中證指數(shù)有限公司日前宣布將于2013年8月15日正式發(fā)布5條商品期貨指數(shù)，分別是中證商品期貨細分類別成份指數(shù)系列、中證工業(yè)品期貨成份指數(shù)及中證優(yōu)化展期商品期貨成份指數(shù)。

　　據(jù)介紹，中證商品期貨細分類別成份指數(shù)系列從細分市場的角度出發(fā)，基于國內(nèi)商品市場特點及國內(nèi)外主流分類標(biāo)準(zhǔn)，選取了國內(nèi)商品市場發(fā)展最為成熟的三個細分類別：糧油、有色金屬及化工材料。為保證指數(shù)可投資性及市場代表性，各細分類別指數(shù)以上市時間較長、標(biāo)準(zhǔn)合約及規(guī)則穩(wěn)定的期貨品種為樣本空間，選取了樣本空間對應(yīng)類別中過去一年日均持倉規(guī)模排名前95%的期貨品種為樣本。指數(shù)通過設(shè)置權(quán)重限制的方式增強了指數(shù)的風(fēng)險分散性，在展期方法上采用了動態(tài)展期策略。

　　中證優(yōu)化展期商品期貨成份指數(shù)作為中證商品期貨成份指數(shù)的衍生指數(shù)，在保持類別中性的前期下，于母指數(shù)樣本中選取了展期收益較高的6個期貨品種，降低了期限結(jié)構(gòu)對指數(shù)長期表現(xiàn)的不利沖擊。其中，展期收益等于動態(tài)展期策略下品種（指數(shù)）的長期收益減去品種（指數(shù)樣本）主力合約同期的價格變動。

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