[轉(zhuǎn)] 樂觀堅(jiān)韌的期市跑者——安德烈

2015-02-26 10:18 來源： 和訊網(wǎng) 瀏覽：695 評(píng)論：(0) 作者：hjh1350

1 從機(jī)械工程師到職業(yè)交易員

一次偶然的機(jī)會(huì)，安德烈走上了成為全職交易員之路。作為一名曾經(jīng)的機(jī)械工程師，他將所學(xué)技術(shù)運(yùn)用到工程和技術(shù)營(yíng)銷中。1997年，他和一位在意大利瑪努利橡膠工業(yè)工作的同行決定購買一些該公司的股票。很快，安德烈便獲得了成功。“只要看到有盈利的時(shí)機(jī)，我就迅速拋出這些股票。當(dāng)時(shí)，我不敢相信這么輕松就能獲利。”安德烈說。

于是，初嘗勝利果實(shí)的安德烈購買了更多的股票并決定持有它們。“我記得那時(shí)股價(jià)急劇下跌，股票市值下降了約70%，我虧了很多錢。”盡管他認(rèn)為那是一段糟糕的經(jīng)歷，但這段經(jīng)歷也同時(shí)讓他看到了市場(chǎng)的巨大潛力。之后，他開始不斷學(xué)習(xí)，研究交易和投資的其他途徑。

“我每天做半小時(shí)到一小時(shí)的交易，這已經(jīng)足夠讓我賺錢了。”然而，此時(shí)的安德烈仍然是一名全職雇員，他不得不在上班前以及午餐期間擠出時(shí)間進(jìn)行交易。于是，2001年4月，安德烈辭去了他的全日制工作，告別了手下管理的30名員工，開始嘗試當(dāng)一個(gè)獨(dú)立全職交易員。“我看到了自己在交易中的更多潛力。在交易中，我知道如果我做得好，我就會(huì)賺很多錢，我也需要依賴于任何人。”安德烈如是說。

2 獨(dú)立開發(fā)程序化交易系統(tǒng)

如其他很多成功的交易員一樣，安德烈發(fā)現(xiàn)，緊隨市場(chǎng)變化而改變交易方法和策略非常必要。

于是，安德烈開始著手摸索適合他個(gè)人特性的方法，開發(fā)自己的交易系統(tǒng)。2004年，他參加了世界交易大師拉瑞·威廉姆斯（Larry Williams）的交易研討會(huì)，在參加完這個(gè)課程后，他受益匪淺，進(jìn)一步完善了自己的交易方法。
安德烈現(xiàn)在使用自己開發(fā)的13個(gè)到16個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行一攬子交易，其中有些是自動(dòng)交易系統(tǒng)。目前，安德烈已開發(fā)并使用順勢(shì)和逆勢(shì)兩種交易系統(tǒng)，主要在期貨市場(chǎng)上交易，包括德國(guó)DAX指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)、美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫券、E—迷你標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨以及貨幣期貨。

安德烈始終看盤中的趨勢(shì)交易，同時(shí)通過數(shù)據(jù)運(yùn)算推算出較可能出現(xiàn)市場(chǎng)異常波動(dòng)的日期，暫停交易。他研究每日的圖表形態(tài)，搜索出最佳區(qū)間并對(duì)它們進(jìn)行反復(fù)驗(yàn)算，目的是研究這些圖表究竟是如何起作用以及對(duì)應(yīng)的表現(xiàn)是怎樣的。

雖然技術(shù)指標(biāo)并非是安德烈優(yōu)先選擇的工具，但他的確強(qiáng)調(diào)了頭寸控制的重要性。安德烈解釋說：“保持清醒的頭腦非常重要，特別是在比賽中，因?yàn)樵诿看谓灰讜r(shí)，要想獲得盡可能高的收益，就會(huì)產(chǎn)生相對(duì)高的風(fēng)險(xiǎn)。”

在構(gòu)建交易模型時(shí)，安德烈也將工程師的職業(yè)素養(yǎng)融匯其中：“作為一名工程師，我習(xí)慣于按照一定方式進(jìn)行思考——找出哪些是正確的，哪些是錯(cuò)誤的。我必須讓每件事情井然有序，就像做流程圖一樣。”

安德烈補(bǔ)充道，“我的工程和技術(shù)營(yíng)銷背景增強(qiáng)了我的視覺圖形分析能力。借助于價(jià)格和圖表，我能夠從數(shù)據(jù)開始進(jìn)行分析，并提取數(shù)據(jù)之外的有用信息。”

3 四次奪得世界交易錦標(biāo)賽冠軍

2005年，安德烈參加了歐洲頂級(jí)交易員錦標(biāo)賽，以3個(gè)月超60%的盈利表現(xiàn)贏得了比賽。初嘗勝利果實(shí)的他將目光朝向2008年的世界交易錦標(biāo)賽。“我想嘗試業(yè)內(nèi)最著名的交易錦標(biāo)賽，時(shí)間跨度一整年的比賽對(duì)我個(gè)人而言會(huì)是一次極好的挑戰(zhàn)。”安德烈說。

2008年，安德烈成為第一個(gè)贏得全球知名的世界交易錦標(biāo)賽期貨組冠軍的意大利交易員，盈利率為驚人的672%。

2009年，安德烈又以115%的盈利表現(xiàn)再次獲勝，成為在近20年來第一個(gè)連續(xù)贏得該比賽的交易員。

2010年，安德烈使用三個(gè)賬戶同時(shí)進(jìn)行世界交易錦標(biāo)賽。一是“普通型”賬戶，用于交易E—迷你標(biāo)普500指數(shù)期貨、德國(guó)DAX指數(shù)期貨、歐元外匯期貨和原油期貨；二是“激進(jìn)型”賬戶，面向全世界任何有獲利機(jī)會(huì)的電子交易市場(chǎng)；三是“世界杯顧問賬戶”，僅交易四組外匯貨幣對(duì)。這三個(gè)賬戶最終分別獲得比賽的第一名、第四名和第五名。

2012年，他第四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨與外匯組的冠軍，成為全球交易史上唯一一位四次獲此殊榮的交易員。

能在金融危機(jī)后的市場(chǎng)上保持穩(wěn)定盈利，奪得比賽冠軍，歸功于安德烈開發(fā)的交易系統(tǒng)。他解釋道：“實(shí)際上，我使用的交易系統(tǒng)是依靠高流動(dòng)性來盈利的，市場(chǎng)每天都有非常明顯的大起大落。所以在2008年時(shí)，流動(dòng)性必然是非常高的，因此我的交易系統(tǒng)的表現(xiàn)也比平時(shí)要好很多。一些依靠市場(chǎng)的漲跌來盈利的模型可以趁此機(jī)會(huì)大賺一筆。”

然而，冠軍之路并非一帆風(fēng)順，安德烈坦言，在2009年的前五六個(gè)月中，他的系統(tǒng)也經(jīng)歷過一段糟糕的時(shí)期。“這其中的原因主要是在那段時(shí)間里，市場(chǎng)也不知道要向哪個(gè)方向發(fā)展。交易員和投資者都無法判斷市場(chǎng)的漲跌走向，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)偏離了其正常的走向。所以由于投資者和市場(chǎng)都非常困惑，我的系統(tǒng)也遇到了困難。”安德烈說。

安德烈幽默地舉例：“就好像你有一位非常好的朋友，當(dāng)你想請(qǐng)他看電影時(shí)，你能猜到他會(huì)喜歡什么類型的電影。然而，假設(shè)這位朋友剛和女朋友分手，那么你再帶他去看愛情電影時(shí)，他可能就會(huì)很生氣。然而當(dāng)他找到了新女友時(shí)，他就回歸了正常，到那時(shí)你又能判斷他的喜好了。”

在2008年中的大部分時(shí)間里，安德烈都超越了之前的錦標(biāo)賽贏家Michael Cook （2007年冠軍）和Kurt Sakaeda（2000年和2004年冠軍），躋身于第一名的位置。最終，安德烈在2008年9月初掌控住了局勢(shì)，并在剩下的時(shí)間始終保持第一名的位置。

在比賽的過程中，安德烈發(fā)現(xiàn)比賽能有助于自己成為一名更好的交易員。“作為一名交易員，比賽幫助我更多地了解我自己，特別是在心理方面。此外，贏得比賽讓我能夠接觸到其他技術(shù)熟練的知名交易員。任何觀念的改變都有助于我們的活動(dòng)，因?yàn)樗茏屇銖牟煌嵌瓤创赡苡绊懩阆乱粋€(gè)交易系統(tǒng)的問題。”安德烈向期貨日?qǐng)?bào)記者表示。

“參加交易比賽是測(cè)試我的系統(tǒng)以及交易技術(shù)的一種方式。同時(shí)，這也是對(duì)我日復(fù)一日工作的一種調(diào)節(jié)。有些時(shí)侯，我也會(huì)覺得交易有點(diǎn)枯燥。因此，比賽能讓我的腎上腺素保持在適當(dāng)?shù)乃健?rdquo;安德烈解釋道，“同時(shí)，這也是非常具有挑戰(zhàn)性的經(jīng)歷，由于賽制的關(guān)系，其他參賽者甚至公開市場(chǎng)上的交易員都可以跟隨我的操作進(jìn)行交易，這于我而言是一種巨大的責(zé)任。只要想到其他人能與我同時(shí)成功，我的滿足感就會(huì)倍增”。

4 順應(yīng)市場(chǎng)才是盈利之道

盡管安德烈贏得了2008年、2009年的比賽，但他對(duì)自己的交易系統(tǒng)并非完全滿意：“我需要分散風(fēng)險(xiǎn)，這是我為什么在指數(shù)期貨和外匯期貨以外還加入原油這個(gè)產(chǎn)品來涵蓋能源板塊的原因。通過增加新的板塊，即使指數(shù)在某段時(shí)期內(nèi)沒有太大的波動(dòng)，我的系統(tǒng)仍然能正常交易。”

因此，安德烈并沒有因?yàn)闃s譽(yù)而停滯不前，他孜孜不倦地工作，不斷監(jiān)控和更新他的不同系統(tǒng)。他說，“持續(xù)從市場(chǎng)獲取最新信息是一大挑戰(zhàn)。我從來不會(huì)坐下休息，因?yàn)槭袌?chǎng)總是在變化，我需要及時(shí)應(yīng)對(duì)這些變化”。

目前，安德烈共開發(fā)了200多套系統(tǒng)，然而每次他只選用其中20種左右的系統(tǒng)，在不同的時(shí)期選擇最優(yōu)的投資組合。安德烈說：“對(duì)于每個(gè)市場(chǎng)，我研究市場(chǎng)在正常情況下是如何變化的，然后我再想辦法找到其中的規(guī)律并從中盈利。然而在每個(gè)市場(chǎng)中，我可能也有好幾套不同的系統(tǒng)，例如，日內(nèi)的系統(tǒng)、中期的系統(tǒng)、一周的系統(tǒng)、趨勢(shì)交易系統(tǒng)等。所以到了最后，我有了一攬子的系統(tǒng)。”

然而，任何一個(gè)系統(tǒng)都會(huì)有不再適用于市場(chǎng)的那一天。安德烈認(rèn)為，對(duì)于系統(tǒng)來說，無論輸贏，最難的就是判斷這個(gè)系統(tǒng)在輸錢時(shí)是僅僅出現(xiàn)了一些錯(cuò)誤，還是它已經(jīng)失效，不再適用于市場(chǎng)。而通常，系統(tǒng)到了一定的時(shí)間都會(huì)失效，當(dāng)它們發(fā)現(xiàn)的規(guī)律已經(jīng)不再出現(xiàn)在該市場(chǎng)時(shí)，系統(tǒng)交易出的結(jié)果也會(huì)變得不規(guī)律，并開始出現(xiàn)虧損。

因此，何時(shí)終止一個(gè)系統(tǒng)至關(guān)重要，在這方面，安德烈有不同的技巧。“首先，當(dāng)我的系統(tǒng)開始出現(xiàn)虧損時(shí)，我的感覺和經(jīng)驗(yàn)會(huì)告訴我這個(gè)系統(tǒng)有些不對(duì)勁。于是我會(huì)仔細(xì)查看問題出在哪里，運(yùn)行一些數(shù)據(jù)，然后核對(duì)目前虧損的規(guī)模。”他最常使用的方法即是將該系統(tǒng)的歷史交易數(shù)據(jù)拿出來，然后模仿目前的市場(chǎng)情況再運(yùn)行一次，看看當(dāng)前交易的極限值。

然而，安德烈認(rèn)為，終止系統(tǒng)的方法不止一種，時(shí)機(jī)也是因人而異的。最重要的是你必須制定好計(jì)劃和方法，并決定好何時(shí)終止，在交易前做出決定，并提前預(yù)測(cè)你將會(huì)做什么，而事態(tài)會(huì)如何發(fā)展。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，安德烈表現(xiàn)出了濃厚的興趣，這也是他此次中國(guó)之行的主要目的之一。他表示，由于此前在歐洲時(shí)沒有找到直接進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的通道，但現(xiàn)在這個(gè)問題已經(jīng)解決了。安德烈坦言：“目前，我并沒有開發(fā)出一個(gè)適合中國(guó)市場(chǎng)的系統(tǒng)，但我希望能找到這樣的一種系統(tǒng)。因此，回到歐洲以后，我會(huì)開始著手研究中國(guó)市場(chǎng)的趨勢(shì)及走向，然后嘗試將我的一些既有的模型應(yīng)用進(jìn)去，看看它們是否適合中國(guó)市場(chǎng)。”

5 心態(tài)是交易制勝的關(guān)鍵

安德烈不把交易視為賺錢的一種方式，而把交易視為工作的一種方式。他說：“你必須熱愛交易并讓交易成為你的工作。”

而這樣的心態(tài)，與他的童年經(jīng)歷密不可分。“當(dāng)我還是一個(gè)孩子的時(shí)候，我就和小伙伴們一起到外面玩耍，那時(shí)還沒有像電腦這樣的東西可以玩。我們喜歡各種類型的游戲，但我和我的小伙伴們都非常自律，并尊重來自我們每個(gè)家庭的不同規(guī)則。我總是把家庭作為最重要的決定要素來考慮。如今，我也有一個(gè)溫馨的家，我的家人欣賞我的工作以及我做的所有事情。這對(duì)我做任何事情都有莫大(博客,微博)的幫助，尤其是交易——在舒適的私人環(huán)境中，你能加強(qiáng)你的意志力，做到盡可能最好。” 安德烈說。

在安德烈接觸交易的初期，也經(jīng)歷過虧損的痛苦，但在虧損以后，他非常積極地調(diào)整心態(tài)繼續(xù)交易。“歸根結(jié)底，我是非常幸運(yùn)的。我在合適的時(shí)候開始盈利，我本可以繼續(xù)虧損的，但那可能會(huì)成為一場(chǎng)災(zāi)難。”對(duì)于自己能有今天的成就，安德烈感到非常幸運(yùn)。他也建議每位交易員：“如果你的交易開始出現(xiàn)虧損，不要?dú)怵H也不要止步不前，你需要的是更加小心謹(jǐn)慎。通常虧損只是因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn)，而這是成為一個(gè)好交易員的必經(jīng)之路。”

但是安德烈也強(qiáng)調(diào)，當(dāng)交易虧損時(shí)，要更加小心謹(jǐn)慎，堅(jiān)信自己能夠找到解決之道，并且虧損的資金一定不能超過你可以承受的底線。“出現(xiàn)虧損時(shí)我也非常沮喪，但我會(huì)收拾好了心情，繼續(xù)研究學(xué)習(xí)。然后在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，在虧損還在我可以承受的范圍內(nèi)時(shí)，我找到了自己的方法，并扭虧為盈。”

對(duì)于中國(guó)的交易員，安德烈表示，與世界各地的交易員一樣，中國(guó)也有一批非常優(yōu)秀的交易員。“對(duì)于他們我只有一個(gè)建議，永遠(yuǎn)要有一定的計(jì)劃，并堅(jiān)持原則，按照你的計(jì)劃一步一步地執(zhí)行。”安德烈坦言，交易沒有秘訣，只有刻苦研究，并且將研究結(jié)果應(yīng)用在自己的程序中反復(fù)實(shí)踐，才能獲得盈利。

在生活中，安德烈還是一位跑者。談起跑步，他略略有些興奮：“我一直非常熱愛跑步，我喜歡長(zhǎng)跑。2010年，我跑了一次馬拉松全程。”安德烈認(rèn)為，跑步的過程和交易很像。在跑步中，你必須規(guī)劃好全程，經(jīng)過一段時(shí)間的特訓(xùn)，并且堅(jiān)持執(zhí)行制定下的計(jì)劃。同樣，在交易中，你也需要看準(zhǔn)一個(gè)目標(biāo)，然后鍛煉自己去完成它。

“同時(shí)，跑步也能幫助我緩解交易中帶來的壓力。”安德烈說，跑步是與自身的對(duì)決，而你是你自己的敵人。在交易中也是如此，市場(chǎng)從不是你的敵人，真正的敵人是你的內(nèi)心。

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