光大證券(601788,股吧)昨日就8·16事件發(fā)布公告稱，上周五的異常交易源自公司策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)，預(yù)期外生成26082筆市價(jià)委托訂單，并直接發(fā)送至股票交易所。當(dāng)日光大證券共賣出超過18億元ETF以及7130手期指合約，以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

　　此外，光大證券相關(guān)負(fù)責(zé)人在昨天下午舉行的新聞發(fā)布會(huì)上稱，此次涉及的訂單生成系統(tǒng)為光大證券自行研發(fā)，而訂單執(zhí)行系統(tǒng)則是從明創(chuàng)科技外購。

　　光大證券在公告中稱，8月16日，公司策略投資部按計(jì)劃開展ETF套利交易，部門核定的交易員當(dāng)日現(xiàn)貨交易額度為8000萬元，并在交易開始前由審核人員進(jìn)行了8000萬元的額度設(shè)定。

　　9時(shí)41分，交易員分析判斷180ETF出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，及時(shí)通過套利策略訂單生成系統(tǒng)發(fā)出第一組買入180ETF成分股的訂單（即177筆委托，委托金額合計(jì)不超過200萬元）。

　　10時(shí)13分，交易員發(fā)出第二組買入部分180ETF成分股的訂單（即102筆委托，委托金額合計(jì)不超過150萬元）。

　　11時(shí)02分，交易員發(fā)出第三組買入180ETF成分股的訂單（即177筆委托，委托金額合計(jì)不超過200萬元）。

　　11時(shí)07分，交易員通過系統(tǒng)監(jiān)控模塊發(fā)現(xiàn)成交金額異常，同時(shí)，接到上證所的問詢電話，迅速批量撤單，并終止套利策略訂單生成系統(tǒng)的運(yùn)行，同時(shí)啟動(dòng)核查流程并報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。為了對(duì)沖股票持倉風(fēng)險(xiǎn)，開始賣出股指期貨IF1309空頭合約。

　　截至11時(shí)30分收盤，股票成交金額約為72.7億元，累計(jì)用于對(duì)沖而賣出的股指期貨IF1309空頭合約共253張。

　　事件發(fā)生后，公司相關(guān)管理人員召開緊急會(huì)議。為最大限度減少風(fēng)險(xiǎn)暴露和可能的損失，公司決定，盡量申購成ETF直接賣出，并逐步使用股指期貨賣出合約做全額對(duì)沖。下午交易時(shí)段，策略投資部總共賣出50ETF、180ETF 金額超過18億元，累計(jì)用于對(duì)沖而賣出的股指期貨合約共計(jì)6877張，其中IF1309、IF1312空頭合約分別為6727張和150張。加上上午賣出的253張IF1309空頭合約，全天用于對(duì)沖而新增的股指期貨空頭合約總計(jì)為7130張。

　　公告稱，策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)，包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分。核查中發(fā)現(xiàn)，訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對(duì)高頻交易在市價(jià)委托時(shí)，對(duì)可用資金額度未能進(jìn)行有效校驗(yàn)控制，而訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，會(huì)導(dǎo)致特定情況下生成預(yù)期外的訂單。

　　按照8月16日的收盤價(jià)，上述交易的當(dāng)日盯市損失約為1.94億元，其對(duì)公司造成的最終損失以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響程度還可能隨著市場(chǎng)情況發(fā)生變化。

　　公告稱，上證所和上海證監(jiān)局正在對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行全面調(diào)查，此次事件可能對(duì)公司經(jīng)營及業(yè)績?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?因本次事件對(duì)投資者可能產(chǎn)生的損失，光大證券將依法履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。

　　在昨日光大證券舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次出問題的交易系統(tǒng)，此前模擬運(yùn)行6個(gè)月并實(shí)際使用4個(gè)月，都沒有出現(xiàn)問題；此次交易均使用自有資金，沒有海外資金，也沒有信用交易，不是賬戶透支；在現(xiàn)貨增加72.7億元后立即做空股指期貨，是最大限度減少風(fēng)險(xiǎn)的本能反應(yīng)，并不是操縱市場(chǎng)；此外，目前光大證券還沒有任何人員被停職。