[轉(zhuǎn)] 劉學(xué)偉：程序化交易中的“機器人”

2015-04-16 10:47 來源： 期貨日報網(wǎng) 瀏覽：917 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

稱劉學(xué)偉為程序化交易中的“機器人”是個人對其的一種解讀，源于其個人交易過程中的紀律堅守。

劉學(xué)偉坦言，國內(nèi)程序化交易者日漸增多，市場參與規(guī)模逐步龐大，但能夠堅守在這片土地持之以恒并穩(wěn)定盈利的卻不多見?！拔抑阅軌蚍€(wěn)定盈利是因為我擁有控制風(fēng)險的紀律和一個適應(yīng)市場交易的程序化模型?！眲W(xué)偉說道，程序化交易過程中，控制風(fēng)險的首要重點既是放開電腦的“手腳”，讓電腦程序自由奔放地馳騁于市場行情的波動中，人要做的就是靜觀其變而不加干涉。同時，在程序化運行過程中呈現(xiàn)的連續(xù)虧損要有足夠強的心理承受力，要相信經(jīng)過時間驗證的程序化模型，而不是隔三差五的去調(diào)整參數(shù)和指標(biāo)。

放開電腦的“手腳”讓劉學(xué)偉嘗到了穩(wěn)定盈利的甜蜜滋味。2014年5月15日，劉學(xué)偉以1.01905的資金凈值參與“期貨實戰(zhàn)排排網(wǎng)”展示，截至2015年3月11日，資金凈值增長至3.41842，數(shù)十月間資金增值335%左右。

入市

回溯歲月，2008年下半年，國內(nèi)期市剛剛經(jīng)歷過全球經(jīng)融風(fēng)暴的洗禮，國內(nèi)所有商品期貨品種價格都已經(jīng)全線下挫至幾年低點附近。而作為豆粕貿(mào)易商的劉學(xué)偉品嘗了價格暴跌的苦果，并開始認識了豆粕期貨，長期的從業(yè)經(jīng)驗使其看到了其中的價格低谷帶來的商機。從此，劉學(xué)偉開始攜帶有限的資金進入期市摸爬滾打。

“剛開始進入期貨市場，主要操作豆粕類品種，有盈有虧，整體虧損?！眲W(xué)偉坦言。2009年開始接觸文華財經(jīng)提供的程序交易軟件系統(tǒng)，自此進入程序化交易的廣闊天地?！伴_始的時候，程序化交易并不成熟，加上國內(nèi)市場品種波動率、價格隔夜跳空等因素的制約，2009年選擇倫敦金屬市場進行貴金屬交易，但在交易過程中犯了人為干涉的致命錯誤，資金損失比較大?！?/p>

經(jīng)驗

“交易外盤黃金期貨品種的時候，盤中對程序化交易模型干涉較多是導(dǎo)致虧損的主要原因?！眲W(xué)偉舉例道，倉位建好之后，一旦市場趨勢和倉位方向一致，稍有盈利就把握不住自己，不由自主地就把盈利倉位平掉了，結(jié)果導(dǎo)致后面很大一部分盈利沒有獲得。而一旦倉位出現(xiàn)虧損，程序化模型并沒有給出平倉信號的時候，人工把虧損倉位平掉，結(jié)果使得交易連續(xù)頻繁地止損，導(dǎo)致資金損失較大。

連續(xù)的虧損使劉學(xué)偉認識到程序化交易和交易者自身之間必須切斷聯(lián)系，不能把交易者的主觀思維加給執(zhí)行程序化的“電腦”。

“大量虧損買來了讓程序化模型自己處理自己的倉位，人工干涉必須杜絕的寶貴經(jīng)驗?！眲W(xué)偉說道，自2010年之后再次入市開始股指期貨的程序化交易以來，就再也沒有人工干涉過“電腦”的操作，一切交給“電腦”，一切信任“電腦”，前提是找到一個穩(wěn)定盈利的程序化交易模型，我所使用的模型是通過市場長期檢驗并結(jié)合自己多年經(jīng)驗總結(jié)的模型，這個需要靠投資者自己去摸索。

劉學(xué)偉送給國內(nèi)程序化交易路上的投資者兩句話：一是通過投資者個人經(jīng)驗找到一個適合自己心理承受能力的穩(wěn)定盈利的程序化交易模型；二是放開“電腦”的手腳，讓程序自由馳騁于交易的廣闊空間，千萬不要進行人為干涉。對程序化模型不進行人為干涉，把自己當(dāng)成程序化交易過程中的“機器人”，只執(zhí)行程序而不橫加干涉，或許是劉學(xué)偉今天成功的重要因素。

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