[轉(zhuǎn)] 20150319油脂油料日評
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4177 | 4 | 0.10% | -277 | 72930 | 4.11% | 163540 | -3.00% |
豆油5月 | 5530 | 108 | 1.99% | 170 | 122904 | 29.97% | 293936 | -5.57% |
豆粕5月 | 2828 | 32 | 1.14% | 152 | 486484 | 8.56% | 834786 | -1.86% |
棕櫚油5月 | 4854 | 100 | 2.10% | 246 | 98520 | 15.81% | 151168 | -14.65% |
鄭油5月 | 5912 | 80 | 1.37% | 268 | 12916 | 104.56% | 44906 | -8.85% |
菜粕5月 | 2347 | 6 | 0.26% | 83 | 273626 | 13.98% | 281396 | -8.72% |
雞蛋5月 | 4122 | -13 | -0.31% | -572 | 70052 | 51.35% | 71498 | 2.29% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/3/19 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.74 | 371.34 | |
2015/3/18 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.81 | 372.34 | ||
豆粕 | 2015/3/19 | 3480 | 2980 | 3020 | 364.5 | ||
2015/3/18 | 3480 | 2970 | 3020 | 365.45 | |||
豆油 | 2015/3/19 | 6000 | 5700 | 5750 | 29.89 | 653.45 | |
2015/3/18 | 6000 | 5650 | 5700 | 29.99 | 657.35 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/3/19 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/3/18 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/3/19 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2430 | ||
2015/3/18 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2450 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/3/19 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
2015/3/18 | 6250 | 6150 | 6050 | 6100 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/3/19 | 5050 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | ||
2015/3/18 | 5050 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/3/19 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
10月美灣 | 95 | 190.26 | 951.4 | 419.48 | 3187.7 | 35 | |
11月美灣 | 94 | 191.98 | 951.4 | 420.12 | 3192.37 | 36 | |
12月美灣 | 94 | 191.98 | 951.4 | 420.12 | 3192.37 | 36 | |
4月桑托斯 | 79 | 141.6 | 969.2 | 408.14 | 3105.04 | 23 | |
5月桑托斯 | 68 | 133.32 | 969.2 | 405.1 | 3082.88 | 24 | |
6月桑托斯 | 68 | 133.32 | 973.6 | 406.72 | 3094.69 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/19 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
5月 | 85 | 109 | 446.0751 | 3540.97 | 24 | ||
7月 | 88 | 112 | 445.2138 | 3534.33 | 24 | ||
2015/3/19 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 460.7 | 446 | 1 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/3/19 | 130.25 | 121 | 122.7 | -65.46 | 23.36 | -3.94 | |
2015/3/18 | 130.25 | 121 | 156.29 | -46.59 | 60.91 | 16.63 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/19 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | ||
進口菜籽 | 廣東（合約） | 3541 | 2400 | 5900 | 180 | 95.5 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年12周 | 531.18 | 298.4 | 56.03 | 349.5 | 0 | ||
15年11周 | 511.33 | 312.61 | 47.15 | 378.72 | 0 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年12周 | 44.5 | 44500 | 404500 | 24800 | 51.07 | ||
15年11周 | 41.2 | 43500 | 362000 | 37800 | 53.46 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/3/19 | 6933 | 5169 | 0 | 1073 | 0 | ||
2015/3/18 | 6933 | 5169 | 0 | 1073 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/3/19 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 215 | -14 | -252 | -28 | -60 | -166 | |
5-9 | -38 | 52 | 118 | 86 | 70 | 116 | |
9-1 | -177 | -38 | 134 | -58 | -10 | 50 | |
2015/3/19 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 630 | 1.91 | 2.66 | -450 | 600 | ||
1月 | 719 | 1.96 | 2.79 | -350 | 814 | ||
5月 | 481 | 1.96 | 2.52 | -382 | 676 | ||
9月 | 547 | 1.96 | 2.62 | -398 | 706 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1周二的巴西政府和卡車司機的會談并不順利，巴西政府拒絕制定低限運輸率，認(rèn)為這應(yīng)該由市場決定，除2月份和工會達(dá)成的協(xié)議外，不會作出額外的讓步。巴西在下周罷工的機率增大。當(dāng)下市場關(guān)注的焦點在月底美國的季度庫存和播種意向報告。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 今日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨集中在2900-3020元/噸一線，較昨日漲20-30元/噸。美聯(lián)儲聲明導(dǎo)致美元大跌，美豆反彈。市場預(yù)計月底的美豆種植面積增加以及南美大豆上市，對市場存在壓制。豆粕短期國內(nèi)開機率提升，增庫存的狀態(tài)。下游需求方入市謹(jǐn)慎。國外南美巴西豆開始集中上市，壓力顯現(xiàn)。重要的種植面積和庫存報告市場預(yù)期增美豆種植面積，因此短期市場明顯顯現(xiàn)出壓力。菜籽4月份到港量增加，供給壓力增加，隨著開機率的提升，短期的國內(nèi)現(xiàn)貨供給方面趨向?qū)捤?。需求方面豆菜粕價差過低，鴨料開始減少菜粕用量，飼料企業(yè)也在調(diào)整配方。整體粕類在月底報告前是處于弱勢的狀態(tài),國產(chǎn)菜籽預(yù)期減產(chǎn)以及菜粕現(xiàn)貨壓力不大，有點抗跌，但是豆粕下跌以及價差因素未來會帶動菜粕下跌。 技術(shù)上美豆主力5月短線開始修復(fù)。如果種植面積報告利空的話，震蕩到前低的概率很大。國內(nèi)9月豆粕合約短期也是震蕩偏空，反彈沽空的單子可以滾動操作，如果報告利空震蕩到前低的概率大（或有明確技術(shù)見底信號時了結(jié)）。需要月底的報告來給予新的指引。 9月菜粕如果成功破位2200元/噸可以嘗試跟空單并設(shè)好止損或者找好壓力位置反彈沽空。只是菜粕容易受資金影響，注意控制倉位和風(fēng)險。下周風(fēng)險事件是繼續(xù)關(guān)注巴西罷工問題解決的進展。 | ||||||
2、今日沿海一級豆油報價5830-5880，漲幅50-100元/噸，買家追漲謹(jǐn)慎。24度棕櫚油現(xiàn)貨報價在4930-5100元/噸，漲幅在20-100元/噸。短期豆油和棕油庫存低，現(xiàn)貨基差挺著。市場需求不大。4月后供應(yīng)大豆到港量增加，成本低，國內(nèi)壓榨利潤好，開機率提升，豆油會增加庫存。棕櫚油4月份開始進口量增加。油脂又是處于去庫存的狀態(tài)。資金的多頭席位或因為離前期底部較近止損小，有抄底想法。技術(shù)上油脂還是現(xiàn)在處于疲弱的狀態(tài)。從品種間關(guān)系看，油粕比現(xiàn)在處于前期低點附近，可以嘗試以前低為止損做多油粕比。 | |||||||
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