[轉(zhuǎn)] 程序化交易進(jìn)階
程序化交易解密
程序化交易到底是什么,憑著程序化交易,真能賺到錢嗎?許多人曾接觸過程序化交易,但都無法做到完全程序化交易,問題出在哪?大家遇到的問題,其實(shí)也是我曾經(jīng)遇到過的,我們常常會有一種錯覺,尤其是盤整期,會覺得奇怪,為什么程序化發(fā)出作多訊號,指數(shù)就是不漲,明明昨天才翻多,為什么今天又翻空,然后隔天又翻多,到底程序化出了什么問題,是程序化失效了嗎?還是本身八字太重,克到了程序化,還是另有原因?
我們總以為,程序化翻多指數(shù)就應(yīng)該漲,程序化翻空指數(shù)就應(yīng)該跌,我們總以為程序化發(fā)出訊號,指數(shù)就應(yīng)該跟著那個方向走,錯了,這是錯覺,是我們倒果為因,而不自知。正確的說法,是大盤發(fā)出訊號給程式,程式再發(fā)出訊號給我們,然而有許多人因此解釋說,程序化交易只不過是會追高殺低罷了,沒錯,程序化交易就是追高殺低,但是他讓我追的無怨無悔,恰到好處,也讓我殺的痛快淋漓,笑看他人,松允大師曾說:不見魚兒不撒網(wǎng),意思就是等趨勢確立,然而松允大師每次都對嗎?也沒有,看對了抱牢,看錯了快跑,程序化交易也正是如此。
程序化的種類
什么是好程式?每一年都能賺錢的就是好程式,但程式分為好幾種,適不適合自己用就很重要了,挑選自己適合的程式,比程式本身的總體獲利還重要許多,在進(jìn)行程式交易之前,我們有必要對程式交易的種類,有更深一層的認(rèn)識,進(jìn)而了解到自己依循的,到底是哪一種程式,合不合自己的個性,下單時有沒有莫名的阻力,或不安全感。
所有的程式交易類型,我們先統(tǒng)稱為"公式化交易",再將"公式化交易"分為兩大類
第一類:策略性系統(tǒng)化程序化交易
第二類:絕對性單一化程序化交易
第一類策略性系統(tǒng)化程序化交易
一般這類型的程序化交易,包含二到多個公式,或資料,彼此互相運(yùn)用,并可細(xì)分為以下各項(xiàng)
(1).長線掩護(hù)短線型:包含兩個公式,例如:長線處于多方,短線也處于多方,則進(jìn)場作多單,如長線為多短線為空則出場,空手觀望
(2).少數(shù)服從多數(shù)型:至少包含三個公式,例如:公式中呈現(xiàn)2多1空,作一口多單,3多則加碼一口多單,回到2多1 空,減碼一口多單,再到1多2空,則由一口多單轉(zhuǎn)為一口空單,3空則加碼一口空單,依此回圈
(3).參考型:多個公式,但以一個公式為主體,配合其他公式,判斷訊號強(qiáng)或弱,進(jìn)而作單,或加碼,或減碼,或觀望
(4).賭博型:一個公式,加自設(shè)停損,例如:多方訊號出現(xiàn),進(jìn)場作多單,方向?qū)α?/span>,等待空方訊號出場,假如進(jìn)場后立即回跌,則設(shè)一個點(diǎn)數(shù),自行停損,表示這次訊號失敗,等待下次訊號出現(xiàn)
第二類絕對性單一化程序化交易
這種程序化,只以一個程序化作依據(jù),不是多就是空,沒有空手的時候,也沒有加碼點(diǎn)及減碼點(diǎn)一年365天,天天手中都有單接下來是要特別注意的是"作單的時機(jī)"程式交易作單原則,基本上分為"穿價型",及"定盤型"兩種,這地方是程序化交易,獲利最易灌水的地方,各位期友需"特別","特別"的注意尤其是"穿價型",以下簡單舉例說明
穿價型灌水的方法
假如目前程序化訊號處于空方,指數(shù)位置是6000,而程序化訊號顯示,今天指數(shù)將于6050翻多
狀況A開盤6000收盤6100---如何灌水---手中空單已于6050回補(bǔ)翻多目前手中多單已賺50點(diǎn)這當(dāng)然沒問題
狀況B開盤6100收盤6000---如何灌水---因?yàn)槭毡P未站上6050故仍以前一天空單計算損益
狀況C開盤6050上,下震蕩30點(diǎn)---如何灌水---如果收盤高于6050,則以空翻多計算損益,低于6050,則以原空單計算損益,但問題是因?yàn)槭仟M幅震蕩盤,上下穿價好幾次,這部分"巴來巴去"的損失,有沒有實(shí)際列入損益計算狀況D開盤6000,盤中最高6100,收盤6000,或開盤6100,盤中最低6000,收盤6100,或更大于此點(diǎn)數(shù)的震憾盤,那巴的更是嚴(yán)重,這種損益計算方式差別更大.因?yàn)榇﹥r型程式交易,損益計算方法容易灌水,所以采用這類型程式的期友,必須弄清楚,歷史損益的計算方式,更重要的是問清楚下單原則,是點(diǎn)到就算,或穿價就算,或其他依據(jù),比如遇到以上狀況時,如何應(yīng)對定盤型:目前有的程式以15分,或30分,或60分,或一日之當(dāng)盤收盤價,作為程序化交易的作單點(diǎn),并以此價位計算損益,此類型獲利較不易灌水,可能有人心想,實(shí)際交易時,價位會不會跑掉?當(dāng)然會,但差不了多少,因?yàn)橛袝r你會占指數(shù)一點(diǎn)點(diǎn)便宜,有時指數(shù)占你一點(diǎn)點(diǎn)便宜,長期下來,以我的經(jīng)驗(yàn),不會差太多,也比較不會有"模棱兩可"的灰色地帶"回圈比"是程式交易的照妖鏡,我個人堅持最少需要三年的資料,選完程式之后,記的一定要用回圈比試算一下,了解程序化是否太逆人性,而無法跟單.
關(guān)于程序化交易的類型,在使用上各有利弊,我不做評論,但我還是必須強(qiáng)調(diào),程式的"適用性"比"整體獲利"還重要,下單時得心應(yīng)手,沒有心理壓力,則永保安康,下單時擔(dān)心這,擔(dān)心那,則再好的程式也沒用,就像有個人,興致勃勃,千里迢迢,買了名牌泳衣到海邊,想要下水游泳,但是到了海邊時,卻又看著潮來潮往,看著人群嬉戲,而不敢下水,直到夕陽西下 .在武俠小說中,行走江湖的俠客,有的人喜歡拿劍,有的喜歡拿刀,有的拿長槍,有的拿短刀,試問誰的兵器較強(qiáng)?其實(shí)是看你學(xué)的是什么,習(xí)慣的是什么,順不順手罷了,沒有兵器強(qiáng)不強(qiáng)的問題,武功高強(qiáng)的楚留香,還只拿扇子而已
資料的迷失-建立掌握感
大多數(shù)人無法做到完全程序化交易,除了之前提到工具的挑選,并完成回圈比的驗(yàn)證之外,有一項(xiàng)很重要的因素,那就是掌握感,我想多數(shù)的程式交易者,在程序化發(fā)出訊號時,常常內(nèi)心都會很掙扎,都會有一種莫名的不安全感,會去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會出現(xiàn)怎樣的結(jié)果?會賠錢嗎?賠多少?這次要不要跟?……等問題,為什么會這樣,因?yàn)槟闳狈α苏莆崭?當(dāng)你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時,會讓你相當(dāng)踏實(shí),不會有莫名的壓力及阻力,掌握感是什么?如何建立?
在眾多程序化交易的獲利諸元表中,必會提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續(xù)獲利,最大連續(xù)損失,最多連續(xù)幾次獲利,最多連續(xù)幾次損失……等
其實(shí)在多數(shù)的程序化交易中,這些資料不會差別到哪里去,除了當(dāng)沖程式及超長線程式除外,那各機(jī)構(gòu)提出這些資料,是為了什么呢?是為了讓使用者了解,在作單之后可能面臨的結(jié)果,而作心理準(zhǔn)備,也就是掌握感,但這些資料有多大的參考性呢?以下我來做一些假設(shè),讓大家來看這些資料能反映什么
為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各資料皆以簡單,而稍微夸大的資料呈現(xiàn)
假如原本的資料說:最大連續(xù)虧損是20萬,那如果連續(xù)虧損20萬之后,小賺1萬,接下來又連續(xù)虧損20萬,那到底是連續(xù)虧損20萬,還是應(yīng)該說是39萬?假如原本的資料說:最大連續(xù)虧損是10筆,那如果連續(xù)虧損10筆之后,小賺1筆,接下來又連續(xù)虧損10筆,那到底是連續(xù)虧損10筆,還是應(yīng)該說是19筆?
很多機(jī)構(gòu)都以"最大,連續(xù)"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實(shí)這并不是很正確,這也就是大多數(shù)人跟單,跟到手軟的原因,因?yàn)?最大,連續(xù)",這種資料意義不大,且不真實(shí)而且"連續(xù),最大"這些資料正是程式交易者內(nèi)心最大的"心魔",要除去眾心魔都來不及了,何苦自己培植一個,且是最大的
各位期友,如果你曾有程式交易的經(jīng)驗(yàn),那你問問自己,"連續(xù),最大"這些資料,在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或使你膽怯?正確的資料,絕對可以增強(qiáng)掌握感,減少在作單時所產(chǎn)生的,猶豫或不安,或出現(xiàn)不該有的錯覺,那正確的資料,應(yīng)該是什么呢?哪一些資料可以增強(qiáng)掌握感
其實(shí)很簡單,以進(jìn)場點(diǎn)作為入賬日,統(tǒng)計每一個月的盈虧狀況,進(jìn)而統(tǒng)計每一季,然后每一年的盈虧狀況,看著月報表,可以了解單月的損益狀況,不會也不必去想這一次進(jìn)場可能連續(xù)虧多少錢,或連續(xù)虧幾次,因?yàn)槟侵粫约簢樧约?程式交易的獲利來自長時間的回圈,"時間上的盈虧資料",比"次數(shù)的盈虧數(shù)據(jù)"重要,而且有用,看著這些報表,就會讓你有著掌握感
就我的經(jīng)驗(yàn),月報表最能反映程式的節(jié)奏性,而季報表則能反映程式的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會不敢跟單嗎?至于年度報表,則能看出整個程式的穩(wěn)定性
各位期友,不要小看這三大報表,所能產(chǎn)生的效果,我一直以來,幾乎每天都會看個幾次,因?yàn)樗_實(shí)能讓我有強(qiáng)大的信心,面對每天的挑戰(zhàn),至于"連續(xù),最大"這東西,就把他丟的遠(yuǎn)遠(yuǎn)的吧,掌握感就這么簡單嗎?沒錯就這么簡單,作了之后你就能體會出道理
拂曉攻擊前的準(zhǔn)備
一直以來我總認(rèn)為,不論是作股票或期貨,沒有什么基本面,籌碼面,消息面,或科學(xué)面……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強(qiáng)再加一點(diǎn)點(diǎn)技術(shù)面,或許是我太主觀了,但問題是除了科學(xué)面還算不錯吃之外,其余的能讓你得到些什么?這就是這些日子以來,我為什么一直在文章中有意無意的為大家作心理建設(shè)的原因,畢竟他太重要了,尤其對程式交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)之前,我想有必要,為大家作一次總復(fù)習(xí)及再說明
1.挑選一個合適的程序化:高獲利的程式不一定是最好的,至少要通過回圈比的驗(yàn)證,我為什么一直強(qiáng)調(diào)要至少三年的資料,因?yàn)橛械某淌竭m合多頭市場,有的程式適合空頭市場,反之則獲利會大幅縮水,更嚴(yán)重的是"近期參數(shù)最佳化"也就是將程式參數(shù),調(diào)整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現(xiàn)變化,除了獲利大幅縮水之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時候,往往來不及了,據(jù)我了解,目前市面上很多這種程式
2.作單時機(jī)的確認(rèn):這是程序化交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉(zhuǎn)折價位,是第一要素,盤中臨時告知的,要三思,這種多半是溷水摸魚的程式,除非事先已說明清楚下單時機(jī)
3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程式交易"的關(guān)鍵
4.建立三大報表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強(qiáng)心針卻也是鎮(zhèn)定劑
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