[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月9日套利日?qǐng)?bào)

2013-09-09 09:09 來源： 浙商期貨 瀏覽：211 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

上周五期指震蕩攀升收漲，總持倉微增272手，09合約轉(zhuǎn)為貼水3點(diǎn)，前20會(huì)員凈空單大幅下降1740手為近期新低。國債期貨上市首日，并未明顯分流股市資金，也未對(duì)股市構(gòu)成較大幅面沖擊顯示多方動(dòng)能優(yōu)勢，凈空持倉降至5000余手為數(shù)月新低顯示多方逐漸轉(zhuǎn)為主動(dòng)，但市場情緒仍較謹(jǐn)慎，向上突破有效性仍需檢驗(yàn)，短期仍面臨回抽確認(rèn)過程，建議觀望為主。關(guān)注今日公布8月CPI、PPI數(shù)據(jù)（CPI預(yù)計(jì)2.6%，前值2.7%；PPI預(yù)計(jì)-1.7%，前值-2.3%）。滬深300資金凈流入-13.4億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、建筑業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1309合約貼水2.58點(diǎn)。IF1309合約升水日內(nèi)在 -11.2到-0.5點(diǎn)間波動(dòng)，當(dāng)天有套利機(jī)會(huì)。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為2點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為4.8點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作。

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