[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨10月8日套利日報

2013-10-08 09:09 來源： 浙商期貨 瀏覽：260 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期指節(jié)前溫和收高，總持倉減3366手，10合約與現(xiàn)貨滬深300指數(shù)持平。主力合約前20會員凈空持倉減少1857手。長假資金抽離跡象明顯，多空均減倉顯示雙方預(yù)期節(jié)后行情不確定性較大?，F(xiàn)貨量能再度萎縮也顯示市場謹慎情緒，期指下軌支撐短期內(nèi)有效，但指數(shù)總體仍處震蕩區(qū)間。今日可繼續(xù)關(guān)注下軌支撐力度，未破支撐前，以震蕩偏多思維對待。滬深300資金凈流出21.11億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融和保險業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1310合約升水0.6點。IF1310合約升水日內(nèi)在 -0.1到7.9點間波動，當天不存在套利機會。

跨期套利方面，下月-當月合約間的價差為3.6點，不具備套利機會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為3.8點，不具備套利機會。

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