[轉(zhuǎn)] 邁向自由王國
1996年夏，那是我從英國歸來后為自己制定的一個放松的假期。當(dāng)我驅(qū)車兩千多公里，從北京、河北、山東、江蘇然后循著浙江、福建、廣東沿海到達(dá)深圳的 那一刻，我并不知道，實際上命運(yùn)已經(jīng)把旅行的快樂藏進(jìn)我遙遠(yuǎn)的記憶，而注定走入一種充滿了神奇構(gòu)想和嚴(yán)肅思考的生活。那一年，在深圳一個朋友的動員下（現(xiàn)在看來這個“朋友”真是個好朋友），我向期貨市場投入了10萬美金，呆了兩個月，虧掉近20萬元人民幣后，我把交易委托給一個胸有成竹的經(jīng)紀(jì)人（真是金融行業(yè)的敗類），繼續(xù)旅行，從廣東進(jìn)入云南再到廣西、貴州、四 川、湖南……然后回到北京，這時我得知我的帳戶只剩了1萬多人民幣，時間是1996年底。
如此神速地將錢在期貨市場上丟掉，在我內(nèi)心激起一種感情上的強(qiáng)烈反彈。那時我并不知道期貨、股票、外匯等交易風(fēng)險的兇險，只是埋怨別人的無能而從來沒有責(zé)怪自己的輕率，心想：期貨交易不就是個統(tǒng)計游戲嗎？難道還能難倒我么！——那一刻我滿腦子想的自己是什么這個學(xué)士那個碩士還當(dāng)過大學(xué)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室主任和計算站主任什么什么的，心想：連華爾街我都去過，“沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嘛”，現(xiàn)在回憶起來，真是不知天高地厚的一幅自負(fù)像！我飛到美國，再飛回北京，把手頭的那個賺錢賺得不錯的業(yè)務(wù)委托給朋友，一頭扎進(jìn)了期貨市場。
除去在深圳的短暫時期，我是胡為亂作之外，此后，我一直是有意識地試圖用計量方法和計算機(jī)分析來探索交易獲利的出路的。
剛開始的時候，技術(shù)條件非常困難。那時的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件和編程工具很簡單，數(shù)據(jù)的搜集和采集也受到技術(shù)條件和技術(shù)能力上的很大限制，而國內(nèi)在這方面也幾乎沒有人可以探討交流，我的第一批數(shù)據(jù)是花了將2000元從鄭州商品交易所信息部買來的一批交易統(tǒng)計資料（每日一張紙，價格一元錢），又花500元錢請人一筆筆敲進(jìn)磁盤的；我當(dāng)時的認(rèn)識也很淺薄，目標(biāo)還僅僅停留在建立一個價格運(yùn)動方向跟蹤系統(tǒng)上——這個目標(biāo)一直跟隨我3年的的時光。這期間雖然還沒有自己的分析系統(tǒng)， 但為獲得研究的機(jī)會和數(shù)據(jù)，我在中關(guān)村寫字樓樓里的一個期貨公司營業(yè)部開了個帳戶，只有20萬元，每日到那里去看盤、琢磨同時也小筆實驗性地做單。一個季度之后，我的帳面又虧損了3萬元，但我的第一個實時行情判斷系統(tǒng)出來了，那只是一個經(jīng)過改造的拋物線轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，現(xiàn)在看來太幼稚不過了，但那是我第一個剛剛落地的嬰兒，當(dāng)我把它掛在那個營業(yè)部的局域網(wǎng)上時，我很興奮，營業(yè)部的內(nèi)外人員也很感興趣、很新奇。當(dāng)這個系統(tǒng)的第一聲提示交易的鈴聲響起后，我下了一個單 子，三天后這個單子掙了100點。
但好景不長，這個系統(tǒng)的成功率不穩(wěn)定，和設(shè)計時測定的成功率有差距，于是就調(diào)整參數(shù)，但系統(tǒng)效果還是那樣。于是，我拋棄這個設(shè)計，探索其他的行情研判系統(tǒng)設(shè)計，一個、兩個、三個……希望與失望不斷地交替，多少次虧損的打擊幾乎使我放棄，但心頭的倔強(qiáng)卻決不肯低頭。這樣，幾乎是一晃之間又是3年過去了。 這期間，我最大的收獲是先從簡單的統(tǒng)計指標(biāo)研究，然后步入模型研究，最后，形成了自己的一套建立在計算機(jī)手段基礎(chǔ)之上的市場感知理論。這套理論既簡單又神奇，它的發(fā)現(xiàn)得益于我的計算機(jī)手段和數(shù)學(xué)功底。限于篇幅和主題，這里暫不作詳述。我不僅在知識上獲得了升華，在精神境界上也獲得了升華。
當(dāng)我真正領(lǐng)悟到單純地行情判斷只能稱為是個系統(tǒng)模塊，交易系統(tǒng)必須是行情判斷、風(fēng)險控制與資金管理和交易策略庫相結(jié)合并且配合適當(dāng)?shù)男睦碚{(diào)整而作出自己第一個真正的交易系統(tǒng)的時候，我已經(jīng)付出了近4年的時光和50萬美元的昂貴代價——全是我自己的錢，包括最后將那個賺錢的業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給了別人。
爾后的時間里，系統(tǒng)還不斷有改進(jìn)，但主要是交易策略上的完善了。這個期間，受到當(dāng)時交易環(huán)境和技術(shù)條件的限制，仍然不能實現(xiàn)系統(tǒng)的自動報單，因此，依然采取系統(tǒng)警報，然后人工按照計算機(jī)屏幕上打出的指令再電話報單的方法進(jìn)行交易。此時，系統(tǒng)的效果一直是符合要求的，但由于不是全自動化的，于是就受到個人生理、心理因素的局限和干擾，經(jīng)常出現(xiàn)人與系統(tǒng)對抗的情況，雖然事后都證明還是系統(tǒng)正確，但仍然無法完全控制人性沖動的干擾。在這個期間，我的實際交易成績也只是小賺而已，多數(shù)的系統(tǒng)效益被人為地不執(zhí)行甚至抵抗而抵銷掉了。此情況直到2001年下半年，我開戶的期貨經(jīng)紀(jì)公司安裝了網(wǎng)上自助報單系統(tǒng)，我的交易系統(tǒng)真正成了全自動化。年底，我的帳戶權(quán)益增加了一倍。2002年初，非常了解我和我的系統(tǒng)、已經(jīng)成為我的朋友的公司總經(jīng)理和我商議，幾個朋友也聞訊來訪， 于是，以我的名字命名的工作室成立了。這是一個代客理財?shù)墓ぷ魇?，它利用我的交易系統(tǒng)在為客戶贏利的同時壯大了我們自己，對公司來說也是一件大好事，由于有專人打理日常事務(wù)，我得以相對松心地投入更深入的研究，邁步走向了自由王國。
交易系統(tǒng)方法，是偏向機(jī)械化系統(tǒng)交易的量化。排除人為因素的干擾，以達(dá)到可持續(xù)化盈利的目的。
解決交易初期的：
1：監(jiān)控——擴(kuò)大范圍節(jié)省時間。
解決交易中期的：
2：界限——方法的死穴或命門。
3：共振——周期與指數(shù)的通用。
4：趨勢——持續(xù)與慣性的結(jié)合。
5：臨界——試探與堅決的時機(jī)。
6：策略——風(fēng)險與次數(shù)的平衡。
解決交易末期的：
7：復(fù)利——消耗與增長的預(yù)期。
8：心態(tài)——執(zhí)行與違背的結(jié)果。
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