[轉] 浙商期貨股指期貨9月12日套利日報

2013-09-12 09:09 來源： 浙商期貨 瀏覽：315 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期指強勢整理收漲四連陽，總持倉再增4477手，09合約貼水仍為2點。3合約前20會員凈空持倉增加1008手。板塊輪動活躍，資金向低估值權重板塊移動，午后下跌過程現(xiàn)貨縮量顯強勢，近日漲幅較大技術指標超買需修復，凈空持倉水平逐漸上升也顯空方能量開始聚積。短期或整理蓄勢，多單謹慎持有。滬深300資金凈流出10.66億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、信息技術業(yè)、傳播與文化產(chǎn)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1309合約貼水2.1點。IF1309合約升水日內(nèi)在 -13.0到0.3點間波動，當天存在套利機會。

跨期套利方面，下月-當月合約間的價差為3.2點，不具備套利機會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為7.0點，不具備套利機會，不建議操作。

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