累計收益率 188.16% 預(yù)期年化收益率 64.38%

　　夏普比 2.88 最大回撤比 25.50%

　　索提諾比率 8.92 勝率 57.16%

　　注：東證期貨量化策略指數(shù)，涵蓋國內(nèi)四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數(shù)以追求絕對收益的量化策略作為基礎(chǔ)，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢投機型、套利對沖型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數(shù)上浮5%作為基準(zhǔn)，綜合反應(yīng)量化策略在各市場狀態(tài)下的預(yù)期表現(xiàn)。