[轉] 20150304油脂油料日評
、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4280 | 5 | 0.12% | -380 | 43144 | -49.91% | 169030 | -0.89% |
豆油5月 | 5672 | -24 | -0.42% | 178 | 187716 | -53.74% | 470708 | -6.85% |
豆粕5月 | 2875 | -26 | -0.90% | 285 | 867688 | -36.08% | 1409720 | -4.75% |
棕櫚油5月 | 5142 | -2 | -0.04% | 8 | 241488 | -54.38% | 339784 | -1.55% |
鄭油5月 | 5990 | 4 | 0.07% | 260 | 26568 | -11.01% | 84106 | 2.00% |
菜粕5月 | 2368 | -16 | -0.67% | 112 | 1137734 | -32.45% | 593444 | -0.44% |
雞蛋5月 | 4249 | -26 | -0.61% | -599 | 188576 | 111.17% | 114392 | -4.13% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據 | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/3/3 | 3900 | 3200 | 3250 | 10.41 | 386.75 | |
2015/3/2 | 3900 | 3200 | 3180 | 10.36 | 392.51 | ||
豆粕 | 2015/3/3 | 3480 | 3160 | 3120 | 367.6 | ||
2015/3/2 | 3480 | 3160 | 3140 | 399.25 | |||
豆油 | 2015/3/3 | 6000 | 5850 | 5800 | 32.55 | 727.5 | |
2015/3/2 | 6000 | 5800 | 5750 | 32.4 | 736.35 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/3/3 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/3/2 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產） | 武漢 （國產） | 南京 （國產） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/3/3 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2480 | ||
2015/3/2 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2480 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/3/3 | 6350 | 6300 | 6200 | 6250 | 6600 | ||
2015/3/2 | 6350 | 6300 | 6200 | 6250 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/3/3 | 5150 | 5150 | 5250 | 5250 | 5150 | ||
2015/3/2 | 5150 | 5150 | 5250 | 5250 | 5150 | ||
行業(yè)數(shù)據 | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/3/3 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
10月美灣 | 113 | 189.2 | 987.6 | 432.4 | 3287.52 | 28 | |
11月美灣 | 111 | 187.2 | 987.6 | 431.66 | 3282.11 | 28 | |
12月美灣 | 111 | 187.2 | 987.6 | 431.66 | 3282.11 | 28 | |
4月桑托斯 | 67 | 132.32 | 1012.2 | 420.53 | 3200.84 | 24 | |
5月桑托斯 | 63 | 128.32 | 1012.2 | 419.06 | 3190.11 | 24 | |
6月桑托斯 | 63 | 128.32 | 1012.2 | 419.06 | 3190.11 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/3 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
5月 | 85 | 109 | 461.8214 | 3668.81 | 24 | ||
7月 | 88 | 112 | 463.7433 | 3683.66 | 24 | ||
2015/3/3 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 467.7 | 462 | 0 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/3/3 | 229.25 | 288 | 118.11 | -52.12 | 28.34 | -23.62 | |
2015/3/2 | 220 | 238.5 | 151.61 | -12.75 | 75.87 | 7.97 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/3 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | ||
進口菜籽 | 廣東（合約） | 3669 | 2450 | 5900 | 180 | -4 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年10周 | 531.18 | 281.42 | 70.59 | 348.26 | 82 | ||
15年9周 | 511.33 | 310.51 | 83.28 | 323.1 | 82 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年10周 | 35.7 | 59000 | 310000 | 47300 | 57.78 | ||
15年9周 | 41.5 | 75500 | 345000 | 66500 | 59.2 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/3/3 | 6933 | 5175 | 825 | 1408 | 0 | ||
2015/3/2 | 6933 | 5175 | 849 | 1408 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/3/3 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 112 | -30 | -234 | 128 | 152 | -172 | |
5-9 | -37 | 58 | 120 | -32 | -60 | 144 | |
9-1 | -75 | -28 | 114 | -96 | -92 | 28 | |
2015/3/3 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 810 | 1.85 | 2.68 | -350 | 700 | ||
1月 | 711 | 2.04 | 2.88 | -342 | 830 | ||
5月 | 507 | 1.97 | 2.53 | -318 | 530 | ||
9月 | 569 | 2.02 | 2.69 | -346 | 706 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1、巴西大豆運輸活動得到改善。周二僅有少數(shù)公路仍被封鎖，因卡車司機關注正在巴西利亞繼續(xù)磋商。在經歷為期兩周的示威后，通往大豆主產州馬托格羅索州一條主要公路重開。巴西僅有七處示威活動影響聯(lián)邦高速公路的交通，低于上周的超過100處示威活動。 截至當?shù)貢r間下午三點左右，已經有500輛卡車到達該國第二大大豆出口港--巴拉那瓜港口。一位發(fā)言人稱，這足以確保至少周四之前的出口，而非之前所說的周三。此前，近期的道路封鎖導致該港口大豆庫存告急。 2、阿根廷主要的農民團體周二表示，阿根廷農戶將在下周連續(xù)三天停止谷物銷售，以抗議政府的出口配額以及其他政策，該團體稱這些政策損害了農業(yè)生產利潤。此次罷工將從下周三（3月11日）開始。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 外圍市場巴西罷工緩解，但仍然需要關注。阿根廷又生出事端，3月11日要進行罷工，抗議政府出口配額以及其他政策。巴西的收割延遲短期還是延緩市場的跌勢。農業(yè)部報告前市場的預計是調降巴西的產量，調升阿根廷的產量，調升美國的出口，調降美國的期末庫存。國內市場情形是豆粕現(xiàn)貨價格小幅下跌，現(xiàn)貨因為開機率低，庫存低，短期出貨壓力不大，以及菜豆粕價差拉大，短期現(xiàn)貨不好跌。不過現(xiàn)貨價格漲到3100元/噸附近，成交明顯變少。 技術形態(tài)看或有幾日的回調之勢。后期從時間看回調后或還有漲勢，不過從空間看，前期高點或是階段性頂部?？梢試L試依托前高為止損后期再次反彈時候加空。 | ||||||
2、豆油棕油的進口和港口庫存持續(xù)降低，短期供給端壓力小于需求短壓力。短期受制于美豆基本面因素的影響，豆油短期處于反彈節(jié)奏中，長期仍然是在震蕩筑底的過程。棕櫚油需要關注生物柴油的因素以及馬來西亞1、2季度的產量問題，印尼生物柴油政策能否順利執(zhí)行會使得行情陷入糾結的狀態(tài)，政策要順利執(zhí)行難度也較大，主要基于原油的疲弱考量。油脂多空因素并存，難以走出趨勢性行情。今日豆棕現(xiàn)貨價格持穩(wěn)。從技術上看，短期馬棕油指數(shù)和美豆油主力合約還是處于反彈周期內。反彈節(jié)奏或呈現(xiàn)震蕩反復。依托技術可以嘗試逢急跌接多，逢壓力位置減倉?；虻却A段性反彈近尾聲技術疲弱之時再沽空。 | |||||||
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