[轉(zhuǎn)] 臺灣程式交易老祖的實(shí)戰(zhàn)交易策略教程
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臺灣的程式交易老祖，赫赫有名。他的挑選實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)的“人性因子”，方法，和每60萬臺幣開倉一手臺指期貨合約的資金管理模式，都非常值得借鑒。
發(fā)表人：程式交易老祖
本人開始程序交易至今已第八年，進(jìn)行程序交易只有一個(gè)選擇--每次跟單，今日有幸來到貴版看了幾篇文章，發(fā)現(xiàn)在討論程序交易時(shí)竟然有所謂這次跟不跟，以及某次將有大獲利...等，程序交易最大優(yōu)點(diǎn)乃是能避開超額損失，卻能獲取超額利潤，賠錢次數(shù)比賺錢多這是一定的，但只會(huì)賠小錢，賺大錢卻是一定的，試問以自由意志下單一次賺超過五百點(diǎn)的機(jī)率有多少?以程序交易來說卻是輕而易舉。反正程序交易只有一個(gè)秘訣，不容懷疑，每次跟單。
程序交易入門-(一)
第一步:必續(xù)經(jīng)歷兩次以上慘烈的斷頭經(jīng)驗(yàn)，何謂慘烈? 例如作多單斷頭后，不啰唆連拉五百點(diǎn)以上(必須是斷頭而不是認(rèn)賠) 。
第二步:隔離外界干擾因素，尤其是第四臺分析節(jié)目。
第三步:催眠自己，告訴自己是一個(gè)股市白癡，盤面完全看不懂。
第四步:存有置之死地而后生的心態(tài)，一切由零開始。
第五步:嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰准o(jì)律。
人都是主觀的，尤其金融操作者，更是嚴(yán)重，有斷頭的經(jīng)驗(yàn)是為了加深對程序交易的信任感，你的朋友是程序交易者嗎?模擬單有用嗎?有經(jīng)驗(yàn)者皆知不需多講，三個(gè)月的演練遇到的狀況有限，程序交易者若要再加上個(gè)人意識便稱不上程序交易者，今日我們談的是程序交易。我常常告訴一位期友，作程序交易其實(shí)是帶有痛苦的，那是因?yàn)槌３Ｄ嬷约旱男囊庀聠危绻幸粌纱芜x擇性下單，而且僥幸對，那完了，波斷行情八成會(huì)賺不到，因?yàn)槟銜?huì)想要再僥幸一次又一次，程序交易不容易是因?yàn)榻^大部分的次數(shù)是賠的，讓人想要避開一兩次的虧損進(jìn)而提高整體獲利，久而久之，又回到原點(diǎn)，以自由意志下單，不知發(fā)過幾次誓，這次一定要每次跟單，但每次都做不到，一直惡性循環(huán)，周而復(fù)始。
程序交易入門(二) 關(guān)于資金
以下談的是以程序交易做單一口需要多少錢，不以程序交易者看過笑一笑就好。
下一口程序單究竟多少錢才剛好?是三十萬?還是四十萬?這其實(shí)都不對，應(yīng)該以契約值換算才對，例如指數(shù)六千點(diǎn)，契約值一百二十萬，那就準(zhǔn)備六十萬做一口，簡單換算等于指數(shù)乘以一百，為什么要這么多?是因?yàn)槿诵?。假如三十萬做一口，遇到連續(xù)虧損，去掉十幾萬，這時(shí)已手軟還敢跟單嗎?除了虧損，以三十萬做一口，賺七八萬感覺很多了，提早下車，后面少賺一大段，嘔死了。人們常常以百分比計(jì)算盈虧，今天賠了一成，五天賠了一半，感覺很多，但如果以契約值換算出的保證金，幅度剛剛好，賠了不覺多，下轉(zhuǎn)向單不會(huì)手軟，賺了也不覺多，大行情不會(huì)被跑掉。
資金比在程序交易中是最最重要的一環(huán)，能不能完成一個(gè)漂亮的循環(huán)就看資金比，完美的程序交易紀(jì)律，能讓你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道瓊大漲大跌，程序交易用簡單的四個(gè)字形容就是---進(jìn)退有據(jù)。
程序交易入門(三) 工具的挑選
絕大多數(shù)人無法完全程序交易，我想主要是工具出了問題，讓人感覺到失誤率太高受不了煎熬，或者獲利率太低提不起興趣，在這我提出一套簡單的評選程序，讓大家以此挑選適用的工具，版主在之前的文章中曾提到程序中含有人性因子，這點(diǎn)本人相當(dāng)認(rèn)同，好的程序賺錢是必須的因素之外，最重要的是必須人性化，甚至于人性化的重要性，超出整體獲利，畢竟能讓人無怨無悔的跟單，比高掛而不切實(shí)際且容易中途放棄的高整體獲利，來的實(shí)際而易得。
程序交易中，人性化的因子高低影響甚巨，有多少期友在程序交易中一次又一次的受挫，卻又一次又一次的受不了高整體獲利的誘惑再次以身試法，卻又不知問題出在哪里，是本身自制力不佳，程序失效，盤面的關(guān)系，美國股市影響，到期日，甚至于怪到賓拉登的頭上......都不是，是工具錯(cuò)了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失
B值=錯(cuò)的總次數(shù)除以對的總次數(shù)
C值=A減B
C值=人性因子高低，我稱它為循環(huán)比，也就是完成一個(gè)程序循環(huán)，這個(gè)公式算來簡單，但其中已透視了交易程序的一切，簡單的說
循環(huán)比 高 等于失誤率低 獲利率高
循環(huán)比 低 等于失誤率高 獲利率低
如何判斷
低于0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢
0.5-0.75可采用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當(dāng)不錯(cuò) 跟單時(shí)符合人性
1.0以上兩個(gè)字 完美
采樣時(shí)間以多久為標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)人認(rèn)為是三年，臺灣股市大概三年可完成一個(gè)多空循環(huán)，所有狀況皆以包含，如能有六年的數(shù)據(jù)，更能完整表現(xiàn)出程序的優(yōu)劣，以上程序包含所有成本，交易稅與手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)以每口五百為計(jì)) 。
以上僅供參考，是不是一定如此，見仁見智，畢竟有人喜歡敏感一點(diǎn)的程序，有人喜歡做大波段，目前我們只進(jìn)行到入門階段罷了。
程序交易入門(四) 晉身富豪，必練此功，欲練此功，必先自宮
自宮是不必了，但一定要自廢武功，在入門(一)第一項(xiàng)我便提及，想要完全程序交易，先要有兩次斷頭經(jīng)驗(yàn)，人都是主觀且相當(dāng)會(huì)為自己的失敗找理由，怪東怪西就是不怪自己，要不是老陳說可能還會(huì)跌我早就全力做多了，要不是小黃說還會(huì)漲我也不會(huì)套在最高點(diǎn)，我本來要買進(jìn)多單，剛好小李的一通電話害我忘了下單，我本來，我本來……要承認(rèn)自己技不如人是相當(dāng)難的，但當(dāng)你有過慘烈的失敗之后，比較會(huì)深切的檢討自己，在痛定思痛之后也才有機(jī)會(huì)能找出一個(gè)最好的方法，在程序交易的同時(shí)如果還要自行分析盤勢，那是很難成功的。之前有不少期友，在跟單跟了一段時(shí)間之后，不跟也就算了，竟做起反向單來了，因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)他們的功力不亞于程序，但只要一波，無怨無悔的一波，便去掉了半條命，因?yàn)樗麄兪冀K不相信這次是來真的，在你想要利用程序搭配你的功力同時(shí)操作，我勸你最好不要，因?yàn)椴毁r錢很難。
共勉之
程序交易入門-附件(一) 多與少
以下是一則發(fā)生在收盤后的真實(shí)對話。
某日期友問我:以你這樣做程序交易，一年究竟可賺多少?
我答:去掉最高與最低那兩年，以一口單計(jì)算，平均一年大概三十萬左右。
期友:拜托，我還以為一年至少有一百萬，才三十萬，一個(gè)月平均不到三萬，每天隨便賺個(gè)十點(diǎn)，也比你那套交易賺的多。
我說:是嗎，那你做期貨多久了?
期友:三年多。
我問:三年來你賠了多少?
期友:你怎么問我賠多少為何不問我賺多少?
我說:少啰唆，快講到底賠多少?
期友:大概賠了兩百多。
我說:你現(xiàn)在清一清你的頭腦，靜下心，我講個(gè)故事，然后你把自己融入故事中。
期友點(diǎn)一點(diǎn)頭:來吧。
有一天你走在路上，撿到了月光寶盒，寶盒將你帶到了三年前，你第一次下單的那一天，而你從那一天起，就開始做程序交易，之后寶盒再將你帶回到三年后的今天，你睜開眼發(fā)現(xiàn)桌上有兩筆錢，第一筆是兩百萬，因?yàn)槟闳陙矶甲龀绦蚪灰?，所以兩百萬并沒有賠掉，現(xiàn)在原封不動(dòng)還給你，另一筆是九十萬，是你這三年來做程序交易所賺的，原本你是負(fù)兩百萬，現(xiàn)在是正兩百九十萬，一來一往，總共四百九十萬，你說什么是多什么是少?
期友聽了之后，眼睛睜的好大，嘴巴開開的，過了一下子，一直說:天哪天哪天哪......
各為期友，到底什么是多什么是少，現(xiàn)在的你是不是也有另一番感觸呢?
共勉之
程序交易入門-附件(二)
打造一座未來的夢幻城堡
讓我們以最笨最慢最簡單而且最保守的方法，賺到一億元
假設(shè)以目前價(jià)位為基礎(chǔ)，六十萬下一口單，保守估計(jì)每一口單，每一年賺二十萬
第 一 年 1口單 獲利20萬 本利合80萬
第 二 年 1口單 獲利20萬 本利合100萬
第 三 年 1口單 獲利20萬 本利合120萬
第 四 年 2口單 獲利40萬 本利合160萬
第 五 年 2口單 獲利40萬 本利合200萬
第 六 年 3口單 獲利60萬 本利合260萬
第 七 年 4口單 獲利80萬 本利合340萬
第 八 年 5口單 獲利100萬 本利合440萬
第 九 年 7口單 獲利140萬 本利合580萬
第 十 年 9口單 獲利180萬 本利合760萬
第 十一 年 12口單 獲利240萬 本利合1000萬
第 十二 年 16口單 獲利320萬 本利合1320萬
第 十三 年 22口單 獲利440萬 本利合1760萬
第十四年 29口單 獲利580萬 本利合2340萬
第 十五 年 39口單 獲利780萬 本利合3120萬
第 十六 年 52口單 獲利1040萬 本利合4160萬
第十七年 69口單 獲利1380萬 本利合5540萬
第十八年 92口單 獲利1840萬 本利合7380萬
第 十九 年 123口單 獲利2460萬 本利合9840萬
第 二十 年 164口單 獲利3280萬 本利合1億3120萬
看起來好慢喔，是真的慢嗎，仔細(xì)想一想，如果不用程序交易有幾個(gè)人能辦的到?現(xiàn)在大家應(yīng)該會(huì)有個(gè)疑問，未來一次要下近百口單是不是說笑了，可能嗎?個(gè)人認(rèn)為絕對可能，因?yàn)橐越?jīng)過了時(shí)間的淬練，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估計(jì)，事實(shí)上不用二十年。
本人目前已進(jìn)行到一次六口單，相信各位期友也辦的到，條件只有一個(gè)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮骷o(jì)律。
共勉之。
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