新年專訪中國期貨市場監(jiān)控中心總經理彭剛

　　2015年7月，中國期貨市場監(jiān)控中心（下稱監(jiān)控中心）開發(fā)的“期貨互聯網開戶云平臺”上線試運行，期貨行業(yè)由此步入“互聯網+”時代。新年伊始，監(jiān)控中心總經理彭剛就2015年期貨市場互聯網開戶情況、保證金規(guī)模和投資者結構、監(jiān)控中心具體工作及2016年的工作重點等市場關心的問題接受了期貨日報專訪。

　　去年期市新增開戶數近53萬

　　期貨日報：近年來，監(jiān)控中心為我國期貨市場的健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，請您簡要談談2015年監(jiān)控中心的主要工作及取得的成果。

　　彭剛：2015年，監(jiān)控中心認真履職盡責，發(fā)揮自身優(yōu)勢，配合監(jiān)管轉型，支持市場創(chuàng)新，在服務期貨市場的發(fā)展與監(jiān)管方面主要做了以下工作：

　　一是積極參與應對股市異常波動，持續(xù)監(jiān)測分析并防范期貨市場系統性風險，不斷改進市場監(jiān)控和數據統計工作，較好地發(fā)揮了服務和支持監(jiān)管的作用。6月中旬以來，股市出現大幅異常波動，帶動股指期貨出現異常波動，受其影響，商品期市多個品種也出現連續(xù)跌?，F象。監(jiān)控中心發(fā)揮期貨市場數據集中優(yōu)勢、切實履行服務和支持監(jiān)管職責，對期貨市場運行狀況持續(xù)進行監(jiān)測監(jiān)控和統計分析，不斷進行市場壓力測試和結構分析，為監(jiān)管部門提供了支持。

　　二是認真履行統一開戶、資金監(jiān)控、市場監(jiān)控、機構監(jiān)控和風險處置等職能，支持期貨市場監(jiān)管轉型。嚴格落實期貨市場實名制，做好投資者適當性制度資金核查、市場禁入者名單維護等工作，2015年期貨市場新增開戶數52.9萬個，截至2015年年底，全市場有效客戶數107.5萬個。做好資金監(jiān)控工作，年內未發(fā)生挪保等風險事件，確保了投資者資金安全。對市場運行、異常交易、違法違規(guī)行為、夜盤交易、長假風險等進行監(jiān)測分析，深入分析??基金、程序化交易者特別是外資背景程序化客戶等市場重要參與群體的交易行為特征，同時根據輿情監(jiān)控，捕捉市場熱點，及時排查風險隱患。穩(wěn)步推進期貨經營機構綜合監(jiān)管系統改造開發(fā)，有效銜接機構監(jiān)控與市場監(jiān)控系統功能。管好用好期貨投資者保障基金，推進嘉陵期貨、北亞期貨風險處置收尾工作，推動修訂《期貨投資者保障基金管理暫行辦法》，積極爭取延續(xù)保障基金稅收優(yōu)惠政策。

　　三是支持期貨市場創(chuàng)新，建設互聯網開戶云平臺，不斷完善開戶規(guī)則，升級開戶和監(jiān)控系統，全面提升服務市場能力。完成期貨互聯網開戶云平臺建設。完善開戶規(guī)則并相應升級改造統一開戶系統，以滿足特殊單位客戶、期貨公司資產管理業(yè)務、原油期貨等市場創(chuàng)新的開戶需要。完善股票期權保證金監(jiān)控方案，改造監(jiān)控系統，同時根據股票期權業(yè)務特點修改投資者查詢系統賬單樣式，滿足投資者查詢需要。充分發(fā)揮期貨市場調查平臺作用，為市場提供調查服務，先后組織開展6次熱點調查，涉及夜盤交易、交易所交易規(guī)則變更、客戶賬單查詢等內容。

　　四是加強數據的深度挖掘和分析研究，深化市場運行質量評估。堅持期現結合分析，研判宏觀經濟及產業(yè)運行情況，并提出具有前瞻性的政策建議。密切關注各交易所規(guī)則制度的變化，對規(guī)則制度變化的市場效果進行分析評估。在實時監(jiān)控中及時發(fā)現、報告違法違規(guī)行為線索和風險隱患，為相關案件的調查取證工作提供全方位的數據支持。持續(xù)開展CPI、PPI等相關指標預測分析工作，為國家宏觀部門提供參考。

　　五是積極參與行業(yè)基礎設施建設和標準化工作。監(jiān)控中心作為牽頭單位之一組織完成證券期貨行業(yè)數據模型項目，并通過了評審驗收，作為證聯網主要承建管理單位之一，率先將包括期貨市場統一開戶系統在內的四大類重要業(yè)務系統全部接入證聯網運行，使證聯網真正開始在生產業(yè)務中發(fā)揮作用。

　　期市保證金總量約4100億元

　　期貨日報:請您介紹一下2015年期貨公司網上開戶業(yè)務的開展情況及云平臺的建設情況。

　　彭剛:2015年3月至7月，監(jiān)控中心先后完成了開戶云系統的開發(fā)、測試及開戶云生產環(huán)境聯調工作，得到了市場的積極響應。7月10日，期貨互聯網開戶云平臺正式上線試運行。上線之后，我們重點做好開戶云推廣和系統使用培訓工作。一方面，會同中期協多次組織全市場互聯網開戶業(yè)務培訓，解答測試過程中遇到的各類問題。另一方面，走訪了部分期貨公司、證券公司、軟件開發(fā)商及互聯網公司等多家市場機構，深入了解期貨公司開戶云的使用情況及系統優(yōu)化拓展需求，學習借鑒證券市場互聯網業(yè)務及互聯網公司云技術等方面的經驗，并根據調研情況進一步完善和優(yōu)化開戶云系統功能。

　　在期貨互聯網開戶云平臺PC端上線的基礎上，監(jiān)控中心還積極推進移動端手機開戶功能相關系統開發(fā)工作。2015年12月18日，期貨互聯網開戶云平臺移動端手機開戶功能上線試運行。

　　截至2015年年底，共有145家期貨公司的10.8萬個客戶通過開戶云平臺成功開戶，占同期全部開戶自然人投資者的44.6%。

　　期貨日報：目前，國內期貨市場的保證金總量達到怎樣的水平？與去年相比，今年期貨市場的投資者結構有什么變化？

　　彭剛：截至2015年年底，全市場保證金總量約4100億元，同比增長36%以上。2015年，國內期貨市場投資者結構進一步優(yōu)化，私募基金、資產管理等專業(yè)機構發(fā)展迅速，專業(yè)機構投資者的數量和資金規(guī)模均顯著增加。

　　期貨日報：請您介紹一下監(jiān)控中心編制發(fā)布的系列指數的運行情況，另外再談一下監(jiān)控中心對該指數未來發(fā)展的規(guī)劃。

　　彭剛：監(jiān)控中心近3年已陸續(xù)向市場發(fā)布了中國商品綜合指數、中國農產品(000061,股吧)期貨指數、中國工業(yè)品期貨指數等系列指數。2015年，我們在總結上述指數設計和運行維護經驗的基礎上，完成了中國商品期貨指數的研發(fā)設計工作，并于當年5月正式發(fā)布。

　　數據分析表明，中國商品綜合指數對國內經濟形勢有一定的先行表征作用，其走勢與PPI有較強的契合度，可提前1―2個月反應PPI的拐點。

　　中國農產品期貨指數、工業(yè)品期貨指數和商品期貨指數是監(jiān)控中心編制的實時商品指數，既可反映國內商品期貨市場的整體運行狀況，又可作為機構投資者進行產品設計的跟蹤標的。

　　未來，監(jiān)控中心將不斷完善現有指數編制條款，優(yōu)化指數運維系統結構，加強指數維護力度和保障機制，同時還將與市場同行深入溝通和交流，提升指數研發(fā)水平，逐步拓展深化指數體系和層級，滿足市場各方對商品指數的需求，并緊跟市場步伐，加強與機構投資者在商品指數化投資方面的交流。

　　原油期貨等開戶及監(jiān)控準備工作基本就緒

　　期貨日報：目前期貨市場多項創(chuàng)新工作正扎實推進，為打好原油期貨、期權交易及境外期貨經紀業(yè)務的推出基礎，監(jiān)控中心進行了哪些準備工作？

　　彭剛：2015年，股票期權順利推出。目前，相關交易所正在積極推進原油期貨、商品期貨期權上市工作，境外期貨經紀業(yè)務也在有條不紊地推進。按照證監(jiān)會的部署，監(jiān)控中心一直在積極配合并扎實做好相關準備工作。

　　原油期貨方面，監(jiān)控中心不斷修改完善《境外交易者統一開戶業(yè)務操作規(guī)則》，并根據全市場聯合測試和仿真系統運行、測試情況，于2015年9月再次上線統一開戶生產系統原油期貨開戶功能，進一步完善、優(yōu)化了系統功能。同時，積極籌備原油期貨上市的保證金監(jiān)控工作，完善原油期貨保證金監(jiān)控方案和監(jiān)控系統，積極參與并主動開展涉及全市場、期貨公司、存管銀行等各類相關測試工作。原油期貨的各項準備工作基本就緒。

　　期權交易方面，監(jiān)控中心在持續(xù)做好股票期權上市后的監(jiān)測分析工作的同時，與證監(jiān)會相關部門及各期貨交易所等研究、溝通期權做市商的開戶方案，對不同的開戶方案進行業(yè)務和技術論證，為后續(xù)業(yè)務推進打好基礎。同時，監(jiān)控中心還制定并發(fā)布期貨公司及中國結算數據報送要求，完成監(jiān)控系統核對邏輯的設計開發(fā)與測試上線，以及投資者查詢系統賬單修訂等工作，確保了期貨公司股票期權保證金監(jiān)控工作的順利開展。

　　境外期貨經紀業(yè)務籌備方面，監(jiān)控中心已初步完成統一開戶系統針對期貨公司境外期貨經紀業(yè)務客戶實名制驗證功能的開發(fā)，能有效落實參與境外期貨的境內客戶開戶實名制要求，目前前期準備工作基本完成。

　　大力配合和支持市場創(chuàng)新

　　期貨日報：在我國期貨市場創(chuàng)新發(fā)展提速的新形勢下，2016年監(jiān)控中心有哪些工作安排？

　　彭剛：2016年，監(jiān)控中心將在繼續(xù)做好各項日常工作的基礎上，配合監(jiān)管轉型、圍繞市場創(chuàng)新重點做好以下五個方面工作：

　　一是配合原油期貨、商品期貨期權上市等市場創(chuàng)新，繼續(xù)做好統一開戶、保證金監(jiān)控和市場監(jiān)測監(jiān)控工作。

　　二是持續(xù)做好期貨互聯網開戶云平臺后續(xù)運維工作，并根據市場需要不斷完善系統功能。

　　三是待證監(jiān)會制定發(fā)布《期貨交易行為監(jiān)督管理辦法》、《證券期貨市場程序化交易管理辦法》后，按要求認真落實與監(jiān)控中心職責相關工作，制定發(fā)布相關辦法和指引，建設相關監(jiān)控系統，持續(xù)加強交易行為監(jiān)測分析工作，在行為監(jiān)管方面發(fā)揮更大作用。

　　四是切實加強機構監(jiān)控、市場監(jiān)控和資金監(jiān)控的協作，在期現賬戶匹配共享的基礎上，做好機構監(jiān)控和跨市場信息的整合工作。

　　五是持續(xù)開展產業(yè)分析研究和商品指數編制發(fā)布工作，為研判宏觀及產業(yè)形勢提供支持。

　　六是推動修訂《期貨投資者保障基金管理暫行辦法》，降低保障基金收取比例、調整保障基金規(guī)模和繳納方式，減輕市場和期貨公司資金壓力。同時，繼續(xù)積極爭取延續(xù)稅收優(yōu)惠政策。