[轉(zhuǎn)] 20150318油脂油料日評(píng)
、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一5月 | 4170 | -22 | -0.52% | -270 | 70052 | 4.45% | 168440 | -2.27% |
豆油5月 | 5452 | 16 | 0.29% | 198 | 94564 | 31.37% | 310296 | -0.60% |
豆粕5月 | 2791 | -38 | -1.34% | 179 | 448138 | 7.93% | 850282 | -9.21% |
棕櫚油5月 | 4762 | -46 | -0.96% | 338 | 85074 | 8.47% | 173312 | -11.12% |
鄭油5月 | 5842 | 10 | 0.17% | 238 | 6314 | -18.28% | 48882 | -5.29% |
菜粕5月 | 2329 | -33 | -1.40% | 121 | 240066 | -44.33% | 305930 | -5.96% |
雞蛋5月 | 4148 | 3 | 0.07% | -568 | 46284 | 18.48% | 69864 | -3.68% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 豆類(lèi) | ||||||
哈爾濱 (國(guó)產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國(guó)伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/3/17 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.74 | 371.34 | |
2015/3/16 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.81 | 372.34 | ||
豆粕 | 2015/3/17 | 3480 | 2970 | 3020 | 364.5 | ||
2015/3/16 | 3480 | 2970 | 3020 | 365.45 | |||
豆油 | 2015/3/17 | 6000 | 5650 | 5700 | 29.89 | 653.45 | |
2015/3/16 | 6000 | 5650 | 5700 | 29.99 | 657.35 | ||
菜籽類(lèi) | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/3/17 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/3/16 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國(guó)產(chǎn)） | 武漢 （國(guó)產(chǎn)） | 南京 （國(guó)產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/3/17 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2450 | ||
2015/3/16 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2440 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/3/17 | 6250 | 6150 | 6050 | 6100 | 6600 | ||
2015/3/16 | 6250 | 6150 | 6050 | 6100 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/3/17 | 5050 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | ||
2015/3/16 | 5050 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進(jìn)口成本 | 豆類(lèi) | ||||||
2015/3/17 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅價(jià)格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi) （美元/噸） | |
10月美灣 | 95 | 190.26 | 951.4 | 419.48 | 3187.7 | 35 | |
11月美灣 | 94 | 191.98 | 951.4 | 420.12 | 3192.37 | 36 | |
12月美灣 | 94 | 191.98 | 951.4 | 420.12 | 3192.37 | 36 | |
4月桑托斯 | 79 | 141.6 | 969.2 | 408.14 | 3105.04 | 23 | |
5月桑托斯 | 68 | 133.32 | 969.2 | 405.1 | 3082.88 | 24 | |
6月桑托斯 | 68 | 133.32 | 973.6 | 406.72 | 3094.69 | 24 | |
菜籽類(lèi) | |||||||
2015/3/17 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運(yùn)費(fèi) | ||
5月 | 85 | 109 | 446.0751 | 3540.97 | 24 | ||
7月 | 88 | 112 | 445.2138 | 3534.33 | 24 | ||
2015/3/17 | FOB離岸價(jià) | CNF到岸價(jià) | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 460.7 | 446 | 1 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤(rùn) | 豆類(lèi) | ||||||
壓榨利潤(rùn) | 現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn) | 盤(pán)面壓榨利潤(rùn) | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/3/17 | 130.25 | 121 | 122.7 | -65.46 | 23.36 | -3.94 | |
2015/3/16 | 130.25 | 121 | 156.29 | -46.59 | 60.91 | 16.63 | |
菜籽類(lèi) | |||||||
2015/3/17 | 油菜籽價(jià)格 | 菜粕價(jià)格 | 菜油價(jià)格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤(rùn) | ||
國(guó)產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | ||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3541 | 2400 | 5900 | 180 | 95.5 | |
庫(kù)存 | 豆類(lèi) | 萬(wàn)噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年12周 | 531.18 | 298.4 | 56.03 | 349.5 | 0 | ||
15年11周 | 511.33 | 312.61 | 47.15 | 378.72 | 0 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬(wàn)噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬(wàn)噸） | ||
15年12周 | 44.5 | 44500 | 404500 | 24800 | 51.07 | ||
15年11周 | 41.2 | 43500 | 362000 | 37800 | 53.46 | ||
倉(cāng)單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/3/17 | 6933 | 5169 | 0 | 1073 | 0 | ||
2015/3/16 | 6933 | 5175 | 0 | 1073 | 0 | ||
價(jià)差與比價(jià) | 2015/3/17 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 222 | -1 | -251 | -26 | -26 | -174 | |
5-9 | -45 | 39 | 119 | 90 | 32 | 146 | |
9-1 | -177 | -38 | 132 | -64 | -6 | 28 | |
2015/3/17 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 620 | 1.90 | 2.62 | -400 | 550 | ||
1月 | 712 | 1.94 | 2.80 | -390 | 838 | ||
5月 | 462 | 1.95 | 2.51 | -390 | 690 | ||
9月 | 542 | 1.95 | 2.63 | -448 | 746 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1據(jù)巴西農(nóng)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)AgRural稱(chēng)，截止到上周五（3月13日），巴西大豆收割進(jìn)度為50%，高于一周前的41%，但是低于五年均值54%，也低于上年同期的56%。AgRural公司表示，受產(chǎn)區(qū)降雨的影響，上周大豆收獲進(jìn)度不算快。在頭號(hào)大豆產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州，大豆收割已經(jīng)完成80%左右。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 今日國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨集中在2880-2980元/噸一線(xiàn)，較昨日波動(dòng)10-50元/噸,廣東市場(chǎng)領(lǐng)跌。今日部分飼料廠及經(jīng)銷(xiāo)商逢低補(bǔ)庫(kù)，今日豆粕偏低位成交有所好轉(zhuǎn)。 豆粕短期國(guó)內(nèi)開(kāi)機(jī)率提升，增庫(kù)存的狀態(tài)。下游需求方入市謹(jǐn)慎。國(guó)外南美巴西豆開(kāi)始集中上市，壓力顯現(xiàn)。重要的種植面積和庫(kù)存報(bào)告市場(chǎng)預(yù)期增美豆種植面積，因此短期市場(chǎng)明顯顯現(xiàn)出壓力。菜籽4月份到港量增加，供給壓力增加，隨著開(kāi)機(jī)率的提升，短期的國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨供給方面趨向?qū)捤伞Ｐ枨蠓矫娑共似蓛r(jià)差過(guò)低，鴨料開(kāi)始減少菜粕用量，飼料企業(yè)也在調(diào)整配方。整體粕類(lèi)在月底報(bào)告前是處于弱勢(shì)的狀態(tài),國(guó)產(chǎn)菜籽預(yù)期減產(chǎn)以及菜粕現(xiàn)貨壓力不大，有點(diǎn)抗跌，但是豆粕下跌以及價(jià)差因素未來(lái)會(huì)帶動(dòng)菜粕下跌。 技術(shù)上美豆主力5月合約下破961的位置，日和周均線(xiàn)均壓制盤(pán)面，會(huì)震蕩走向前期低點(diǎn)，其中或有短線(xiàn)的技術(shù)修正。國(guó)內(nèi)9月豆粕合約短期也是震蕩偏空，反彈沽空的單子可以滾動(dòng)操作，震蕩到前低的概率大（或有明確技術(shù)見(jiàn)底信號(hào)時(shí)了結(jié)）。需要月底的報(bào)告來(lái)給予新的指引。 9月菜粕如果成功破位2200元/噸可以嘗試跟空單并設(shè)好止損。只是菜粕容易受資金影響，注意控制倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)。 | ||||||
2、今日沿海一級(jí)豆油報(bào)價(jià)5720-5810，跌幅10-30元/噸，買(mǎi)家觀望情緒重。短期豆油和棕油庫(kù)存低，現(xiàn)貨基差挺著。市場(chǎng)需求不大。4月后供應(yīng)大豆到港量增加，成本低，國(guó)內(nèi)壓榨利潤(rùn)好，開(kāi)機(jī)率提升，豆油會(huì)增加庫(kù)存。棕櫚油4月份開(kāi)始進(jìn)口量增加。油脂又是處于去庫(kù)存的狀態(tài)。技術(shù)上油脂還是現(xiàn)在處于疲弱的狀態(tài)。從品種間關(guān)系看以及從基本面的強(qiáng)弱看，油粕比現(xiàn)在處于前期低點(diǎn)附近，可以嘗試以前低為止損做多油粕比。 | |||||||
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