[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或高開上沖減倉震蕩 防范資金異動

2015-04-22 18:10 來源： 方正中期 瀏覽：468 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周三漲停，收399（+11.5），總增倉3.5萬余手，成交量降低。前十名資金流向：空頭部分集中增倉、持倉量增加、集中度略增，多頭延續(xù)集中增倉、部分減倉，持倉量增加、集中度增加；多頭積極挺價支撐，空頭部分減倉回避，近期05合約強(qiáng)勢多逼空，09合約挺價偏強(qiáng)；短期漲停后或有高開上沖震蕩減倉波動，注意400-410區(qū)資金增減流向，防范資金減倉異動。

現(xiàn)貨：BHP季報內(nèi)明確表示增產(chǎn)到2.9億噸的擴(kuò)產(chǎn)計劃將放緩，一季度銷量環(huán)比增2.1%，同比增16.7%。力拓一季度同比增加9%，環(huán)比降12%。港口61.5%PB粉報價（濕噸）持穩(wěn)為主：曹妃甸390（0），日照380（0），連云港380（0）；7月新加坡掉期50.98（美元/噸）（+1.94）、普氏62%鐵礦石指數(shù)51.25，BDI指數(shù)（航運）上漲。國內(nèi)大礦政策偏弱，港口成交一般，礦商保量出貨，維持總體弱勢格局。4月份鋼廠復(fù)產(chǎn)增多，疊加外礦發(fā)貨量加大，港口庫存仍偏高，礦石現(xiàn)貨近期延續(xù)整體弱勢?；ㄆ祛A(yù)計礦價跌破40美元，摩根、穆迪下調(diào)礦價預(yù)估，二季度供大于求格局將持續(xù)。

簡要策略：鐵礦石1509或有高開上沖震蕩減倉波動，注意400-410區(qū)資金增減流向，防范資金減倉異動：波段操作：平空觀望，若405-415區(qū)承壓則回補(bǔ)空單，站穩(wěn)415平倉。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：觀望，若405-410區(qū)承壓則回補(bǔ)空單，收盤410以下留空。

策略分析：短期受部分礦山減產(chǎn)、鋼廠復(fù)產(chǎn)及寬松政策提振，期貨強(qiáng)勢支撐反彈，但受港口庫存仍偏高、2季度外礦新增產(chǎn)能投放預(yù)期等因素影響，二季度現(xiàn)貨料為供大于求、承壓弱勢格局。近期礦石期貨資金持續(xù)增倉，近月合約多頭逼倉挺價，遠(yuǎn)月反彈410-420區(qū)附近高位或有承壓大幅震蕩波動，4月份鋼廠復(fù)產(chǎn)對近遠(yuǎn)月盤面支撐較強(qiáng)，若后期基本面、政策面無較大變化，淡季鋼價下行或?qū)⑦M(jìn)一步帶動礦石下跌，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示: 4.23（四） 09:45  公布4月匯豐制造業(yè)PMI初值

4.24（五）9:30流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

4.27（一）9:30  工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度報告

國務(wù)院通過PPP“基本法”，能源交通領(lǐng)域?qū)㈤_展特許經(jīng)營，激發(fā)民間投資活力。

BHP季報內(nèi)明確表示增產(chǎn)到2.9億噸的擴(kuò)產(chǎn)計劃將放緩，一季度銷量環(huán)比增2.1%，同比增16.7%。力拓一季度同比增加9%，環(huán)比降12%。短期利多。

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