[轉] 朱淋靖：期貨程序化交易是大勢所趨
在殘酷的期貨市場，大部分成功者都有從死人堆里爬出來的經歷。上海中期期貨經紀有限公司副總經理朱淋靖就是其中的一個。 科學家發(fā)現(xiàn)，人腦一天有6萬個想法。如果交易者沒有系統(tǒng)，無論如何修煉，都無法克服人性的弱點。朱淋靖說，程序化交易是中國期貨交易者在殘酷的期貨市場，大部分成功者都有從“死人堆”里爬出來的經歷。上海中期期貨經紀有限公司副總經理朱淋靖就是其中的一個。
“科學家發(fā)現(xiàn)，人腦一天有6萬個想法。如果交易者沒有系統(tǒng)，無論如何修煉，都無法克服人性的弱點。”朱淋靖說，程序化交易是中國期貨交易者走出失敗的“金鑰匙”。
走出失敗的“金鑰匙”
《華夏時報》：我們知道，您一直在全力推動交易者進行程序化交易，程序化交易是不是泯滅人的想法，完全靠電腦操作呢？
朱淋靖：從廣義上說，只要交易者有固定的投資理念、明確的交易規(guī)則，并且復制執(zhí)行，就是一個程序化的交易者。從這個意義上說，一個成功的交易者，必定擁有一套持續(xù)穩(wěn)定可復制的贏利模式，也必定是個程序化的交易者；從狹義上說，程序化交易也特指由電腦程序自動下單。無論廣義和狹義，程序化都不是全機械的，需要交易思想來支撐。
程序化交易的對立面是主觀交易，主要依靠交易者的主觀判斷，進行交易。
《華夏時報》：您認為期貨交易中最重要的理念是什么？
朱淋靖：在期貨市場中，首先要考慮生存，生存第一，贏利第二。只有天天關注風險，最終才能成為這個特殊行業(yè)的成功者。我本人也是從股民轉型為期民的典型。出于對期貨事業(yè)的熱愛，我曾經辭去待遇很好的工作，專職進行期貨交易，但由于不懂期貨，只是把期貨當成了股票來炒，最終為此付出了代價。
《華夏時報》：目前國內期貨市場中的大資金真正采用程序化交易的還很少，這是為什么？
朱淋靖：國內市場大資金在交易中“賭”的心態(tài)還很重，當然這種“賭”也是建立在一個團隊對基本面和技術面進行全面分析基礎上的。我們的期貨市場至少落后華爾街30年。在上個世紀70年代，華爾街就有一半的基金進行程序化交易了。
這主要有3個原因，一是國內很多人主觀上對程序化交易還不認同，認為人腦要勝過電腦；第二是國內的程序化交易工具和平臺相對落后，有時候不能滿足交易者的需要；第三是很多投資者并不知道程序化交易，缺少渠道了解。我相信，隨著市場環(huán)境的完善，未來的期貨市場一定會進入程序化交易的時代。
《華夏時報》：上海中期最早成立了專門的程序化交易小組，可否介紹一下這個小組的情況。
朱淋靖：我們這個程序化交易小組一共12人，包括了很多從海外歸來的金融工程專家，目前已經有一些成果出來。他們負責打造上海中期程序化交易系統(tǒng)倉庫，研發(fā)出了七大類100多個小類的交易系統(tǒng)，滿足客戶不同的交易需求。這些系統(tǒng)涵蓋了不同的交易風格，包括趨勢跟蹤、震蕩類策略、波段交易、日內交易、套利交易、形態(tài)分析和超短線交易。
做中國最好的期貨公司
《華夏時報》：作為老牌的期貨公司，上海中期如今面臨著越來越多的市場競爭，上海中期的競爭策略是什么？
朱淋靖：我們不可能和其他經紀公司進行價格戰(zhàn)，推廣程序化交易已經成為上海中期的戰(zhàn)略重點，通過差異化競爭和專業(yè)服務，確保上海中期的行業(yè)領先優(yōu)勢。我們的目標是把上海中期公司打造成中國最好的期貨公司。
《華夏時報》：在帶領上海中期奔向目標的過程中，您面臨的最大挑戰(zhàn)是什么？
朱淋靖：當前期貨市場中惡性殺價的現(xiàn)象很普遍，造成了無序競爭的局面。
從資金實力上講，上海中期有兗礦集團支持，是完全可以采用“零手續(xù)費”惡性競爭策略的，短時間內把客戶吸引過來。但我們不會這么做，我也呼吁其他企業(yè)要有長遠眼光?，F(xiàn)在深圳期貨同業(yè)公會已經推出了行業(yè)自律公約，設定手續(xù)費最低下限，這很值得上海學習。
《華夏時報》：對于想學習程序化交易的投資者，您可否推薦幾本書？
朱淋靖：對于初入門的交易者，我推薦波濤寫的《系統(tǒng)交易方法》，之后隨著程度的提高，可以看《通向金融王國的自由之路》、《精明交易者》和《高級技術分析》。
《華夏時報》：可否談談您的個人愿景？
朱淋靖：我的個人愿景是成為具有國際影響力的程序化交易大師
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