國家審計署網(wǎng)站28日發(fā)布的將對政府債務(wù)進(jìn)行審計的消息，引發(fā)投資者擔(dān)憂。周一，在此消息壓力下，兩市雙雙低開，股指期貨也跳空低開。不過，從市場下跌幅度來看，現(xiàn)貨下跌趨勢比較明顯，銀行股并未出現(xiàn)暴跌。由此判斷，市場對此消息的解讀更傾向于長期利好資本市場。

　　盤后，股指期貨持倉量從上一交易日的85216手大幅上升6918手至92134手。與前期持續(xù)低迷的持倉量相比，這意味著多空雙方增持對決，多頭大有背水一戰(zhàn)之意。期現(xiàn)價差上，IF1308收盤時由上周五的貼水32.01點轉(zhuǎn)為貼水12.37點。這主要是期指尾盤飆升所致。

　　前20大席位在IF1308與IF1309合約上合計共持買單62548手、賣單67373手。主力凈空持倉量由上周五的6938手繼續(xù)下降至4825手，較前一交易日下降2113手。從多空力度上來看，主力合約IF1308前20名多頭增持4853手多單，空頭增持3573手空單，多頭顯然更勝一籌。

　　具體席位而言，空頭主力內(nèi)部分歧依舊。在IF1308上，傳統(tǒng)套保席位中證期貨、海通期貨小幅減持賣單，分別為75手和457手。與此同時，這兩個席位分別增持多單1手和606手，顯示空頭套保意愿并不高。國泰君安、華泰長城選擇增持空單。國泰君安大幅增持1649手空單，從賣單排行榜第五位躍居第二位。

　　多頭前20席位中，16個席位均有不同幅度的增持。銀河期貨在主力合約上大手筆增持1226手多單，穩(wěn)坐第一把交椅。

　　行情發(fā)展到現(xiàn)在，市場已經(jīng)走到了關(guān)鍵區(qū)域，各方機構(gòu)都在此處博弈未來的機會?？疹^主動減磅，導(dǎo)致期指尾盤飆升，期現(xiàn)貼水收窄。筆者認(rèn)為，短期市場走勢或有反復(fù)，再加上多方入場積極，滬指返回2000點之下，國家隊或?qū)⑦M(jìn)場，期指短線有走高的可能。中長期而言，期指將再次考驗2100點的支撐力度。若期指告破2100，則繼續(xù)向下尋求支撐。操作上，要小心補跌風(fēng)險。

　　（作者單位：永安期貨）