受50ETF價格反彈帶動，昨日50ETF認(rèn)購期權(quán)合約價格多數(shù)小幅回升，認(rèn)沽期權(quán)合約價格多數(shù)下跌。平值期權(quán)方面，12月平值認(rèn)購合約“50ETF購12月2350”收盤報0.0611元，上漲0.0050元或8.91%；12月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽12月2350”收盤報0.0510元，下跌0.0090元或15%。

　　成交方面，周三期權(quán)成交量回落，共計成交170966張，較上一交易日減少18.78%。PC Ratio 昨日回落至0.73，上日為1.01。期權(quán)總持倉614625張，較上一交易日增加1.89%?！白蛉誔/C Ratio成交量下降明顯在0.715左右，表明多空斗爭明顯，投資者近期可以持現(xiàn)貨觀望，或考慮買入虛值認(rèn)購期權(quán)。”海通期貨[微博]期權(quán)部表示。波動率方面，昨日認(rèn)購期權(quán)隱含波動率整體小幅回升，而認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率整體小幅下降。

　　對于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，短期內(nèi)市場出現(xiàn)暴漲暴跌的概率較低，在缺乏重大驅(qū)動因素情況下，市場走勢料將震蕩偏弱。操作策略上，針對持有50ETF或大量藍(lán)籌股的投資者，建議在持有現(xiàn)貨的同時買入認(rèn)沽期權(quán)構(gòu)建保護性認(rèn)沽策略，或賣出認(rèn)購期權(quán)構(gòu)建備兌策略。而在此前構(gòu)建賣出跨式或?qū)捒缡讲呗缘耐顿Y者可以繼續(xù)使用該策略。但無論何種操作，布局前務(wù)必設(shè)定好止損。

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