?。?曲德輝）上周五，光大證券(601788,股吧)自營賬戶的巨量買入，導(dǎo)致國內(nèi)股市部分權(quán)重股及股指異常大漲。證監(jiān)會新聞發(fā)言人昨日對此通報(bào)初步核查情況時指出，尚未發(fā)現(xiàn)光大證券的人為操作差錯，但光大證券該項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問題較多。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，責(zé)成公司整改，進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究。同時，證監(jiān)會決定對光大證券正式立案調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴(yán)肅處理，并及時向社會公布。

　　據(jù)這位發(fā)言人介紹，經(jīng)初步核查，光大證券自營的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個部分，存在程序調(diào)用錯誤、額度控制失效等設(shè)計(jì)缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單，直接發(fā)送至上證所，累計(jì)申報(bào)買入234億元，實(shí)際成交72.7億元。同日，光大證券將超過18億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

　　16日11時5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行(601398,股吧)和中國銀行(601988,股吧)等權(quán)重股均觸及漲停。據(jù)介紹，異常行情發(fā)生后，證監(jiān)會對此迅速作出反應(yīng)，立即組織上海證監(jiān)局、上證所、中證登、中金所等單位進(jìn)行應(yīng)急處置和核查。

　　經(jīng)核查，上證所各交易和技術(shù)系統(tǒng)均運(yùn)行正常。核查發(fā)現(xiàn)主要買入方為光大證券自營賬戶后，上證所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監(jiān)局共同派人趕赴光大證券進(jìn)行核查。根據(jù)光大證券申請，午后暫停其股票的交易。核查發(fā)現(xiàn)事故原因?yàn)楣獯笞C券策略交易投資系統(tǒng)的問題后，上證所和上海證監(jiān)局立即督促其采取對外公告說明情況、答復(fù)投資者詢問、在故障排除前停用策略交易投資系統(tǒng)等措施。

　　依據(jù)有關(guān)法規(guī)，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個結(jié)算體系運(yùn)行正常。

　　這位發(fā)言人指出，當(dāng)前證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資本充足，流動性充沛，風(fēng)控合規(guī)體系健全，業(yè)務(wù)運(yùn)營規(guī)范穩(wěn)健。此次事件是我國資本市場建立以來的首例，是一起極端個別事件，但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業(yè)的高度警覺，必須以此為鑒，舉一反三，吸取教訓(xùn)，堵塞漏洞，完善制度，堅(jiān)決防止類似問題再次發(fā)生。證券監(jiān)管部門和證券期貨交易所要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)一線監(jiān)管，完善監(jiān)管制度和規(guī)則，確保市場安全有效規(guī)范運(yùn)行，切實(shí)維護(hù)市場公開、公平、公正，維護(hù)投資者合法權(quán)益。