[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月13日套利日?qǐng)?bào)

2013-09-13 09:09 來(lái)源： 浙商期貨 瀏覽：287 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

昨日期指再度強(qiáng)勢(shì)沖高五連陽(yáng)，總持倉(cāng)再增1719手，09合約貼水增至4點(diǎn)，3合約前20會(huì)員凈空持倉(cāng)大減3066手?，F(xiàn)貨量能保持良好、金融權(quán)重板塊護(hù)盤積極，顯示多方動(dòng)能強(qiáng)勁。凈空持倉(cāng)大幅銳減創(chuàng)下近月以來(lái)新低，空頭離場(chǎng)跡象明顯，未來(lái)仍有一定上升空間，五連陽(yáng)后短期調(diào)整壓力也在增大。多單持有，可逢高適量減持。滬深300資金凈流出62.98億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、采掘業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1309合約貼水4.05點(diǎn)。IF1309合約升水日內(nèi)在 -12.2到2.5點(diǎn)間波動(dòng)，當(dāng)天存在套利機(jī)會(huì)。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為-0.85點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為7.35點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作。

評(píng)分: