[轉] 中金所全市場演練測試備戰(zhàn)國債期貨首次交割
羅文輝
上周六,中國金融期貨交易所(下稱“中金所”)舉行了國債期貨交割業(yè)務全市場演練測試。而三周后的下月第二個周五(13日),5年期國債期貨的首個到期合約(TF1312)即將迎來實物交割的“洗禮”,這也是中金所2010年4月推出金融期貨交易以來的首次實物交割。已掛牌三年半的滬深300股指期貨,到期則僅以現(xiàn)金進行差價結算。
據(jù)中金所介紹,中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中金所所有會員單位和相關證券公司參與了上述演練測試,且演練涵蓋了交割業(yè)務的各個環(huán)節(jié)。而測試結果顯示,各環(huán)節(jié)業(yè)務運轉正常,各單位交互有序,銜接良好。
高度重視國債期貨交割業(yè)務的中金所,上月已與中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司簽署了交割業(yè)務合作協(xié)議,并完成了與國債托管機構的技術系統(tǒng)鏈接和測試工作。且中金所還多次召開了會員單位交割業(yè)務培訓會,要求各會員單位做好交割業(yè)務的準備工作,確保5年期國債期貨首次交割順利進行。
根據(jù)中金所上周陸續(xù)發(fā)布有關的規(guī)則和通知,該交易所將自本周二(26日)開始辦理國債托管賬戶的申報工作,并自下月第一個交易日(2日)開始受理TF1312合約的交割申請,且要求國債期貨的最小交割數(shù)量為10手。而交割中如單方違約,則違約方應通過交易所向對方支付持倉合約價值1%的補償金,并向交易所支付持倉合約價值1%的懲罰性違約金;雙方均違約時,交易所向雙方分別收取持倉合約價值2%的懲罰性違約金。
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