[轉(zhuǎn)] 20150303油脂油料日評(píng)
今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一5月 | 4280 | -12 | -0.28% | -380 | 86130 | -15.60% | 170542 | -1.22% |
豆油5月 | 5662 | -54 | -0.94% | 188 | 405772 | -1.48% | 502932 | -8.84% |
豆粕5月 | 2883 | -46 | -1.57% | 277 | 1357532 | -9.65% | 1476720 | -11.76% |
棕櫚油5月 | 5106 | -30 | -0.58% | 44 | 529290 | 18.33% | 345050 | -7.99% |
鄭油5月 | 5982 | -48 | -0.80% | 268 | 29856 | -29.81% | 82426 | -2.93% |
菜粕5月 | 2366 | -26 | -1.09% | 114 | 1684232 | 2.14% | 596034 | -11.02% |
雞蛋5月 | 4283 | -4 | -0.09% | -633 | 89302 | -6.19% | 119120 | -3.09% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 豆類(lèi) | ||||||
哈爾濱 (國(guó)產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國(guó)伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/3/3 | 3900 | 3200 | 3250 | 10.41 | 392.51 | |
2015/3/2 | 3900 | 3200 | 3180 | 10.36 | 390.55 | ||
豆粕 | 2015/3/3 | 3480 | 3160 | 3120 | 399.25 | ||
2015/3/2 | 3480 | 3160 | 3140 | 400.25 | |||
豆油 | 2015/3/3 | 6000 | 5850 | 5800 | 32.4 | 736.35 | |
2015/3/2 | 6000 | 5800 | 5750 | 32.55 | 721.8 | ||
菜籽類(lèi) | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/3/3 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/3/2 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國(guó)產(chǎn)） | 武漢 （國(guó)產(chǎn)） | 南京 （國(guó)產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/3/3 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2480 | ||
2015/3/2 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2480 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/3/3 | 6350 | 6300 | 6200 | 6250 | 6600 | ||
2015/3/2 | 6350 | 6300 | 6200 | 6250 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/3/3 | 5150 | 5150 | 5250 | 5250 | 5150 | ||
2015/3/2 | 5150 | 5150 | 5250 | 5250 | 5150 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進(jìn)口成本 | 豆類(lèi) | ||||||
2015/3/3 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅價(jià)格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi) （美元/噸） | |
10月美灣 | 113 | 189.2 | 985.2 | 431.51 | 3280.87 | 28 | |
11月美灣 | 111 | 187.2 | 985.2 | 430.78 | 3275.54 | 28 | |
12月美灣 | 111 | 187.2 | 985.2 | 430.78 | 3275.54 | 28 | |
4月桑托斯 | 67 | 132.32 | 1013.6 | 421.05 | 3204.49 | 24 | |
5月桑托斯 | 63 | 128.32 | 1013.6 | 419.58 | 3193.76 | 24 | |
6月桑托斯 | 63 | 128.32 | 1013.6 | 419.58 | 3193.76 | 24 | |
菜籽類(lèi) | |||||||
2015/3/3 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運(yùn)費(fèi) | ||
5月 | 84 | 108 | 461.288 | 3664.52 | 24 | ||
7月 | 87 | 111 | 463.442 | 3681.16 | 24 | ||
2015/3/3 | FOB離岸價(jià) | CNF到岸價(jià) | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 470.2 | 461 | -1 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤(rùn) | 豆類(lèi) | ||||||
壓榨利潤(rùn) | 現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn) | 盤(pán)面壓榨利潤(rùn) | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/3/3 | 229.25 | 288 | 117.4 | -12.75 | 75.87 | 7.97 | |
2015/3/2 | 220 | 238.5 | 152.48 | -32.21 | -32.06 | -40.37 | |
菜籽類(lèi) | |||||||
2015/3/3 | 油菜籽價(jià)格 | 菜粕價(jià)格 | 菜油價(jià)格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤(rùn) | ||
國(guó)產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | ||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3672 | 2450 | 5900 | 180 | -7 | |
庫(kù)存 | 豆類(lèi) | 萬(wàn)噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年10周 | 531.18 | 281.42 | 70.59 | 348.26 | 82 | ||
15年9周 | 511.33 | 310.51 | 83.28 | 323.1 | 82 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬(wàn)噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬(wàn)噸） | ||
15年10周 | 35.7 | 59000 | 310000 | 47300 | 57.78 | ||
15年9周 | 41.5 | 75500 | 345000 | 66500 | 59.2 | ||
倉(cāng)單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/3/3 | 6933 | 5175 | 849 | 1408 | 0 | ||
2015/3/2 | 6933 | 5175 | 1349 | 1408 | 0 | ||
價(jià)差與比價(jià) | 2015/3/3 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 112 | -31 | -238 | 130 | 152 | -154 | |
5-9 | -38 | 63 | 121 | -30 | -60 | 138 | |
9-1 | -74 | -32 | 117 | -100 | -92 | 16 | |
2015/3/3 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 810 | 1.85 | 2.68 | -350 | 700 | ||
1月 | 724 | 2.03 | 2.88 | -342 | 840 | ||
5月 | 517 | 1.96 | 2.53 | -320 | 556 | ||
9月 | 575 | 2.02 | 2.69 | -350 | 724 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 盡管政府對(duì)罷工進(jìn)行了強(qiáng)制取締，并允諾落實(shí)降低稅收和給予運(yùn)輸行業(yè)其他福利，但罷工的巴西卡車(chē)司機(jī)周一再度對(duì)一些路段設(shè)置障礙。在南里奧格蘭德州，周日警方清除了路障并拘留一些示威者。公路運(yùn)營(yíng)商Rododo Oeste稱(chēng)，頭號(hào)大豆產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州的BR163號(hào)公路仍有兩處路障未被撤除。周一聯(lián)邦公路警察并未給出全國(guó)路障數(shù)目的官方數(shù)字。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 巴西罷工緩解，美盤(pán)隔夜承壓。罷工人員提及的解決柴油成本高漲的問(wèn)題訴求政府還沒(méi)有完全解決，因此還需要繼續(xù)關(guān)注罷工是否完完全全結(jié)束。菜豆粕比價(jià)拉大促進(jìn)豆粕需求，國(guó)內(nèi)壓榨和開(kāi)機(jī)率維持低位，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨基差擴(kuò)大，暫時(shí)現(xiàn)貨不好深跌。持倉(cāng)結(jié)構(gòu)看回調(diào)中多頭增多，空頭減倉(cāng)。技術(shù)形態(tài)看或有幾日的回調(diào)之勢(shì)。后期從時(shí)間看或還有漲勢(shì)，不過(guò)從空間看，前期高點(diǎn)或是階段性頂部。可以嘗試依托前高為止損后期再次反彈時(shí)候加空。在下周農(nóng)業(yè)部報(bào)告前，基本面關(guān)注巴西罷工和國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格以及成交。 | ||||||
2、本年度大豆供應(yīng)寬松會(huì)壓制豆油的走勢(shì)，豆油長(zhǎng)期處于去庫(kù)存化節(jié)奏。短期在巴西罷工提振下，豆油反彈，長(zhǎng)期仍然是在震蕩筑底的過(guò)程。棕櫚油需要關(guān)注生物柴油的因素以及馬來(lái)西亞1、2季度的產(chǎn)量問(wèn)題。原油對(duì)油脂的影響也需要關(guān)注。油脂多空因素并存，難以走出趨勢(shì)性行情。從技術(shù)上看，短期馬棕油指數(shù)和美豆油主力合約還是處于反彈周期內(nèi)。反彈節(jié)奏或呈現(xiàn)震蕩反復(fù)。依托技術(shù)可以嘗試逢急跌接多，逢壓力位置減倉(cāng)?；虻却A段性反彈近尾聲技術(shù)疲弱之時(shí)再沽空。 | |||||||
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