[轉(zhuǎn)] 20150211油脂油料日評
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4406 | -5 | -0.11% | -506 | 27402 | -27.23% | 174202 | -0.69% |
豆油5月 | 5498 | -6 | -0.11% | 152 | 238132 | 2.30% | 611672 | -0.63% |
豆粕5月 | 2744 | 1 | 0.04% | 216 | 1658578 | 4.18% | 1974310 | 0.97% |
棕櫚油5月 | 4936 | 24 | 0.49% | 64 | 259104 | -5.27% | 401270 | -2.61% |
鄭油5月 | 5790 | -6 | -0.10% | 310 | 20630 | -26.91% | 120998 | -3.83% |
菜粕5月 | 2188 | 0 | 0.00% | 92 | 1166534 | -13.40% | 788192 | -3.13% |
雞蛋5月 | 4118 | -49 | -1.18% | 282 | 86632 | 3.75% | 125982 | 2.61% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/2/11 | 3900 | 3250 | 3120 | 9.87 | 384.25 | |
2015/2/10 | 3900 | 3250 | 3120 | 9.93 | 387.15 | ||
豆粕 | 2015/2/11 | 3480 | 2960 | 2900 | 370.1 | ||
2015/2/10 | 3480 | 2960 | 2900 | 373.3 | |||
豆油 | 2015/2/11 | 6000 | 5650 | 5650 | 31.57 | 723.55 | |
2015/2/10 | 6000 | 5650 | 5700 | 31.46 | 725.5 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/2/11 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/2/10 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/2/11 | 2300 | 2200 | 2250 | 2280 | 2280 | ||
2015/2/10 | 2300 | 2200 | 2250 | 2280 | 2280 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/2/11 | 6300 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
2015/2/10 | 6300 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/2/11 | 4950 | 4950 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
2015/2/10 | 4950 | 4950 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進(jìn)口成本 | 豆類 | ||||||
2015/2/11 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi) （美元/噸） | |
3月美灣 | 88 | 169.65 | 969 | 418.38 | 3169.46 | 30 | |
10月美灣 | 113 | 189.2 | 953.6 | 419.9 | 3180.5 | 28 | |
11月美灣 | 112 | 188.2 | 953.6 | 419.53 | 3177.81 | 28 | |
2月桑托斯 | 90 | 147.15 | 969 | 410.11 | 3109.38 | 21 | |
3月桑托斯 | 85 | 142.15 | 969 | 408.27 | 3096.01 | 21 | |
4月桑托斯 | 72 | 134.6 | 974.2 | 407.41 | 3089.76 | 23 | |
菜籽類 | |||||||
2015/2/11 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運(yùn)費(fèi) | ||
3月 | 84 | 107 | 449.0264 | 3552.13 | 23 | ||
5月 | 89 | 112 | 449.7422 | 3557.63 | 23 | ||
2015/2/11 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 457.6 | 449 | -5 | 3月船期 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/2/11 | 0.25 | 40.5 | 121.02 | -35.88 | -19.86 | -18.98 | |
2015/2/10 | 0.25 | 40.5 | 122.35 | -63.40 | -49.51 | -58.52 | |
菜籽類 | |||||||
2015/2/11 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2180 | 8000 | 200 | -1297.8 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2220 | 8000 | 200 | -1374.2 | ||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3552 | 2200 | 5850 | 180 | -50.25 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年6周 | 531.18 | 281.42 | 70.59 | 348.26 | 82 | ||
15年5周 | 511.33 | 310.51 | 83.28 | 323.1 | 88.8 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年6周 | 41.5 | 75500 | 345000 | 66500 | 62.24 | ||
15年5周 | 46.1 | 59500 | 331000 | 67500 | 69.19 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/2/11 | 6933 | 5415 | 918 | 1408 | 0 | ||
2015/2/10 | 6933 | 5645 | 925 | 1408 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/2/11 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | -14 | 36 | -119 | 114 | 146 | -110 | |
5-9 | 43 | 17 | 55 | -20 | -76 | 74 | |
9-1 | -29 | -53 | 64 | -94 | -70 | 36 | |
2015/2/11 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 760 | 1.91 | 2.84 | -500 | 650 | ||
1月 | 711 | 2.02 | 2.87 | -324 | 786 | ||
5月 | 556 | 2.00 | 2.65 | -292 | 562 | ||
9月 | 594 | 2.02 | 2.75 | -348 | 656 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 市場人士觀點(diǎn):根據(jù)價格運(yùn)行規(guī)律，15年生豬市場明顯要好于去年。首先從養(yǎng)殖戶角度來看，隨著養(yǎng)殖業(yè)集約化和規(guī)?；潭忍嵘?，中小型散養(yǎng)戶逐漸退出市場，生豬行業(yè)產(chǎn)能波動和價格波動將更趨平穩(wěn)。其次從生豬產(chǎn)能角度來看，2014年12月生豬存欄約在4.2億頭左右，能繁殖母豬存欄已經(jīng)跌破4300萬頭的水平；能繁母豬存欄量減少，導(dǎo)致生豬供應(yīng)過剩的局面會逐步緩解。預(yù)計(jì)4-5月份開始生豬價格有望穩(wěn)住，后期行情逐步上漲的幾率偏高，全年出現(xiàn)較大幅度上漲的機(jī)會在2-3季度出現(xiàn)的可能性較大。但無論是養(yǎng)殖量還是價格的變化，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展重頭戲在下半年。 | ||||||
受本國經(jīng)濟(jì)增長乏力和全球大宗商品價格下跌影響，9日巴西貨幣雷亞爾兌美元創(chuàng)近10年新低，盤中一度跌至2.7967雷亞爾兌1美元。 包括巴西在內(nèi)的拉丁美洲是世界主要大豆、鐵礦石和銅礦等大宗商品的供應(yīng)地，在過去近10年依靠大宗商品價格上揚(yáng)分享了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紅利，而近年來隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步下滑，巴西和眾多拉丁美洲國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展也頗受影響。 受巴西經(jīng)濟(jì)放緩、通脹高企和美國可能加息的影響，巴西貨幣雷亞爾在過去6個月內(nèi)跌幅高達(dá)25％。 巴西央行9日公布報(bào)告，將2015年巴西經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至零，并預(yù)測今年通貨膨脹率將高達(dá)7.15％。 | |||||||
綜述 | 1、雖然昨晚美豆及大連盤豆粕小幅回落，但近期豆粕出貨較好，油廠挺價意愿較強(qiáng)，今日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨并未跟跌，大多維持穩(wěn)定，局部逆市小漲10-20，也有個別遠(yuǎn)期合同小幅降價。一些油廠節(jié)前合同基本已銷售完畢，現(xiàn)貨大多停報(bào)，以執(zhí)行合同為主。期貨市場小幅震蕩，而飼料企業(yè)經(jīng)過近一段時間集中備貨，大多已有庫存，補(bǔ)庫速度已有所放緩，今日豆粕成交量有所減少，但部分偏低位仍吸引一些補(bǔ)庫。 美國農(nóng)業(yè)部2月供需報(bào)告公布，如市場預(yù)期大豆期末庫存被下調(diào)，但報(bào)告之后美豆并未大幅反彈，令多頭感到失望，市場暫時缺乏利多題材，美豆寬松的供需背景仍然不改，同時南美市場的收割進(jìn)度將繼續(xù)給美盤施壓，美豆暫時將維持震蕩.近期國內(nèi)豆粕處于小幅震蕩格局中。短線操作或者觀望。 | ||||||
2、油脂方面：昨夜美國農(nóng)業(yè)部公布 2月供需報(bào)告，其上調(diào)2014/15年度全球豆油期末庫存至355萬噸（上月3.39），因產(chǎn)量增加及國內(nèi)需求下降。分國別，美豆油庫存上漲5.2%至15.05億磅，阿根廷豆油庫存上漲45%至32萬噸，巴西和中國豆油庫存持平。全球豆油供給充裕，利空豆油市場。國內(nèi)方面，豆油現(xiàn)貨市場穩(wěn)定，節(jié)前謹(jǐn)慎氛圍濃厚。相比于外盤的疲軟，國內(nèi)市場較為穩(wěn)定，節(jié)日帶來的消費(fèi)旺季對市場支撐較強(qiáng)。節(jié)前豆油市場預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)定。昨晚美盤跌，但今日連盤油脂抗跌，午盤收復(fù)大部分失地，豆油現(xiàn)貨持穩(wěn)，局部略跌，棕油持穩(wěn)，成交不多。春節(jié)臨近，油廠開機(jī)率大降，豆油庫存下降。本周計(jì)劃銷售2010年菜籽油9626噸，實(shí)際成交400噸，成交率4.15%，成交價5800元/噸。其中江西地區(qū)全部流拍，安徽地區(qū)成交400噸。此次成交量為四次最低，顯示市場參與熱情低。按目前情況算，首批37萬噸拍賣量到5月也無法全部成交，屆時新菜籽將上市，拍賣難以進(jìn)行。短期從技術(shù)上，油脂還處于震蕩偏多的走勢。操作策略：單邊做多p1509，以4800為止損逢回調(diào)接多單，先觀察第一目標(biāo)壓力位置的表現(xiàn)4950元/噸。需要滾動操作，反彈節(jié)奏不容易順暢。或者買1509賣1505，止損-80，預(yù)計(jì)上方有100點(diǎn)的盈利空間。 | |||||||
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