為抑制市場過度投機，防范和控制市場風(fēng)險，促進股指期貨市場規(guī)范平穩(wěn)運行，中金所公布一系列股指期貨管控措施。

　　一是分步提高股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。自2015年8月26日結(jié)算時起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%。自2015年8月27日結(jié)算時起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的15%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到15%。自2015年8月28日結(jié)算時起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的20%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到20%。

　　二是調(diào)整滬深300、上證50和中證500股指期貨日內(nèi)開倉限制標(biāo)準(zhǔn)。自2015年8月26日起，將客戶在單個股指期貨產(chǎn)品、單日開倉交易量超過600手的認(rèn)定為“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為，進一步加強異常交易行為管理。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。

　　三是提高股指期貨日內(nèi)平倉手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)。自2015年8月26日起，將股指期貨當(dāng)日開倉又平倉的平倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為按成交金額的萬分之一點一五收取。

　　上述措施實施后，中金所將繼續(xù)加強市場風(fēng)險監(jiān)測與交易行為監(jiān)管，防范過度投機等非理性交易，確保市場規(guī)范平穩(wěn)運行。

　　午后三大股指期貨合約昨日再度相繼跌停。根據(jù)中金所關(guān)于《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》中第七章第六十三條規(guī)定，期貨交易出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板單邊無連續(xù)報價或者市場風(fēng)險明顯增大情況的，經(jīng)交易所董事會執(zhí)行委員會審議批準(zhǔn)，交易所可以采取調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)及強制減倉等風(fēng)險控制措施化解市場風(fēng)險。

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