[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨5月31日套利日?qǐng)?bào)
期指昨日走出探底回升,震蕩調(diào)整走勢(shì);下跌0.23%,總持倉(cāng)增加2317手,三合約前20會(huì)員凈空持倉(cāng)微增241手,06合約貼水約為9點(diǎn);歐美及日經(jīng)繼續(xù)大幅下挫,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)固。昨日多空方增倉(cāng)幅度相當(dāng),顯示多空分歧加大,短線存整理需求,進(jìn)一步反彈暫時(shí)或缺乏刺激,市場(chǎng)或等待周末PMI數(shù)據(jù)。建議多單可繼續(xù)持有,06合約支撐2580-2600。 滬深300資金凈流入-63.08億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、信息與技術(shù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。
期現(xiàn)套利方面,至15:15收盤IF1306合約升水-9.52點(diǎn)。IF1306合約升水日內(nèi)在 -14至-5.5點(diǎn)間波動(dòng),不建議操作。
跨期套利方面,下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為-6.4點(diǎn),不具備套利機(jī)會(huì),不建議操作;下季-下月合約之間價(jià)差為15點(diǎn),不具備套利機(jī)會(huì),不建議操作。
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