[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月23日套利日報(bào)

2013-09-23 09:09 來源： 浙商期貨 瀏覽：458 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

上周期指探底回升，總持倉移至10合約，呈現(xiàn)遠(yuǎn)期升水結(jié)構(gòu)。現(xiàn)貨量能保持良好、金融權(quán)重板塊護(hù)盤積極，顯示多方仍有上沖動能。連續(xù)回調(diào)后風(fēng)險(xiǎn)有所釋放，短線多頭或可持有。滬深300資金凈流出49.79億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、采掘業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1309合約貼水0.31點(diǎn)。IF1309合約升水日內(nèi)在 1.4到6.6點(diǎn)間波動，當(dāng)天不存在套利機(jī)會。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為5.0點(diǎn)，不具備套利機(jī)會，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為14.0點(diǎn)，不具備套利機(jī)會。

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