[轉(zhuǎn)] 五個(gè)抄底摸高的交易系統(tǒng)
一、拉瑞.威廉姆斯，威廉指標(biāo)的創(chuàng)使人、當(dāng)今美國(guó)著名期貨交易員、作家、專欄編輯、資產(chǎn)管理經(jīng)理。曾獲羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍，在不到12個(gè)月的時(shí)間里使1萬(wàn)美元變成了110萬(wàn)美元，現(xiàn)就職美國(guó)國(guó)家期貨理事會(huì)。
跳空交易系統(tǒng)基本理念：
拉瑞.威廉姆斯在其著作《短線交易秘訣》中稱，該系統(tǒng)是其研究過(guò)以及交易過(guò)的最值得信賴的短線形態(tài)，許多系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員都把它納入實(shí)務(wù)操作當(dāng)中。從某種意義上來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)心理交易系統(tǒng)，主要是量度過(guò)度的情緒化反應(yīng)，導(dǎo)致的價(jià)格突變。其基本走勢(shì)是在一個(gè)下跌趨勢(shì)中，價(jià)格在箱形區(qū)間的下檔附近波動(dòng)持續(xù)5到10天，然后大幅低開(kāi)跌破趨勢(shì)線，賣(mài)壓情緒極度高漲，如果隨后反彈到昨日的最低價(jià)時(shí)，表明市場(chǎng)能量反轉(zhuǎn)、另一波凌厲的漲勢(shì)蓄勢(shì)待發(fā)。
系統(tǒng)買(mǎi)入機(jī)械規(guī)則：
⒈收盤(pán)價(jià)比五日均價(jià)低4%，確保信號(hào)發(fā)生在跌勢(shì)；
⒉開(kāi)盤(pán)價(jià)低于昨日最低價(jià)1%；
⒊收盤(pán)反彈至昨日最低價(jià)以上。
二、維克多.斯波朗迪，專業(yè)證券操盤(pán)手、基金管理人，被《巴倫財(cái)經(jīng)》雜志譽(yù)為“華爾街的終結(jié)者”，曾創(chuàng)造自1978年到1989年連續(xù)12年投資贏利，沒(méi)有任何一年虧損的驕人戰(zhàn)績(jī)。
辨別趨勢(shì)、追隨趨勢(shì)，是每一個(gè)技術(shù)分析人士的追求，維克多.斯波朗迪依據(jù)道氏理論，將趨勢(shì)識(shí)別這項(xiàng)復(fù)雜艱巨的任務(wù)，簡(jiǎn)化為123法則。
123法則：
⒈首先趨勢(shì)線被突破；
⒉上升趨勢(shì)不再創(chuàng)新高，或下降趨勢(shì)不再創(chuàng)新低（即只發(fā)生試探前期高低點(diǎn)行為）；
⒊下降趨勢(shì)中，價(jià)格向上突破前期反彈高點(diǎn)，或上升趨勢(shì)中，價(jià)格向下穿越先前的短期回檔低點(diǎn)。
盡管123法則簡(jiǎn)單有效，但其入場(chǎng)點(diǎn)較晚，通常已經(jīng)錯(cuò)失一段相當(dāng)大的行情，因而維克多進(jìn)一步提出了2B法則，其實(shí)質(zhì)是針對(duì)假突破現(xiàn)象進(jìn)行觀察。其基本理念是：如果在下降趨勢(shì)中，價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)新低而未能持續(xù)下跌，而且重新升逾前期低點(diǎn)，則趨勢(shì)可能反轉(zhuǎn)。
系統(tǒng)買(mǎi)入機(jī)械規(guī)則：
⒈收盤(pán)價(jià)高于10日前的百日最低收盤(pán)價(jià)（驗(yàn)證回升）；
⒉百日最低收盤(pán)價(jià)小于10日前的百日最低收盤(pán)價(jià)（驗(yàn)證已創(chuàng)新低）。
三、湯姆.迪馬克，SAC執(zhí)行副總裁、債券基金經(jīng)理VanHosington的CPO合伙人、40億美元對(duì)沖基金經(jīng)理利昂.庫(kù)布曼的特別顧問(wèn)、芝加哥商品交易所最大的個(gè)體交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索羅斯、摩根財(cái)團(tuán)、花旗銀行、GoldmanSachs、IBM和UnionCarbide等在內(nèi)的大金融機(jī)構(gòu)的顧問(wèn)。
湯姆.迪馬克對(duì)于技術(shù)指標(biāo)的背離有著創(chuàng)新認(rèn)識(shí)，有一定證券分析基礎(chǔ)的讀者都知道，指標(biāo)的超買(mǎi)超賣(mài)情況是技術(shù)研判的一個(gè)重要因素。但湯姆.迪馬克則認(rèn)為關(guān)鍵不在于是否超買(mǎi)或超賣(mài)，而是在于指標(biāo)在超買(mǎi)超賣(mài)期運(yùn)行的時(shí)間。為準(zhǔn)確度量股票買(mǎi)賣(mài)壓力情況，更提出了TDDeMarkerⅡ指標(biāo)的創(chuàng)建方法。
將所有的價(jià)格運(yùn)動(dòng)都與確定的供給和需求水平聯(lián)系起來(lái)。分子的值由兩個(gè)買(mǎi)壓度量標(biāo)準(zhǔn)組成。在8根K線圖中，將當(dāng)日最高點(diǎn)減去前一日收盤(pán)價(jià)的差值加到當(dāng)日收盤(pán)價(jià)減去當(dāng)日最低價(jià)的差值上。如果當(dāng)日最高點(diǎn)低于前一日收盤(pán)價(jià)，則該買(mǎi)壓部分就賦予0值；分母由8日分子值加上各自賣(mài)壓值組成。賣(mài)壓由兩個(gè)度量標(biāo)準(zhǔn)組成。第一個(gè)部分是前一日收盤(pán)價(jià)減去當(dāng)日最低點(diǎn)的差值，如果為負(fù)值，該賣(mài)壓部分就賦予0值；第二個(gè)部分是當(dāng)日最高價(jià)減去當(dāng)日收盤(pán)價(jià)的差值，將兩個(gè)部分相加，然后將所得值加上分子的值就得到分母。
TDDeMarkerⅡ指標(biāo)，以買(mǎi)壓、賣(mài)壓的視角來(lái)評(píng)估證券價(jià)格運(yùn)動(dòng)，為我們提供了新的視角，我們依據(jù)其在超買(mǎi)區(qū)運(yùn)行6天以上構(gòu)建TD價(jià)格區(qū)間交易系統(tǒng)。（超買(mǎi)區(qū)指TDDeMarkerⅡ指標(biāo)值在60以上）其公式源代碼如下。
四、馬丁.普林格，當(dāng)今技術(shù)分析領(lǐng)域中最有影響力的領(lǐng)袖人物之一，目前擔(dān)任普林格研究所所長(zhǎng)、《市場(chǎng)評(píng)論》雜志主編，曾獲加拿大技術(shù)分析協(xié)會(huì)杰克.弗羅斯特紀(jì)念獎(jiǎng)?wù)隆?/span>
系統(tǒng)思想：否極泰來(lái)，當(dāng)價(jià)格處于極端擺蕩價(jià)位時(shí)，反轉(zhuǎn)在即。該思想還可與成交量擺蕩結(jié)合使用，驗(yàn)證二者的匯聚效應(yīng)，更可提高勝算。
系統(tǒng)機(jī)械買(mǎi)入規(guī)則：
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)與28日移動(dòng)平均線的比值，少于-10。
五、康斯坦絲.布朗簡(jiǎn)，證券分析大師、基金交易員，每天發(fā)布公告，對(duì)道瓊斯指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)以及債券市場(chǎng)趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，其準(zhǔn)確性無(wú)人能及，堪稱價(jià)格目標(biāo)及市場(chǎng)趨勢(shì)判斷和預(yù)測(cè)第一人。
系統(tǒng)思想：對(duì)RSI相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)進(jìn)行三重平滑，其計(jì)算步驟如下。
⒈計(jì)算14日RSI指標(biāo)；
⒉計(jì)算14日RSI指標(biāo)的5日平均；
⒊將第2步計(jì)算結(jié)果求3日平均；
⒋求第2步、第3步計(jì)算結(jié)果的差額，以柱狀圖標(biāo)示。
系統(tǒng)機(jī)械買(mǎi)入規(guī)則：
主要是求衍生振蕩指標(biāo)的極低點(diǎn)值，要求當(dāng)日指標(biāo)值高于昨日，昨日指標(biāo)值為百日最低。
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