[轉] 浙商期貨股指期貨8月16日套利日報

2013-08-16 09:08 來源： 浙商期貨 瀏覽：364 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

央行再度出手280億逆回購釋放流動性，連續(xù)放短鎖長行為顯示短期資金市場總體趨暖格局。但昨日期指沖高回落大幅下挫，總持倉再減3448手，09合約升水增至8點。兩合約前20會員凈空持倉與昨日基本持平。上證5日、60日線支撐均告失守，短期反彈受挫或有形成小雙頭可能，不容樂觀?，F(xiàn)貨量能級別萎縮支持不足，總持倉連續(xù)下降加之08合約交割期臨近顯市場謹慎情緒，美股大跌加之招行350億配股獲批對今日市場壓力不小，多單考慮減持。今日08合約交割。滬深300資金凈流出41.08億元。凈流出排名前三位的板塊是醫(yī)藥、汽車、煤炭。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1308合約升水2.62點。IF1308合約升水日內(nèi)在 2.5至4點間波動，無套利機會。

跨期套利方面，下月-當月合約間的價差為5.4點，不具備套利機會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為9.2點，不具備套利機會，不建議操作。

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