[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月26日套利日?qǐng)?bào)

2013-09-26 09:09 來(lái)源： 浙商期貨 瀏覽：332 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

期指延續(xù)弱勢(shì)震蕩收跌，上證跌破2200整數(shù)關(guān)?？偝謧}(cāng)增加1169手仍低于10萬(wàn)手，凈空單略有減少但仍維持近期較高水平。臨近國(guó)慶市場(chǎng)觀望情緒較重，市場(chǎng)板塊走勢(shì)分化明顯，市場(chǎng)資金連續(xù)幾日維持凈流出、權(quán)重低迷短期難以支持大盤(pán)向上。節(jié)日效應(yīng)顯現(xiàn)，謹(jǐn)慎觀望為主。滬深300資金凈流出89.91億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤(pán)IF1310合約升水5.8點(diǎn)。IF1310合約升水日內(nèi)在 1.5到8.9點(diǎn)間波動(dòng)，當(dāng)天不存在套利機(jī)會(huì)。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為3.8點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為8.4點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)。

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