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20150331油脂油料日評(píng)
2015-03-31 16:48
來(lái)源： 永安期貨
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作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一5月 | 4016 | 11 | 0.27% | -116 | 45186 | -54.98% | 177466 | -4.93% |
豆油5月 | 5414 | -34 | -0.62% | 236 | 42618 | -7.96% | 207438 | -7.82% |
豆粕5月 | 2773 | -14 | -0.50% | 137 | 232930 | 11.90% | 604266 | -5.56% |
棕櫚油5月 | 4742 | -26 | -0.55% | 308 | 13476 | -42.08% | 82462 | -1.13% |
鄭油5月 | 5876 | 6 | 0.10% | 224 | 3024 | -51.85% | 31492 | -4.50% |
菜粕5月 | 2345 | -12 | -0.51% | 55 | 163696 | -3.46% | 200470 | -5.19% |
雞蛋5月 | 3946 | 37 | 0.95% | -406 | 57544 | -12.48% | 68082 | -20.57% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) |
現(xiàn)貨價(jià)格 | 豆類 |
| | 哈爾濱
(國(guó)產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國(guó)伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口
（美元/噸） |
大豆 | 2015/3/31 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.82 | 376.01 |
2015/3/30 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.69 | 379.06 |
豆粕 | 2015/3/31 | 3560 | 2910 | 3000 | | 362 |
2015/3/30 | 3560 | 2950 | 3030 | 369.25 |
豆油 | 2015/3/31 | 6000 | 5650 | 5650 | 30.35 | 665.15 |
2015/3/30 | 6000 | 5650 | 5650 | 30.92 | 661.15 |
菜籽類 |
菜籽 | | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 |
2015/3/31 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 |
2015/3/30 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 |
菜粕 | | 成都
（國(guó)產(chǎn)） | 武漢
（國(guó)產(chǎn)） | 南京
（國(guó)產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕
（黃埔） |
2015/3/31 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2400 |
2015/3/30 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2400 |
菜油 | | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 |
2015/3/31 | 6300 | 6200 | 6100 | 6150 | 6600 |
2015/3/30 | 6300 | 6200 | 6100 | 6150 | 6600 |
棕櫚 |
棕櫚油 | | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 |
2015/3/31 | 4950 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 |
2015/3/30 | 4950 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 |
行業(yè)數(shù)據(jù) |
進(jìn)口成本 | 豆類 |
2015/3/31 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆
（美分/蒲式耳） | CNF價(jià)格
（美元/噸） | 到岸完稅價(jià)格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi)
（美元/噸） |
10月美灣 | 94 | 189.26 | 948.6 | 418.09 | 3154.07 | 35 |
11月美灣 | 93 | 190.98 | 948.6 | 418.72 | 3158.63 | 36 |
12月美灣 | 94 | 191.98 | 948.6 | 419.09 | 3161.3 | 36 |
4月桑托斯 | 82 | 144.6 | 967.2 | 408.51 | 3084.78 | 23 |
5月桑托斯 | 72 | 137.32 | 967.2 | 405.84 | 3065.46 | 24 |
6月桑托斯 | 72 | 137.32 | 972.2 | 407.67 | 3078.7 | 24 |
菜籽類 |
| 2015/3/31 | 港口基差
（元/噸） | 菜籽升貼水
（元/噸） | CNF價(jià)格
（美元/噸） | 到岸完稅
（元/噸） | 運(yùn)費(fèi) |
5月 | | 72 | 96 | 431.8678 | 3405.69 | 24 |
7月 | | 74 | 98 | 434.2468 | 3423.9 | 24 |
| 2015/3/31 | FOB離岸價(jià) | CNF到岸價(jià) | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本
（元/噸） |
菜油 | | 448.6 | 432 | -7 | 5月份 | 加 拿 大 |
壓榨利潤(rùn) | 豆類 |
壓榨利潤(rùn) | 現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn) | 盤面壓榨利潤(rùn) |
| 山東
（元/噸） | 江蘇
（元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月
（元/噸） | 5月
（元/噸） | 9月
（元/噸） |
2015/3/31 | 148.75 | 117.75 | 114.68 | -13.96 | 34.24 | 26.80 |
2015/3/30 | 198.25 | 117.75 | 114.67 | -26.26 | 44.54 | 12.02 |
菜籽類 |
2015/3/31 | | 油菜籽價(jià)格 | 菜粕價(jià)格 | 菜油價(jià)格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤(rùn) |
國(guó)產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 |
| 江蘇（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 |
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3405 | 2340 | 5800 | 180 | 155.8 |
庫(kù)存 | 豆類 | 萬(wàn)噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年13周 | 531.18 | 298.4 | 56.03 | 349.5 | 75.1 |
15年12周 | 511.33 | 312.61 | 47.15 | 378.72 | 75.1 |
菜籽 | | 沿海菜籽(萬(wàn)噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬(wàn)噸） |
15年13周 | 44.5 | 44500 | 404500 | 24800 | 51.07 |
15年12周 | 41.2 | 43500 | 362000 | 37800 | 54.2 |
倉(cāng)單 | | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 |
2015/3/31 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 |
2015/3/30 | 0 | 14 | 0 | 873 | 0 |
價(jià)差與比價(jià) | 2015/3/31 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 376 | 29 | -238 | -4 | -26 | -122 |
5-9 | -94 | 20 | 117 | 62 | 50 | 98 |
9-1 | -282 | -49 | 121 | -58 | -24 | 24 |
|
2015/3/31 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 |
現(xiàn)貨 | 560 | 1.94 | 2.64 | -450 | 600 |
1月 | 695 | 1.93 | 2.78 | -440 | 790 |
5月 | 428 | 1.95 | 2.51 | -462 | 672 |
9月 | 525 | 1.94 | 2.61 | -474 | 708 |
基本面 |
行業(yè)新聞 | 1、分析機(jī)構(gòu)AgRural稱，受雷亞爾走軟至約12年低點(diǎn)提振，巴西出口更具競(jìng)爭(zhēng)力，目前巴西農(nóng)戶正在著手銷售2015/16年度大豆作物。AgRural在周五夜間公布的一份報(bào)告中稱，將在今年稍晚播種巴西2015/16年度大豆目前已售出約2%。上一年度，農(nóng)戶直至5月才開(kāi)始銷售2014/15年度作物。許多遠(yuǎn)期銷售都是來(lái)自南部的巴拉納州，該州大多數(shù)大豆均使用巴西雷亞爾結(jié)算。目前巴西2014/15年度大豆已經(jīng)售出53%，較2月增加13個(gè)百分點(diǎn)，但仍較去年同期落后10個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)期巴西2014/15年度大豆產(chǎn)量為9340萬(wàn)噸。截至3月27日，該國(guó)大豆收割率為69%，之前一周為59%，去年同期為71%。 |
綜述 | 1、豆粕 今日豆粕跟盤跌20-30成交不多。沿海豆粕主流價(jià)格2860-2940元/噸一線。南美大豆豐產(chǎn)上市及擔(dān)憂今晚USDA播種面積報(bào)告利空，美豆仍承壓，而4-6月份大豆到港龐大，且生豬養(yǎng)殖虧損，存欄低，豆粕終端需求疲軟，南方油廠豆粕庫(kù)存壓力較大。從今日持倉(cāng)看，空頭主力減倉(cāng)力度大于多頭主力。報(bào)告前謹(jǐn)慎操作。為謹(jǐn)防報(bào)告利多，設(shè)好止損。豆粕空單在急跌過(guò)程中減倉(cāng)并設(shè)好止盈，滾動(dòng)操作。 |
2、今日沿海一級(jí)豆油報(bào)價(jià)5710-5750元/噸。24度棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)在4900-5030元/噸。短期豆油和棕油庫(kù)存低，不過(guò)市場(chǎng)需求較淡。4月后供應(yīng)方面看，大豆到港量增加，成本低，國(guó)內(nèi)壓榨利潤(rùn)好，開(kāi)機(jī)率提升，豆油會(huì)增加庫(kù)存。棕櫚油4月份開(kāi)始進(jìn)口量增加。長(zhǎng)期看油脂又是處于去庫(kù)存的狀態(tài)。技術(shù)上油脂還是現(xiàn)在處于疲弱的狀態(tài)。報(bào)告前資金大部分以減倉(cāng)為主。從品種間關(guān)系看，油粕比現(xiàn)在處于前期低點(diǎn)附近，可以嘗試以前低為止損做多油粕比。報(bào)告前控制倉(cāng)位,注意風(fēng)險(xiǎn)。 |
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