓，而這些人經(jīng)常耗光他們的交易資金。因此，雖然堅(jiān)持非常重要，但是同樣重要的是知道什么時(shí)候你已經(jīng)太過有耐心了，在你本該退出市場的時(shí)候你卻仍然賴在市場之中。

既然堅(jiān)持如此重要，那么交易商如何培養(yǎng)這種能力呢？答案很簡單，但要實(shí)行卻是非常困難。培養(yǎng)堅(jiān)持的品質(zhì)的同時(shí)，你應(yīng)該有堅(jiān)持的精神。這聽起來像循環(huán)答案，而事實(shí)上不是這樣。培養(yǎng)堅(jiān)持品質(zhì)的唯一出路在于，從一開始，你就根據(jù)交易系統(tǒng)和方法的要求強(qiáng)迫自己做你必須做的任何事情。

如果有困難，可以嘗試下面的方法進(jìn)行培養(yǎng)。騰出一段專門的時(shí)間跟蹤你的交易系統(tǒng)，根據(jù)交易原則進(jìn)行所有的交易；如果這個(gè)交易系統(tǒng)是主管的，那就可能持續(xù)的按照該系統(tǒng)來不斷交易。如果你能持之以恒的運(yùn)用的原則，你會(huì)發(fā)現(xiàn)大多數(shù)情況下，你的付出是有回報(bào)的，你的努力是有利潤可以證明的。

即使你的交易不成功，你也學(xué)到了很多東西。你學(xué)會(huì)了嚴(yán)格自律的跟蹤你的交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，并且知道能夠這樣做的唯一條件就是堅(jiān)持跟蹤盡可能的交易原則。

比較一下上面的方法和那些偶然進(jìn)行交易或者偶爾遵循交易原則的不同后果吧，后者只會(huì)造成無知和混亂。就你的交易經(jīng)驗(yàn)仔細(xì)回想，會(huì)議你最糟糕的幾次賠錢的交易，你會(huì)發(fā)現(xiàn)：跟蹤交易系統(tǒng)或者方法所造成的那些損失，從心理上而言會(huì)比那些隨意打破規(guī)則所造成的損失更容易接受。

因?yàn)椴蛔袷丶o(jì)律通常會(huì)變得非常嚴(yán)重，最終將承擔(dān)比本應(yīng)該承擔(dān)的多得多的經(jīng)濟(jì)上的和心理上的損失。如果你想掌握堅(jiān)持的技能，那你需要訓(xùn)練。不斷的培養(yǎng)你的堅(jiān)持能力，縱使時(shí)間很短，你也會(huì)發(fā)現(xiàn)許多意想不到的好結(jié)果。

樂于接受損失。 還有一個(gè)重要品質(zhì)是成功的期貨交易者必須擁有和培養(yǎng)的，即樂于接受損失。所有交易者所面臨的最大挑戰(zhàn)就是該止損的時(shí)候就坦然接受損失。

損失的一大可惡“特色”就是通常會(huì)變的越來越壞，而不是越來越好。在該止損的時(shí)候不止損，結(jié)果通常不會(huì)是你所樂于要的。雖然日內(nèi)交易中比頭寸交易者更好止損，但在合理的情況下，還是沒有人心甘情愿的接受損失。自律的期貨交易者必須有能力在該止損的時(shí)候就止損，而止損信號由所使用的交易系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)給出。根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)和觀察，我敢斗膽地說，75%或者更多的重大損失都是在損失還很小時(shí)沒有止損造成的。

上面我關(guān)于日內(nèi)交易和自律方面的一些隨機(jī)性的思考。記住，在有重大消息出現(xiàn)時(shí)價(jià)格會(huì)變動(dòng)的很快，你必須迅速作出決定。因此，自律和堅(jiān)持是非常重要的。你所能作出的錯(cuò)誤決策很多，而正確的少之又少，但你要知道什么是正確的并據(jù)此行動(dòng)。

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