開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 國(guó)債期貨 最新動(dòng)態(tài) 中證指數(shù)公司從即日起發(fā)布 國(guó)債期貨可交割券相關(guān)指標(biāo)

[轉(zhuǎn)] 中證指數(shù)公司從即日起發(fā)布 國(guó)債期貨可交割券相關(guān)指標(biāo)

2013-09-09 00:36 來(lái)源: 證券時(shí)報(bào) 瀏覽:480 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  時(shí)隔18年,國(guó)債期貨于2013年9月6日重新上市。上市首日,三份合約均呈高開低走態(tài)勢(shì),累計(jì)成交3.66萬(wàn)手,其中12月合約成交3.42萬(wàn)手,占比93.4%。

  據(jù)中證估值計(jì)算,5年合約的26只可交割券中,隱含回購(gòu)利率最大的前3位分別是:05國(guó)債12、10國(guó)債34和13國(guó)債15,05國(guó)債12為最便宜可交割券(CTD),但前兩只當(dāng)日均無(wú)交易。13國(guó)債15當(dāng)日成交較為活躍,累計(jì)成交20.9億元,較上日增幅近1.3倍,較過(guò)去5日平均成交量增長(zhǎng)86%。從日內(nèi)走勢(shì)來(lái)看,國(guó)債期貨主力合約與該券有一定相關(guān)性,該券首筆成交在3.98%,較上日中證估值回落4bp,盤中最高上行到4.01%,午后呈震蕩態(tài)勢(shì),最后一筆成交在4.02%,當(dāng)日中證估值為4.02%,與上日基本持平;比較主力合約與國(guó)泰上證5年期國(guó)債交易型指數(shù)基金(ETF)走勢(shì),可發(fā)現(xiàn)兩者呈高度一致,表明期貨價(jià)格與一籃子現(xiàn)貨價(jià)格密切相關(guān)。

  為了更好地服務(wù)投資者和債券市場(chǎng),中證指數(shù)有限公司于即日起發(fā)布5年期國(guó)債期貨可交割券的估值、基差、隱含回購(gòu)利率等相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)。詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站(http://www.csindex.com.cn)。(沈?qū)帲?/p>


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