[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月18日套利日?qǐng)?bào)

2013-09-18 10:09 來(lái)源： 浙商期貨 瀏覽：247 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

昨日期指大幅下挫，總持倉(cāng)減少3906手，09合約升水增至13點(diǎn)，3合約前20會(huì)員凈空持倉(cāng)再增1673手近期首次突破萬(wàn)手大關(guān)，再創(chuàng)新高顯空方能量?jī)?yōu)勢(shì)。昨日國(guó)債期貨意外飆升，市場(chǎng)因國(guó)債股指負(fù)相關(guān)性預(yù)期承壓大盤(pán)，現(xiàn)貨市場(chǎng)短期資金也顯現(xiàn)出逃跡象，上證擊穿10日線支撐，三連陰后空方能量得到一定程度釋放，但短線仍不容樂(lè)觀，節(jié)前觀望為主。滬深300資金凈流出146.40億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，以上三板塊呈現(xiàn)資金持續(xù)流出。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤(pán)IF1309合約升水13.1點(diǎn)。IF1309合約升水日內(nèi)在 -1.5到7.1點(diǎn)間波動(dòng)，當(dāng)天不存在套利機(jī)會(huì)。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為2.8點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為15.8點(diǎn)，兩合約流動(dòng)性充足，具備套利機(jī)會(huì)，建議操作。

評(píng)分: